Сравнение HYHG с BITO
HYHG (ProShares High Yield-Interest Rate Hedged) and BITO (ProShares Bitcoin Strategy ETF) are both exchange-traded funds - HYHG is a High Yield Bonds fund tracking the Citi High Yield (Treasury Rate-Hedged) Index, while BITO is a Cryptocurrency fund actively managed by ProShares. HYHG is passively managed, while BITO is actively managed. Over the past 3 years, HYHG returned 9.04%/yr vs 21.17%/yr for BITO. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. HYHG charges 0.50%/yr vs 0.95%/yr for BITO.
Доходность
Сравнение доходности HYHG и BITO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HYHG показывает доходность 3.67%, что значительно выше, чем у BITO с доходностью -28.01%.
HYHG
- 1 день
- -0.48%
- 1 месяц
- 0.13%
- 6 месяцев
- 2.87%
- С начала года
- 3.67%
- 1 год
- 6.95%
- 3 года*
- 9.04%
- 5 лет*
- 7.03%
- 10 лет*
- 5.91%
BITO
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- -0.33%
- 6 месяцев
- -33.99%
- С начала года
- -28.01%
- 1 год
- -48.20%
- 3 года*
- 21.17%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HYHG и BITO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
HYHG ProShares High Yield-Interest Rate Hedged | 3.67% | 5.31% | 11.41% | 14.69% | -1.71% | 0.80% |
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | -28.01% | -11.19% | 104.45% | 137.33% | -63.91% | -29.31% |
Correlation
The correlation between HYHG and BITO is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2021 г. | 0.28 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HYHG vs. BITO — Ранг доходности на риск
HYHG
BITO
Сравнение HYHG c BITO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares High Yield-Interest Rate Hedged (HYHG) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HYHG | BITO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 0.81 | +0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.45 | -0.89 | +4.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.47 | -1.42 | +12.89 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HYHG и BITO
Максимальная просадка HYHG за все время составила -25.71%, что меньше максимальной просадки BITO в -77.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYHG и BITO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HYHG | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.71% | -77.86% | +52.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.02% | -54.47% | +52.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.47% | -54.47% | +47.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.21% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.71% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.52% | -50.35% | +49.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.02% | -37.07% | +34.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.61% | 34.06% | -33.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности HYHG и BITO
Текущая волатильность для ProShares High Yield-Interest Rate Hedged (HYHG) составляет 1.29%, в то время как у ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) волатильность равна 10.41%. Это указывает на то, что HYHG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HYHG | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.29% | 10.41% | -9.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.01% | 34.29% | -30.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.65% | 44.02% | -38.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.18% | 54.78% | -46.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.07% | 54.78% | -45.71% |
Сравнение комиссий HYHG и BITO
HYHG берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии BITO в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYHG и BITO
Дивидендная доходность HYHG за последние двенадцать месяцев составляет около 6.73%, что меньше доходности BITO в 60.45%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | 60.45% | 78.29% | 61.59% | 15.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HYHG ProShares High Yield-Interest Rate Hedged | 6.73% | 6.97% | 6.57% | 6.07% | 5.58% | 4.54% | 5.21% | 6.06% | 6.45% | 5.57% | 5.37% | 6.37% |
Часто задаваемые вопросы
HYHG and BITO have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BITO has higher volatility (10.41%) compared to HYHG (1.29%). In terms of maximum drawdown, HYHG dropped -25.71% vs BITO's -77.86%.
On 3-year performance, BITO leads with 21.17% vs 9.04% for HYHG. On fees, HYHG is cheaper at 0.50% per year. On volatility, HYHG has been the lower-risk option at 1.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, BITO has performed better with a 21.17% return vs 9.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HYHG is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.95% for BITO.
BITO has the higher dividend yield at 60.45%, compared with 6.73% for HYHG.
HYHG is categorized as High Yield Bonds, while BITO is Cryptocurrency. Their fees differ too: 0.50% for HYHG and 0.95% for BITO.
HYHG currently has the higher Sharpe Ratio (1.23 vs -1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HYHG и BITO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор