PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HYHG с UVXY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HYHG с UVXY

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares High Yield-Interest Rate Hedged (HYHG) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY).

HYHG и UVXY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HYHG - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Citi High Yield (Treasury Rate-Hedged) Index. Фонд был запущен 21 мая 2013 г.. UVXY - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%). Фонд был запущен 3 окт. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности HYHG и UVXY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares High Yield-Interest Rate Hedged (HYHG) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HYHG и UVXY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HYHG
ProShares High Yield-Interest Rate Hedged		0.77%5.31%11.41%14.69%-1.71%5.75%0.16%12.02%-1.95%3.76%
UVXY
ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF		40.63%-65.32%-50.90%-87.70%-44.81%-88.33%-17.38%-84.23%60.10%-94.17%

Доходность по периодам

С начала года, HYHG показывает доходность 0.77%, что значительно ниже, чем у UVXY с доходностью 40.63%. За последние 10 лет акции HYHG превзошли акции UVXY по среднегодовой доходности: 6.30% против -72.94% соответственно.

HYHG

1 день
0.02%
1 месяц
0.72%
С начала года
0.77%
6 месяцев
2.34%
1 год
6.89%
3 года*
9.60%
5 лет*
6.54%
10 лет*
6.30%

UVXY

1 день
0.02%
1 месяц
17.10%
С начала года
40.63%
6 месяцев
-4.66%
1 год
-55.18%
3 года*
-64.35%
5 лет*
-67.28%
10 лет*
-72.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares High Yield-Interest Rate Hedged

ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF

Часто сравнивают с HYHG:
HYHG с HYGHHYHG с HYGHYHG с IGHGHYHG с EIFAXHYHG с AOHYHYHG с PDIHYHG с FXAIX
Часто сравнивают с UVXY:
UVXY с UVIXUVXY с VXXUVXY с VIXYUVXY с SVXYUVXY с SQQQUVXY с SPYUVXY с SPXS

Сравнение комиссий HYHG и UVXY

HYHG берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии UVXY в 0.95%.

UVXY
ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF
HYHG
ProShares High Yield-Interest Rate Hedged

Доходность на риск

HYHG vs. UVXY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HYHG
Ранг доходности на риск HYHG: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYHG: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYHG: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYHG: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYHG: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYHG: 7171
Ранг коэф-та Мартина
UVXY
Ранг доходности на риск UVXY: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UVXY: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UVXY: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UVXY: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UVXY: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UVXY: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HYHG c UVXY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares High Yield-Interest Rate Hedged (HYHG) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HYHGUVXYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.86

-0.49

+1.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.29

-0.24

+1.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

0.97

+0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.77

-0.67

+2.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.44

-0.80

+9.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HYHG vs. UVXY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HYHG на текущий момент составляет 0.86, что выше коэффициента Шарпа UVXY равного -0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYHG и UVXY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HYHGUVXYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

-0.49

+1.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

-0.64

+1.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

-0.64

+1.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

-0.67

+1.12

Корреляция

Корреляция между HYHG и UVXY составляет -0.45. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYHG и UVXY

Дивидендная доходность HYHG за последние двенадцать месяцев составляет около 6.92%, тогда как UVXY не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HYHG
ProShares High Yield-Interest Rate Hedged		6.92%6.97%6.57%6.07%5.58%4.54%5.21%6.06%6.45%5.57%5.37%6.37%
UVXY
ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HYHG и UVXY

Максимальная просадка HYHG за все время составила -25.71%, что меньше максимальной просадки UVXY в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYHG и UVXY.

Загрузка...

Показатели просадок

HYHGUVXYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.71%

-100.00%

+74.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.03%

-85.64%

+82.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.21%

-99.77%

+90.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.71%

-100.00%

+74.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.55%

-100.00%

+99.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.08%

-98.53%

+95.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.89%

71.26%

-70.37%

Волатильность

Сравнение волатильности HYHG и UVXY

Текущая волатильность для ProShares High Yield-Interest Rate Hedged (HYHG) составляет 2.35%, в то время как у ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) волатильность равна 44.51%. Это указывает на то, что HYHG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UVXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HYHGUVXYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.35%

44.51%

-42.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.48%

71.80%

-67.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.09%

113.07%

-104.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.12%

105.43%

-97.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.20%

114.49%

-105.29%