PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HYHG с SPXT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HYHG с SPXT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HYHG (ProShares High Yield-Interest Rate Hedged) and SPXT (ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF) are both exchange-traded funds - HYHG is a High Yield Bonds fund tracking the Citi High Yield (Treasury Rate-Hedged) Index, while SPXT is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Ex-Information Technology Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, HYHG returned 6.12%/yr vs 11.51%/yr for SPXT. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. HYHG charges 0.50%/yr vs 0.09%/yr for SPXT.

Доходность

Сравнение доходности HYHG и SPXT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares High Yield-Interest Rate Hedged (HYHG) и ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF (SPXT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HYHG показывает доходность 3.03%, что значительно ниже, чем у SPXT с доходностью 4.23%. За последние 10 лет акции HYHG уступали акциям SPXT по среднегодовой доходности: 6.12% против 11.51% соответственно.

HYHG

1 день
0.12%
1 месяц
0.64%
С начала года
3.03%
6 месяцев
3.57%
1 год
7.52%
3 года*
9.78%
5 лет*
6.99%
10 лет*
6.12%

SPXT

1 день
1.48%
1 месяц
-0.11%
С начала года
4.23%
6 месяцев
4.83%
1 год
16.83%
3 года*
16.93%
5 лет*
9.48%
10 лет*
11.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HYHG и SPXT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HYHG
ProShares High Yield-Interest Rate Hedged		3.03%5.31%11.41%14.69%-1.71%5.75%0.16%12.02%-1.95%3.76%
SPXT
ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF		4.23%15.10%19.93%16.23%-14.24%26.36%10.44%26.88%-7.06%16.99%

Correlation

The correlation between HYHG and SPXT is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.41

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.54

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2015 г.

0.46

The correlation between HYHG and SPXT shifts across timeframes, from 0.32 (1 year) to 0.54 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов HYHG и SPXT

Секторы
HYHG
SPXT

Коммуникационные услуги

1.1%
17.0%

Здравоохранение

0.6%
13.5%

Сырьевые материалы

-

2.8%

Потребительский циклический сектор

-

15.9%

Потребительский защитный сектор

-

7.3%

Энергетика

-

5.1%

Финансовые услуги

-

18.0%

Промышленность

-

12.2%

Недвижимость

-

2.9%

Технологии

-

1.0%

Коммунальные услуги

-

4.1%

Коммуникационные услуги

HYHG
1.1%
SPXT
17.0%

Здравоохранение

HYHG
0.6%
SPXT
13.5%

Сырьевые материалы

HYHG

-

SPXT
2.8%

Потребительский циклический сектор

HYHG

-

SPXT
15.9%

Потребительский защитный сектор

HYHG

-

SPXT
7.3%

Энергетика

HYHG

-

SPXT
5.1%

Финансовые услуги

HYHG

-

SPXT
18.0%

Промышленность

HYHG

-

SPXT
12.2%

Недвижимость

HYHG

-

SPXT
2.9%

Технологии

HYHG

-

SPXT
1.0%

Коммунальные услуги

HYHG

-

SPXT
4.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares High Yield-Interest Rate Hedged

ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF

Часто сравнивают с HYHG:
HYHG с HYGHHYHG с HYGHYHG с IGHGHYHG с SCHDHYHG с EIFAXHYHG с AOHYHYHG с PDI
Часто сравнивают с SPXT:
SPXT с SPYSPXT с SPXCSPXT с XMAGSPXT с VOOSPXT с QQQSPXT с USMVSPXT с SPXV

Доходность на риск

HYHG vs. SPXT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HYHG
Ранг доходности на риск HYHG: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYHG: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYHG: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYHG: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYHG: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYHG: 6868
Ранг коэф-та Мартина
SPXT
Ранг доходности на риск SPXT: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXT: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXT: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXT: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXT: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXT: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HYHG c SPXT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares High Yield-Interest Rate Hedged (HYHG) и ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF (SPXT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HYHGSPXTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.36
1.62

-0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.98
2.34

-0.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.28

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.74

2.14

+1.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.28

9.31

+2.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HYHG vs. SPXT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HYHG на текущий момент составляет 1.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPXT равному 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYHG и SPXT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HYHGSPXTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

1.62

-0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

0.65

+0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.71

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.73

-0.27

Просадки

Сравнение просадок HYHG и SPXT

Максимальная просадка HYHG за все время составила -25.71%, что меньше максимальной просадки SPXT в -34.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYHG и SPXT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HYHGSPXTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.71%

-34.38%

+8.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.02%

-7.90%

+5.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.47%

-15.58%

+8.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.21%

-21.47%

+12.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.71%

-34.38%

+8.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.32%

-1.07%

+0.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.04%

-4.14%

+1.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.61%

1.81%

-1.20%

Волатильность

Сравнение волатильности HYHG и SPXT

Текущая волатильность для ProShares High Yield-Interest Rate Hedged (HYHG) составляет 1.42%, в то время как у ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF (SPXT) волатильность равна 3.00%. Это указывает на то, что HYHG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPXT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HYHGSPXTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.42%

3.00%

-1.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.30%

7.67%

-3.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.56%

10.43%

-4.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.16%

14.72%

-6.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.15%

16.23%

-7.08%

Сравнение комиссий HYHG и SPXT

HYHG берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии SPXT в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYHG и SPXT

Дивидендная доходность HYHG за последние двенадцать месяцев составляет около 6.78%, что больше доходности SPXT в 1.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HYHG
ProShares High Yield-Interest Rate Hedged		6.78%6.97%6.57%6.07%5.58%4.54%5.21%6.06%6.45%5.57%5.37%6.37%
SPXT
ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF		1.37%1.38%1.29%1.53%1.86%1.15%1.63%1.63%2.03%1.55%2.67%0.56%

Часто задаваемые вопросы

HYHG and SPXT have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPXT has higher volatility (3.00%) compared to HYHG (1.42%). In terms of maximum drawdown, HYHG dropped -25.71% vs SPXT's -34.38%.

On 10-year performance, SPXT leads with 11.51% vs 6.12% for HYHG. On fees, SPXT is cheaper at 0.09% per year. On volatility, HYHG has been the lower-risk option at 1.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPXT has performed better with a 11.51% return vs 6.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPXT is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.50% for HYHG.

HYHG has the higher dividend yield at 6.78%, compared with 1.37% for SPXT.

HYHG is categorized as High Yield Bonds, while SPXT is S&P 500. HYHG tracks Citi High Yield (Treasury Rate-Hedged) Index, while SPXT tracks S&P 500 Ex-Information Technology Index. Their fees differ too: 0.50% for HYHG and 0.09% for SPXT.

SPXT currently has the higher Sharpe Ratio (1.62 vs 1.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HYHG и SPXT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор