Сравнение HYHG с PSH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares High Yield-Interest Rate Hedged (HYHG) и PGIM Short Duration High Yield ETF (PSH).
HYHG и PSH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HYHG - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Citi High Yield (Treasury Rate-Hedged) Index. Фонд был запущен 21 мая 2013 г.. PSH - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 14 дек. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности HYHG и PSH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HYHG и PSH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
HYHG ProShares High Yield-Interest Rate Hedged | 0.76% | 5.31% | 11.41% | 0.70% |
PSH PGIM Short Duration High Yield ETF | 0.76% | 7.34% | 7.96% | 0.38% |
Доходность по периодам
С начала года, оба инвестиционных инструмента показали схожую доходность, с HYHG на уровне 0.76% и PSH на уровне 0.76%.
HYHG
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- 0.37%
- С начала года
- 0.76%
- 6 месяцев
- 2.21%
- 1 год
- 7.49%
- 3 года*
- 9.53%
- 5 лет*
- 6.54%
- 10 лет*
- 6.25%
PSH
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- 0.20%
- С начала года
- 0.76%
- 6 месяцев
- 1.82%
- 1 год
- 6.59%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HYHG и PSH
HYHG берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии PSH в 0.45%.
Доходность на риск
HYHG vs. PSH — Ранг доходности на риск
HYHG
PSH
Сравнение HYHG c PSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares High Yield-Interest Rate Hedged (HYHG) и PGIM Short Duration High Yield ETF (PSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HYHG | PSH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.93 | 1.68 | -0.75 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.40 | 2.54 | -1.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.40 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.74 | 2.34 | -0.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.32 | 10.93 | -2.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HYHG | PSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 | 1.68 | -0.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 2.20 | -1.75 |
Корреляция
Корреляция между HYHG и PSH составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYHG и PSH
Дивидендная доходность HYHG за последние двенадцать месяцев составляет около 6.92%, что сопоставимо с доходностью PSH в 6.98%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYHG ProShares High Yield-Interest Rate Hedged | 6.92% | 6.97% | 6.57% | 6.07% | 5.58% | 4.54% | 5.21% | 6.06% | 6.45% | 5.57% | 5.37% | 6.37% |
PSH PGIM Short Duration High Yield ETF | 6.98% | 6.62% | 8.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HYHG и PSH
Максимальная просадка HYHG за все время составила -25.71%, что больше максимальной просадки PSH в -3.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYHG и PSH.
Загрузка...
Показатели просадок
| HYHG | PSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.71% | -3.06% | -22.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.25% | -2.84% | -1.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.21% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.71% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.57% | 0.00% | -0.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.08% | -0.27% | -2.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.89% | 0.61% | +0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности HYHG и PSH
ProShares High Yield-Interest Rate Hedged (HYHG) имеет более высокую волатильность в 2.37% по сравнению с PGIM Short Duration High Yield ETF (PSH) с волатильностью 1.59%. Это указывает на то, что HYHG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HYHG | PSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.37% | 1.59% | +0.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.49% | 2.00% | +2.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.09% | 3.94% | +4.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.12% | 3.30% | +4.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.20% | 3.30% | +5.90% |