Сравнение HYHG с SJNK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares High Yield-Interest Rate Hedged (HYHG) и SPDR Bloomberg Barclays Short Term High Yield Bond ETF (SJNK).
HYHG и SJNK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HYHG - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Citi High Yield (Treasury Rate-Hedged) Index. Фонд был запущен 21 мая 2013 г.. SJNK - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg US High Yield 350mn Cash Pay 2% Capped (0-5 Y). Фонд был запущен 15 мар. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HYHG или SJNK.
Основные характеристики
| HYHG | SJNK | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 10.55% | 8.07% |
| Дох-ть за 1 год | 11.65% | 11.91% |
| Дох-ть за 3 года | 7.82% | 4.63% |
| Дох-ть за 5 лет | 6.24% | 5.22% |
| Дох-ть за 10 лет | 4.39% | 4.38% |
| Коэф-т Шарпа | 2.55 | 3.43 |
| Коэф-т Сортино | 3.88 | 5.47 |
| Коэф-т Омега | 1.58 | 1.71 |
| Коэф-т Кальмара | 4.46 | 7.61 |
| Коэф-т Мартина | 22.91 | 30.54 |
| Индекс Язвы | 0.62% | 0.42% |
| Дневная вол-ть | 5.55% | 3.71% |
| Макс. просадка | -25.72% | -19.74% |
| Текущая просадка | -0.18% | -0.43% |
Корреляция
Корреляция между HYHG и SJNK составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности HYHG и SJNK
С начала года, HYHG показывает доходность 10.55%, что значительно выше, чем у SJNK с доходностью 8.07%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции HYHG имеют среднегодовую доходность 4.39%, а акции SJNK немного отстают с 4.38%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HYHG и SJNK
HYHG берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии SJNK в 0.40%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HYHG c SJNK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares High Yield-Interest Rate Hedged (HYHG) и SPDR Bloomberg Barclays Short Term High Yield Bond ETF (SJNK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYHG и SJNK
Дивидендная доходность HYHG за последние двенадцать месяцев составляет около 6.54%, что меньше доходности SJNK в 7.30%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYHG ProShares High Yield-Interest Rate Hedged | 6.54% | 6.06% | 5.58% | 4.54% | 5.20% | 6.07% | 6.45% | 5.57% | 5.37% | 6.37% | 5.51% | 3.02% |
SJNK SPDR Bloomberg Barclays Short Term High Yield Bond ETF | 7.30% | 7.20% | 5.85% | 4.21% | 5.34% | 5.64% | 5.69% | 5.64% | 5.65% | 5.81% | 5.46% | 5.34% |
Просадки
Сравнение просадок HYHG и SJNK
Максимальная просадка HYHG за все время составила -25.72%, что больше максимальной просадки SJNK в -19.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYHG и SJNK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HYHG и SJNK
ProShares High Yield-Interest Rate Hedged (HYHG) имеет более высокую волатильность в 1.04% по сравнению с SPDR Bloomberg Barclays Short Term High Yield Bond ETF (SJNK) с волатильностью 0.88%. Это указывает на то, что HYHG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SJNK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.