PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HYHG с SJNK
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HYHG с SJNK

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares High Yield-Interest Rate Hedged (HYHG) и SPDR Bloomberg Barclays Short Term High Yield Bond ETF (SJNK).

HYHG и SJNK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HYHG - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Citi High Yield (Treasury Rate-Hedged) Index. Фонд был запущен 21 мая 2013 г.. SJNK - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg US High Yield 350mn Cash Pay 2% Capped (0-5 Y). Фонд был запущен 15 мар. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности HYHG и SJNK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares High Yield-Interest Rate Hedged (HYHG) и SPDR Bloomberg Barclays Short Term High Yield Bond ETF (SJNK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HYHG и SJNK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HYHG
ProShares High Yield-Interest Rate Hedged		0.76%5.31%11.41%14.69%-1.71%5.75%0.16%12.02%-1.95%3.76%
SJNK
SPDR Bloomberg Barclays Short Term High Yield Bond ETF		-0.02%7.68%8.24%11.63%-5.50%5.06%5.82%9.49%-0.27%5.27%

Доходность по периодам

С начала года, HYHG показывает доходность 0.76%, что значительно выше, чем у SJNK с доходностью -0.02%. За последние 10 лет акции HYHG превзошли акции SJNK по среднегодовой доходности: 6.25% против 5.84% соответственно.

HYHG

1 день
0.75%
1 месяц
0.37%
С начала года
0.76%
6 месяцев
2.21%
1 год
7.49%
3 года*
9.53%
5 лет*
6.54%
10 лет*
6.25%

SJNK

1 день
0.21%
1 месяц
-0.31%
С начала года
-0.02%
6 месяцев
0.97%
1 год
6.59%
3 года*
7.86%
5 лет*
4.76%
10 лет*
5.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares High Yield-Interest Rate Hedged

SPDR Bloomberg Barclays Short Term High Yield Bond ETF

Часто сравнивают с HYHG:
HYHG с HYGHHYHG с HYGHYHG с IGHGHYHG с EIFAXHYHG с AOHYHYHG с PDIHYHG с FXAIX
Часто сравнивают с SJNK:
SJNK с SHYGSJNK с HYGSJNK с USHYSJNK с SRLNSJNK с HYLBSJNK с SPSBSJNK с FTSL

Сравнение комиссий HYHG и SJNK

HYHG берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии SJNK в 0.40%.

HYHG
ProShares High Yield-Interest Rate Hedged
SJNK
SPDR Bloomberg Barclays Short Term High Yield Bond ETF

Доходность на риск

HYHG vs. SJNK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HYHG
Ранг доходности на риск HYHG: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYHG: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYHG: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYHG: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYHG: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYHG: 7575
Ранг коэф-та Мартина
SJNK
Ранг доходности на риск SJNK: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SJNK: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SJNK: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SJNK: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SJNK: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SJNK: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HYHG c SJNK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares High Yield-Interest Rate Hedged (HYHG) и SPDR Bloomberg Barclays Short Term High Yield Bond ETF (SJNK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HYHGSJNKDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

1.27

-0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.40

1.88

-0.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.31

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.74

1.77

-0.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.32

10.05

-1.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HYHG vs. SJNK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HYHG на текущий момент составляет 0.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SJNK равному 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYHG и SJNK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HYHGSJNKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

1.27

-0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

0.82

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.90

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.78

-0.34

Корреляция

Корреляция между HYHG и SJNK составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYHG и SJNK

Дивидендная доходность HYHG за последние двенадцать месяцев составляет около 6.92%, что меньше доходности SJNK в 7.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HYHG
ProShares High Yield-Interest Rate Hedged		6.92%6.97%6.57%6.07%5.58%4.54%5.21%6.06%6.45%5.57%5.37%6.37%
SJNK
SPDR Bloomberg Barclays Short Term High Yield Bond ETF		7.13%7.12%7.47%7.20%5.85%4.21%5.34%5.64%5.69%5.64%5.65%5.81%

Просадки

Сравнение просадок HYHG и SJNK

Максимальная просадка HYHG за все время составила -25.71%, что больше максимальной просадки SJNK в -19.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYHG и SJNK.

Загрузка...

Показатели просадок

HYHGSJNKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.71%

-19.74%

-5.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.25%

-3.83%

-0.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.21%

-10.18%

+0.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.71%

-19.74%

-5.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.57%

-0.61%

+0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.08%

-1.65%

-1.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.89%

0.67%

+0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности HYHG и SJNK

ProShares High Yield-Interest Rate Hedged (HYHG) имеет более высокую волатильность в 2.37% по сравнению с SPDR Bloomberg Barclays Short Term High Yield Bond ETF (SJNK) с волатильностью 1.83%. Это указывает на то, что HYHG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SJNK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HYHGSJNKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.37%

1.83%

+0.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.49%

2.46%

+2.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.09%

5.22%

+2.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.12%

5.81%

+2.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.20%

6.49%

+2.71%