PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HYHG с UVXY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HYHG с UVXY

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

HYHG (ProShares High Yield-Interest Rate Hedged) and UVXY (ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF) are both exchange-traded funds - HYHG is a High Yield Bonds fund tracking the Citi High Yield (Treasury Rate-Hedged) Index, while UVXY is a Volatility fund tracking the S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%). Both are passively managed. Over the past 10 years, HYHG returned 6.40%/yr vs -73.90%/yr for UVXY. At a correlation of -0.45, they often move in opposite directions. HYHG charges 0.50%/yr vs 0.95%/yr for UVXY.

Доходность

Сравнение доходности HYHG и UVXY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares High Yield-Interest Rate Hedged (HYHG) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HYHG показывает доходность 3.39%, что значительно выше, чем у UVXY с доходностью -24.94%. За последние 10 лет акции HYHG превзошли акции UVXY по среднегодовой доходности: 6.40% против -73.90% соответственно.

HYHG

1 день
-0.11%
1 месяц
0.06%
С начала года
3.39%
6 месяцев
3.06%
1 год
7.47%
3 года*
9.78%
5 лет*
6.90%
10 лет*
6.40%

UVXY

1 день
-2.46%
1 месяц
-14.14%
С начала года
-24.94%
6 месяцев
-26.89%
1 год
-71.73%
3 года*
-62.37%
5 лет*
-66.99%
10 лет*
-73.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HYHG и UVXY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HYHG
ProShares High Yield-Interest Rate Hedged		3.39%5.31%11.41%14.69%-1.71%5.75%0.16%12.02%-1.95%3.76%
UVXY
ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF		-24.94%-65.32%-50.90%-87.70%-44.81%-88.33%-17.38%-84.23%60.10%-94.17%

Correlation

The correlation between HYHG and UVXY is -0.23, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.36

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.46

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мая 2013 г.

-0.45

Over the past year, the inverse relationship between HYHG and UVXY has weakened: their correlation has moved from -0.45 to -0.23, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares High Yield-Interest Rate Hedged

ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF

Часто сравнивают с HYHG:
HYHG с HYGHHYHG с HYGHYHG с IGHGHYHG с SCHDHYHG с EIFAXHYHG с AOHYHYHG с PDI
Часто сравнивают с UVXY:
UVXY с UVIXUVXY с VXXUVXY с VIXYUVXY с SVXYUVXY с SQQQUVXY с SPYUVXY с SPXS

Доходность на риск

HYHG vs. UVXY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HYHG
Ранг доходности на риск HYHG: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYHG: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYHG: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYHG: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYHG: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYHG: 7575
Ранг коэф-та Мартина
UVXY
Ранг доходности на риск UVXY: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UVXY: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UVXY: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UVXY: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UVXY: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UVXY: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HYHG c UVXY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares High Yield-Interest Rate Hedged (HYHG) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HYHGUVXYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.34
-0.85

+2.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.94
-1.52

+3.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

0.83

+0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.72

-0.99

+4.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.40

-1.43

+13.83

HYHG vs. UVXY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HYHG на текущий момент составляет 1.34, что выше коэффициента Шарпа UVXY равного -0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYHG и UVXY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HYHG и UVXY

Максимальная просадка HYHG за все время составила -25.71%, что меньше максимальной просадки UVXY в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYHG и UVXY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HYHGUVXYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.71%

-100.00%

+74.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.02%

-72.74%

+70.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.47%

-94.91%

+87.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.21%

-99.71%

+90.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.71%

-100.00%

+74.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.45%

-100.00%

+99.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.03%

-98.75%

+95.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.60%

50.54%

-49.94%

Волатильность

Сравнение волатильности HYHG и UVXY

Текущая волатильность для ProShares High Yield-Interest Rate Hedged (HYHG) составляет 1.26%, в то время как у ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) волатильность равна 25.55%. Это указывает на то, что HYHG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UVXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HYHGUVXYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.26%

25.55%

-24.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.37%

66.08%

-61.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.58%

84.93%

-79.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.17%

103.95%

-95.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.10%

112.35%

-103.25%

Сравнение комиссий HYHG и UVXY

HYHG берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии UVXY в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYHG и UVXY

Дивидендная доходность HYHG за последние двенадцать месяцев составляет около 6.76%, тогда как UVXY не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HYHG
ProShares High Yield-Interest Rate Hedged		6.76%6.97%6.57%6.07%5.58%4.54%5.21%6.06%6.45%5.57%5.37%6.37%
UVXY
ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HYHG and UVXY have a correlation of -0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UVXY has higher volatility (25.55%) compared to HYHG (1.26%). In terms of maximum drawdown, HYHG dropped -25.71% vs UVXY's -100.00%.

On 10-year performance, HYHG leads with 6.40% vs -73.90% for UVXY. On fees, HYHG is cheaper at 0.50% per year. On volatility, HYHG has been the lower-risk option at 1.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, HYHG has performed better with a 6.40% return vs -73.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HYHG is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.95% for UVXY.

HYHG has the higher dividend yield at 6.76%, compared with 0.00% for UVXY.

HYHG is categorized as High Yield Bonds, while UVXY is Volatility. HYHG tracks Citi High Yield (Treasury Rate-Hedged) Index, while UVXY tracks S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%). Their fees differ too: 0.50% for HYHG and 0.95% for UVXY.

HYHG currently has the higher Sharpe Ratio (1.34 vs -0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HYHG и UVXY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор