PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HYHG с SQQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HYHG с SQQQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HYHG (ProShares High Yield-Interest Rate Hedged) and SQQQ (ProShares UltraPro Short QQQ) are both exchange-traded funds - HYHG is a High Yield Bonds fund tracking the Citi High Yield (Treasury Rate-Hedged) Index, while SQQQ is a Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, HYHG returned 6.12%/yr vs -55.90%/yr for SQQQ. At a correlation of -0.47, they often move in opposite directions. HYHG charges 0.50%/yr vs 0.95%/yr for SQQQ.

Доходность

Сравнение доходности HYHG и SQQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares High Yield-Interest Rate Hedged (HYHG) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HYHG показывает доходность 3.03%, что значительно выше, чем у SQQQ с доходностью -44.43%. За последние 10 лет акции HYHG превзошли акции SQQQ по среднегодовой доходности: 6.12% против -55.90% соответственно.

HYHG

1 день
0.12%
1 месяц
0.64%
С начала года
3.03%
6 месяцев
3.57%
1 год
7.52%
3 года*
9.78%
5 лет*
6.99%
10 лет*
6.12%

SQQQ

1 день
1.53%
1 месяц
-22.29%
С начала года
-44.43%
6 месяцев
-42.11%
1 год
-64.38%
3 года*
-55.94%
5 лет*
-49.01%
10 лет*
-55.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HYHG и SQQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HYHG
ProShares High Yield-Interest Rate Hedged		3.03%5.31%11.41%14.69%-1.71%5.75%0.16%12.02%-1.95%3.76%
SQQQ
ProShares UltraPro Short QQQ		-44.43%-53.05%-49.79%-73.61%82.40%-60.87%-86.40%-65.92%-20.83%-58.67%

Correlation

The correlation between HYHG and SQQQ is -0.34, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.34

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.39

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.52

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мая 2013 г.

-0.47

The correlation between HYHG and SQQQ shifts across timeframes, from -0.52 (5 years) to -0.34 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов HYHG и SQQQ

Секторы
HYHG
SQQQ

Коммуникационные услуги

1.1%

-

Здравоохранение

0.6%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

97.1%

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Коммуникационные услуги

HYHG
1.1%
SQQQ

-

Здравоохранение

HYHG
0.6%
SQQQ

-

Сырьевые материалы

HYHG

-

SQQQ

-

Потребительский циклический сектор

HYHG

-

SQQQ

-

Потребительский защитный сектор

HYHG

-

SQQQ

-

Энергетика

HYHG

-

SQQQ

-

Финансовые услуги

HYHG

-

SQQQ
97.1%

Промышленность

HYHG

-

SQQQ

-

Недвижимость

HYHG

-

SQQQ

-

Технологии

HYHG

-

SQQQ

-

Коммунальные услуги

HYHG

-

SQQQ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares High Yield-Interest Rate Hedged

ProShares UltraPro Short QQQ

Часто сравнивают с HYHG:
HYHG с HYGHHYHG с HYGHYHG с IGHGHYHG с SCHDHYHG с EIFAXHYHG с AOHYHYHG с PDI
Часто сравнивают с SQQQ:
SQQQ с TQQQSQQQ с QQQSQQQ с PSQSQQQ с SOXSSQQQ с UVXYSQQQ с QIDSQQQ с SPXU

Доходность на риск

HYHG vs. SQQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HYHG
Ранг доходности на риск HYHG: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYHG: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYHG: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYHG: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYHG: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYHG: 6868
Ранг коэф-та Мартина
SQQQ
Ранг доходности на риск SQQQ: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SQQQ: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SQQQ: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SQQQ: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SQQQ: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SQQQ: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HYHG c SQQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares High Yield-Interest Rate Hedged (HYHG) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HYHGSQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.36
-1.35

+2.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.98
-2.57

+4.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

0.73

+0.51

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.74

-0.98

+4.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.28

-1.79

+14.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HYHG vs. SQQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HYHG на текущий момент составляет 1.36, что выше коэффициента Шарпа SQQQ равного -1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYHG и SQQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HYHGSQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

-1.35

+2.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

-0.74

+1.60

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

-0.85

+1.52

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

-0.88

+1.34

Просадки

Сравнение просадок HYHG и SQQQ

Максимальная просадка HYHG за все время составила -25.71%, что меньше максимальной просадки SQQQ в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYHG и SQQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HYHGSQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.71%

-100.00%

+74.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.02%

-65.95%

+63.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.47%

-92.38%

+84.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.21%

-97.23%

+88.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.71%

-99.98%

+74.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.32%

-100.00%

+99.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.04%

-92.40%

+89.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.61%

35.96%

-35.35%

Волатильность

Сравнение волатильности HYHG и SQQQ

Текущая волатильность для ProShares High Yield-Interest Rate Hedged (HYHG) составляет 1.42%, в то время как у ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) волатильность равна 13.81%. Это указывает на то, что HYHG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HYHGSQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.42%

13.81%

-12.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.30%

36.46%

-32.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.56%

47.79%

-42.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.16%

66.61%

-58.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.15%

66.10%

-56.95%

Сравнение комиссий HYHG и SQQQ

HYHG берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии SQQQ в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYHG и SQQQ

Дивидендная доходность HYHG за последние двенадцать месяцев составляет около 6.78%, что меньше доходности SQQQ в 12.29%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HYHG
ProShares High Yield-Interest Rate Hedged		6.78%6.97%6.57%6.07%5.58%4.54%5.21%6.06%6.45%5.57%5.37%6.37%
SQQQ
ProShares UltraPro Short QQQ		12.29%9.36%10.23%8.01%0.28%0.00%2.15%2.92%1.47%0.14%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HYHG and SQQQ have a correlation of -0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SQQQ has higher volatility (13.81%) compared to HYHG (1.42%). In terms of maximum drawdown, HYHG dropped -25.71% vs SQQQ's -100.00%.

On 10-year performance, HYHG leads with 6.12% vs -55.90% for SQQQ. On fees, HYHG is cheaper at 0.50% per year. On volatility, HYHG has been the lower-risk option at 1.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, HYHG has performed better with a 6.12% return vs -55.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HYHG is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.95% for SQQQ.

SQQQ has the higher dividend yield at 12.29%, compared with 6.78% for HYHG.

HYHG is categorized as High Yield Bonds, while SQQQ is Leveraged Equities. HYHG tracks Citi High Yield (Treasury Rate-Hedged) Index, while SQQQ tracks NASDAQ-100 Index (-300%). Their fees differ too: 0.50% for HYHG and 0.95% for SQQQ.

HYHG currently has the higher Sharpe Ratio (1.36 vs -1.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HYHG и SQQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор