Сравнение HYHG с IBHE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares High Yield-Interest Rate Hedged (HYHG) и iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF (IBHE).
HYHG и IBHE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HYHG - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Citi High Yield (Treasury Rate-Hedged) Index. Фонд был запущен 21 мая 2013 г.. IBHE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg 2025 Term High Yield and Income Index. Фонд был запущен 7 мая 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности HYHG и IBHE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HYHG и IBHE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYHG ProShares High Yield-Interest Rate Hedged | 0.76% | 5.31% | 11.41% | 14.69% | -1.71% | 5.75% | 0.16% | 3.43% |
IBHE iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF | 0.00% | 4.45% | 7.62% | 10.32% | -4.08% | 4.40% | 4.16% | 5.91% |
Доходность по периодам
HYHG
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- 0.37%
- С начала года
- 0.76%
- 6 месяцев
- 2.21%
- 1 год
- 7.49%
- 3 года*
- 9.53%
- 5 лет*
- 6.54%
- 10 лет*
- 6.25%
IBHE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.83%
- 1 год
- 3.24%
- 3 года*
- 6.40%
- 5 лет*
- 4.09%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HYHG и IBHE
HYHG берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии IBHE в 0.35%.
Доходность на риск
HYHG vs. IBHE — Ранг доходности на риск
HYHG
IBHE
Сравнение HYHG c IBHE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares High Yield-Interest Rate Hedged (HYHG) и iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF (IBHE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HYHG | IBHE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.93 | 2.90 | -1.97 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.40 | 4.09 | -2.70 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.96 | -0.77 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.74 | 5.38 | -3.64 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.32 | 49.80 | -41.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HYHG | IBHE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 | 2.90 | -1.97 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 | 0.87 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.41 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между HYHG и IBHE составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYHG и IBHE
Дивидендная доходность HYHG за последние двенадцать месяцев составляет около 6.92%, что больше доходности IBHE в 3.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYHG ProShares High Yield-Interest Rate Hedged | 6.92% | 6.97% | 6.57% | 6.07% | 5.58% | 4.54% | 5.21% | 6.06% | 6.45% | 5.57% | 5.37% | 6.37% |
IBHE iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF | 3.14% | 4.53% | 6.92% | 7.17% | 5.77% | 4.84% | 5.74% | 3.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HYHG и IBHE
Максимальная просадка HYHG за все время составила -25.71%, примерно равная максимальной просадке IBHE в -26.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYHG и IBHE.
Загрузка...
Показатели просадок
| HYHG | IBHE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.71% | -26.91% | +1.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.25% | -0.69% | -3.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.21% | -8.51% | -0.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.71% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.57% | 0.00% | -0.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.08% | -1.45% | -1.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.89% | 0.08% | +0.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности HYHG и IBHE
ProShares High Yield-Interest Rate Hedged (HYHG) имеет более высокую волатильность в 2.37% по сравнению с iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF (IBHE) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что HYHG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBHE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HYHG | IBHE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.37% | 0.00% | +2.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.49% | 0.49% | +4.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.09% | 1.33% | +6.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.12% | 4.90% | +3.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.20% | 11.67% | -2.47% |