Сравнение HYHG с SQQQ
HYHG (ProShares High Yield-Interest Rate Hedged) and SQQQ (ProShares UltraPro Short QQQ) are both exchange-traded funds - HYHG is a High Yield Bonds fund tracking the Citi High Yield (Treasury Rate-Hedged) Index, while SQQQ is a Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, HYHG returned 5.91%/yr vs -54.92%/yr for SQQQ. At a correlation of -0.47, they often move in opposite directions. HYHG charges 0.50%/yr vs 0.95%/yr for SQQQ.
Доходность
Сравнение доходности HYHG и SQQQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HYHG показывает доходность 3.67%, что значительно выше, чем у SQQQ с доходностью -36.02%. За последние 10 лет акции HYHG превзошли акции SQQQ по среднегодовой доходности: 5.91% против -54.92% соответственно.
HYHG
- 1 день
- -0.48%
- 1 месяц
- 0.13%
- 6 месяцев
- 2.87%
- С начала года
- 3.67%
- 1 год
- 6.95%
- 3 года*
- 9.04%
- 5 лет*
- 7.03%
- 10 лет*
- 5.91%
SQQQ
- 1 день
- 4.65%
- 1 месяц
- 10.00%
- 6 месяцев
- -34.17%
- С начала года
- -36.02%
- 1 год
- -51.09%
- 3 года*
- -49.80%
- 5 лет*
- -45.39%
- 10 лет*
- -54.92%
Сравнение доходности по годам HYHG и SQQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYHG ProShares High Yield-Interest Rate Hedged | 3.67% | 5.31% | 11.41% | 14.69% | -1.71% | 5.75% | 0.16% | 12.02% | -1.95% | 3.76% |
SQQQ ProShares UltraPro Short QQQ | -36.02% | -53.05% | -49.79% | -73.61% | 82.40% | -60.87% | -86.40% | -65.92% | -20.83% | -58.67% |
Correlation
The correlation between HYHG and SQQQ is -0.32, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.37 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.51 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мая 2013 г. | -0.47 |
The correlation between HYHG and SQQQ shifts across timeframes, from -0.51 (5 years) to -0.32 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HYHG vs. SQQQ — Ранг доходности на риск
HYHG
SQQQ
Сравнение HYHG c SQQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares High Yield-Interest Rate Hedged (HYHG) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HYHG | SQQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 0.85 | +0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.45 | -0.84 | +4.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.47 | -1.53 | +13.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HYHG и SQQQ
Максимальная просадка HYHG за все время составила -25.71%, что меньше максимальной просадки SQQQ в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYHG и SQQQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HYHG | SQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.71% | -100.00% | +74.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.02% | -61.03% | +59.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.47% | -92.51% | +85.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.21% | -97.27% | +88.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.71% | -99.97% | +74.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.52% | -100.00% | +99.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.02% | -92.76% | +89.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.61% | 33.52% | -32.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности HYHG и SQQQ
Текущая волатильность для ProShares High Yield-Interest Rate Hedged (HYHG) составляет 1.29%, в то время как у ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) волатильность равна 22.12%. Это указывает на то, что HYHG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HYHG | SQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.29% | 22.12% | -20.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.01% | 46.34% | -42.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.65% | 56.08% | -50.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.18% | 67.92% | -59.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.07% | 66.58% | -57.51% |
Сравнение комиссий HYHG и SQQQ
HYHG берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии SQQQ в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYHG и SQQQ
Дивидендная доходность HYHG за последние двенадцать месяцев составляет около 6.73%, что меньше доходности SQQQ в 9.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYHG ProShares High Yield-Interest Rate Hedged | 6.73% | 6.97% | 6.57% | 6.07% | 5.58% | 4.54% | 5.21% | 6.06% | 6.45% | 5.57% | 5.37% | 6.37% |
SQQQ ProShares UltraPro Short QQQ | 9.34% | 9.36% | 10.23% | 8.01% | 0.28% | 0.00% | 2.15% | 2.92% | 1.47% | 0.14% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HYHG and SQQQ have a correlation of -0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SQQQ has higher volatility (22.12%) compared to HYHG (1.29%). In terms of maximum drawdown, HYHG dropped -25.71% vs SQQQ's -100.00%.
On 10-year performance, HYHG leads with 5.91% vs -54.92% for SQQQ. On fees, HYHG is cheaper at 0.50% per year. On volatility, HYHG has been the lower-risk option at 1.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, HYHG has performed better with a 5.91% return vs -54.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HYHG is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.95% for SQQQ.
SQQQ has the higher dividend yield at 9.34%, compared with 6.73% for HYHG.
HYHG is categorized as High Yield Bonds, while SQQQ is Leveraged Equities. HYHG tracks Citi High Yield (Treasury Rate-Hedged) Index, while SQQQ tracks NASDAQ-100 Index (-300%). Their fees differ too: 0.50% for HYHG and 0.95% for SQQQ.
HYHG currently has the higher Sharpe Ratio (1.23 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HYHG и SQQQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор