Сравнение HYHG с SQQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares High Yield-Interest Rate Hedged (HYHG) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ).
HYHG и SQQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HYHG - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Citi High Yield (Treasury Rate-Hedged) Index. Фонд был запущен 21 мая 2013 г.. SQQQ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index (-300%). Фонд был запущен 9 февр. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности HYHG и SQQQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HYHG и SQQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYHG ProShares High Yield-Interest Rate Hedged | 0.76% | 5.31% | 11.41% | 14.69% | -1.71% | 5.75% | 0.16% | 12.02% | -1.95% | 3.76% |
SQQQ ProShares UltraPro Short QQQ | 13.99% | -53.05% | -49.79% | -73.61% | 82.40% | -60.87% | -86.40% | -65.92% | -20.83% | -58.67% |
Доходность по периодам
С начала года, HYHG показывает доходность 0.76%, что значительно ниже, чем у SQQQ с доходностью 13.99%. За последние 10 лет акции HYHG превзошли акции SQQQ по среднегодовой доходности: 6.25% против -52.71% соответственно.
HYHG
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- 0.37%
- С начала года
- 0.76%
- 6 месяцев
- 2.21%
- 1 год
- 7.49%
- 3 года*
- 9.53%
- 5 лет*
- 6.54%
- 10 лет*
- 6.25%
SQQQ
- 1 день
- -3.78%
- 1 месяц
- 10.61%
- С начала года
- 13.99%
- 6 месяцев
- 6.42%
- 1 год
- -56.13%
- 3 года*
- -49.39%
- 5 лет*
- -42.70%
- 10 лет*
- -52.71%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HYHG и SQQQ
HYHG берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии SQQQ в 0.95%.
Доходность на риск
HYHG vs. SQQQ — Ранг доходности на риск
HYHG
SQQQ
Сравнение HYHG c SQQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares High Yield-Interest Rate Hedged (HYHG) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HYHG | SQQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.93 | -0.84 | +1.77 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.40 | -1.14 | +2.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 0.84 | +0.35 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.74 | -0.76 | +2.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.32 | -0.87 | +9.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HYHG | SQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 | -0.84 | +1.77 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 | -0.64 | +1.45 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | -0.80 | +1.48 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | -0.85 | +1.29 |
Корреляция
Корреляция между HYHG и SQQQ составляет -0.47. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYHG и SQQQ
Дивидендная доходность HYHG за последние двенадцать месяцев составляет около 6.92%, что больше доходности SQQQ в 5.99%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYHG ProShares High Yield-Interest Rate Hedged | 6.92% | 6.97% | 6.57% | 6.07% | 5.58% | 4.54% | 5.21% | 6.06% | 6.45% | 5.57% | 5.37% | 6.37% |
SQQQ ProShares UltraPro Short QQQ | 5.99% | 9.36% | 10.23% | 8.01% | 0.28% | 0.00% | 2.15% | 2.92% | 1.47% | 0.14% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HYHG и SQQQ
Максимальная просадка HYHG за все время составила -25.71%, что меньше максимальной просадки SQQQ в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYHG и SQQQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| HYHG | SQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.71% | -100.00% | +74.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.25% | -75.23% | +70.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.21% | -95.36% | +86.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.71% | -99.96% | +74.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.57% | -100.00% | +99.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.08% | -92.32% | +89.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.89% | 65.40% | -64.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности HYHG и SQQQ
Текущая волатильность для ProShares High Yield-Interest Rate Hedged (HYHG) составляет 2.37%, в то время как у ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) волатильность равна 19.98%. Это указывает на то, что HYHG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HYHG | SQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.37% | 19.98% | -17.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.49% | 38.23% | -33.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.09% | 67.38% | -59.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.12% | 66.65% | -58.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.20% | 65.97% | -56.77% |