PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HYHG с SPXT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HYHG с SPXT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares High Yield-Interest Rate Hedged (HYHG) и ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF (SPXT).

HYHG и SPXT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HYHG - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Citi High Yield (Treasury Rate-Hedged) Index. Фонд был запущен 21 мая 2013 г.. SPXT - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Ex-Information Technology & Telecommunication Services Index. Фонд был запущен 22 сент. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности HYHG и SPXT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares High Yield-Interest Rate Hedged (HYHG) и ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF (SPXT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HYHG и SPXT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HYHG
ProShares High Yield-Interest Rate Hedged		0.76%5.31%11.41%14.69%-1.71%5.75%0.16%12.02%-1.95%3.76%
SPXT
ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF		-1.45%15.10%19.93%16.23%-14.24%26.36%10.44%26.88%-7.06%16.99%

Доходность по периодам

С начала года, HYHG показывает доходность 0.76%, что значительно выше, чем у SPXT с доходностью -1.45%. За последние 10 лет акции HYHG уступали акциям SPXT по среднегодовой доходности: 6.25% против 11.22% соответственно.

HYHG

1 день
0.75%
1 месяц
0.37%
С начала года
0.76%
6 месяцев
2.21%
1 год
7.49%
3 года*
9.53%
5 лет*
6.54%
10 лет*
6.25%

SPXT

1 день
0.67%
1 месяц
-4.69%
С начала года
-1.45%
6 месяцев
1.81%
1 год
13.55%
3 года*
15.52%
5 лет*
9.57%
10 лет*
11.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares High Yield-Interest Rate Hedged

ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF

Часто сравнивают с HYHG:
HYHG с HYGHHYHG с HYGHYHG с IGHGHYHG с EIFAXHYHG с AOHYHYHG с PDIHYHG с FXAIX
Часто сравнивают с SPXT:
SPXT с SPYSPXT с SPXCSPXT с XMAGSPXT с VOOSPXT с QQQSPXT с SPXVSPXT с USMV

Сравнение комиссий HYHG и SPXT

HYHG берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии SPXT в 0.27%.

HYHG
ProShares High Yield-Interest Rate Hedged
SPXT
ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF

Доходность на риск

HYHG vs. SPXT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HYHG
Ранг доходности на риск HYHG: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYHG: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYHG: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYHG: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYHG: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYHG: 7575
Ранг коэф-та Мартина
SPXT
Ранг доходности на риск SPXT: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXT: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXT: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXT: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXT: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXT: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HYHG c SPXT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares High Yield-Interest Rate Hedged (HYHG) и ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF (SPXT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HYHGSPXTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

0.86

+0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.40

1.31

+0.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.19

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.74

1.22

+0.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.32

5.58

+2.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HYHG vs. SPXT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HYHG на текущий момент составляет 0.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPXT равному 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYHG и SPXT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HYHGSPXTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

0.86

+0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

0.65

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.69

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.71

-0.26

Корреляция

Корреляция между HYHG и SPXT составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYHG и SPXT

Дивидендная доходность HYHG за последние двенадцать месяцев составляет около 6.92%, что больше доходности SPXT в 1.45%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HYHG
ProShares High Yield-Interest Rate Hedged		6.92%6.97%6.57%6.07%5.58%4.54%5.21%6.06%6.45%5.57%5.37%6.37%
SPXT
ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF		1.45%1.38%1.29%1.53%1.86%1.15%1.63%1.63%2.03%1.55%2.67%0.56%

Просадки

Сравнение просадок HYHG и SPXT

Максимальная просадка HYHG за все время составила -25.71%, что меньше максимальной просадки SPXT в -34.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYHG и SPXT.

Загрузка...

Показатели просадок

HYHGSPXTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.71%

-34.38%

+8.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.25%

-11.19%

+6.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.21%

-21.47%

+12.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.71%

-34.38%

+8.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.57%

-5.14%

+4.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.08%

-4.19%

+1.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.89%

2.44%

-1.55%

Волатильность

Сравнение волатильности HYHG и SPXT

Текущая волатильность для ProShares High Yield-Interest Rate Hedged (HYHG) составляет 2.37%, в то время как у ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF (SPXT) волатильность равна 4.33%. Это указывает на то, что HYHG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPXT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HYHGSPXTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.37%

4.33%

-1.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.49%

8.05%

-3.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.09%

15.81%

-7.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.12%

14.72%

-6.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.20%

16.22%

-7.02%