PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение HYHG с IBHE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности HYHG и IBHE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares High Yield-Interest Rate Hedged (HYHG) и iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF (IBHE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HYHG и IBHE


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
HYHG
ProShares High Yield-Interest Rate Hedged
0.76%5.31%11.41%14.69%-1.71%5.75%0.16%3.43%
IBHE
iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF
0.00%4.45%7.62%10.32%-4.08%4.40%4.16%5.91%

Доходность по периодам


HYHG

1 день
0.75%
1 месяц
0.37%
С начала года
0.76%
6 месяцев
2.21%
1 год
7.49%
3 года*
9.53%
5 лет*
6.54%
10 лет*
6.25%

IBHE

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.83%
1 год
3.24%
3 года*
6.40%
5 лет*
4.09%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares High Yield-Interest Rate Hedged

iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF

Сравнение комиссий HYHG и IBHE

HYHG берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии IBHE в 0.35%.


Доходность на риск

HYHG vs. IBHE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

HYHG
Ранг доходности на риск HYHG: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYHG: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYHG: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYHG: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYHG: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYHG: 7575
Ранг коэф-та Мартина

IBHE
Ранг доходности на риск IBHE: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBHE: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBHE: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBHE: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBHE: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBHE: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HYHG c IBHE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares High Yield-Interest Rate Hedged (HYHG) и iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF (IBHE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


HYHGIBHEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

2.90

-1.97

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.40

4.09

-2.70

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.96

-0.77

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.74

5.38

-3.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.32

49.80

-41.49

HYHG vs. IBHE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HYHG на текущий момент составляет 0.93, что ниже коэффициента Шарпа IBHE равного 2.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYHG и IBHE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


HYHGIBHEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

2.90

-1.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

0.87

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.41

+0.04

Корреляция

Корреляция между HYHG и IBHE составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов HYHG и IBHE

Дивидендная доходность HYHG за последние двенадцать месяцев составляет около 6.92%, что больше доходности IBHE в 3.14%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HYHG
ProShares High Yield-Interest Rate Hedged
6.92%6.97%6.57%6.07%5.58%4.54%5.21%6.06%6.45%5.57%5.37%6.37%
IBHE
iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF
3.14%4.53%6.92%7.17%5.77%4.84%5.74%3.73%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HYHG и IBHE

Максимальная просадка HYHG за все время составила -25.71%, примерно равная максимальной просадке IBHE в -26.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYHG и IBHE.


Загрузка...

Показатели просадок


HYHGIBHEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.71%

-26.91%

+1.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.25%

-0.69%

-3.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.21%

-8.51%

-0.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.57%

0.00%

-0.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.08%

-1.45%

-1.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.89%

0.08%

+0.81%

Волатильность

Сравнение волатильности HYHG и IBHE

ProShares High Yield-Interest Rate Hedged (HYHG) имеет более высокую волатильность в 2.37% по сравнению с iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF (IBHE) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что HYHG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBHE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


HYHGIBHEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.37%

0.00%

+2.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.49%

0.49%

+4.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.09%

1.33%

+6.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.12%

4.90%

+3.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.20%

11.67%

-2.47%