PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HYHG с SQQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HYHG с SQQQ

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

HYHG (ProShares High Yield-Interest Rate Hedged) and SQQQ (ProShares UltraPro Short QQQ) are both exchange-traded funds - HYHG is a High Yield Bonds fund tracking the Citi High Yield (Treasury Rate-Hedged) Index, while SQQQ is a Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, HYHG returned 6.40%/yr vs -56.54%/yr for SQQQ. At a correlation of -0.47, they often move in opposite directions. HYHG charges 0.50%/yr vs 0.95%/yr for SQQQ.

Доходность

Сравнение доходности HYHG и SQQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares High Yield-Interest Rate Hedged (HYHG) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HYHG показывает доходность 3.39%, что значительно выше, чем у SQQQ с доходностью -40.98%. За последние 10 лет акции HYHG превзошли акции SQQQ по среднегодовой доходности: 6.40% против -56.54% соответственно.

HYHG

1 день
-0.11%
1 месяц
0.06%
С начала года
3.39%
6 месяцев
3.06%
1 год
7.47%
3 года*
9.78%
5 лет*
6.90%
10 лет*
6.40%

SQQQ

1 день
-2.42%
1 месяц
2.09%
С начала года
-40.98%
6 месяцев
-38.01%
1 год
-59.41%
3 года*
-54.63%
5 лет*
-47.03%
10 лет*
-56.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HYHG и SQQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HYHG
ProShares High Yield-Interest Rate Hedged		3.39%5.31%11.41%14.69%-1.71%5.75%0.16%12.02%-1.95%3.76%
SQQQ
ProShares UltraPro Short QQQ		-40.98%-53.05%-49.79%-73.61%82.40%-60.87%-86.40%-65.92%-20.83%-58.67%

Correlation

The correlation between HYHG and SQQQ is -0.33, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.33

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.38

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.51

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мая 2013 г.

-0.47

The correlation between HYHG and SQQQ shifts across timeframes, from -0.51 (5 years) to -0.33 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares High Yield-Interest Rate Hedged

ProShares UltraPro Short QQQ

Часто сравнивают с HYHG:
HYHG с HYGHHYHG с HYGHYHG с IGHGHYHG с SCHDHYHG с EIFAXHYHG с AOHYHYHG с PDI
Часто сравнивают с SQQQ:
SQQQ с TQQQSQQQ с QQQSQQQ с PSQSQQQ с SOXSSQQQ с QIDSQQQ с SPXUSQQQ с UVXY

Доходность на риск

HYHG vs. SQQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HYHG
Ранг доходности на риск HYHG: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYHG: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYHG: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYHG: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYHG: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYHG: 7575
Ранг коэф-та Мартина
SQQQ
Ранг доходности на риск SQQQ: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SQQQ: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SQQQ: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SQQQ: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SQQQ: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SQQQ: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HYHG c SQQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares High Yield-Interest Rate Hedged (HYHG) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HYHGSQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.34
-1.11

+2.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.94
-1.98

+3.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

0.79

+0.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.72

-0.96

+4.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.40

-1.84

+14.24

HYHG vs. SQQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HYHG на текущий момент составляет 1.34, что выше коэффициента Шарпа SQQQ равного -1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYHG и SQQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HYHG и SQQQ

Максимальная просадка HYHG за все время составила -25.71%, что меньше максимальной просадки SQQQ в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYHG и SQQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HYHGSQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.71%

-100.00%

+74.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.02%

-62.23%

+60.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.47%

-92.51%

+85.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.21%

-97.27%

+88.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.71%

-99.98%

+74.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.45%

-100.00%

+99.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.03%

-92.73%

+89.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.60%

33.76%

-33.16%

Волатильность

Сравнение волатильности HYHG и SQQQ

Текущая волатильность для ProShares High Yield-Interest Rate Hedged (HYHG) составляет 1.26%, в то время как у ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) волатильность равна 26.22%. Это указывает на то, что HYHG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HYHGSQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.26%

26.22%

-24.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.37%

43.25%

-38.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.58%

53.47%

-47.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.17%

67.54%

-59.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.10%

66.45%

-57.35%

Сравнение комиссий HYHG и SQQQ

HYHG берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии SQQQ в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYHG и SQQQ

Дивидендная доходность HYHG за последние двенадцать месяцев составляет около 6.76%, что меньше доходности SQQQ в 10.12%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HYHG
ProShares High Yield-Interest Rate Hedged		6.76%6.97%6.57%6.07%5.58%4.54%5.21%6.06%6.45%5.57%5.37%6.37%
SQQQ
ProShares UltraPro Short QQQ		10.12%9.36%10.23%8.01%0.28%0.00%2.15%2.92%1.47%0.14%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HYHG and SQQQ have a correlation of -0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SQQQ has higher volatility (26.22%) compared to HYHG (1.26%). In terms of maximum drawdown, HYHG dropped -25.71% vs SQQQ's -100.00%.

On 10-year performance, HYHG leads with 6.40% vs -56.54% for SQQQ. On fees, HYHG is cheaper at 0.50% per year. On volatility, HYHG has been the lower-risk option at 1.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, HYHG has performed better with a 6.40% return vs -56.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HYHG is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.95% for SQQQ.

SQQQ has the higher dividend yield at 10.12%, compared with 6.76% for HYHG.

HYHG is categorized as High Yield Bonds, while SQQQ is Leveraged Equities. HYHG tracks Citi High Yield (Treasury Rate-Hedged) Index, while SQQQ tracks NASDAQ-100 Index (-300%). Their fees differ too: 0.50% for HYHG and 0.95% for SQQQ.

HYHG currently has the higher Sharpe Ratio (1.34 vs -1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HYHG и SQQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор