PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение AOHY с IVW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности AOHY и IVW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Angel Oak High Yield Opportunities ETF (AOHY) и iShares S&P 500 Growth ETF (IVW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AOHY и IVW


2026 (YTD)20252024
AOHY
Angel Oak High Yield Opportunities ETF
0.49%7.62%7.50%
IVW
iShares S&P 500 Growth ETF
-6.94%21.95%27.12%

Доходность по периодам

С начала года, AOHY показывает доходность 0.49%, что значительно выше, чем у IVW с доходностью -6.94%.


AOHY

1 день
0.46%
1 месяц
-0.64%
С начала года
0.49%
6 месяцев
1.33%
1 год
6.93%
3 года*
5 лет*
10 лет*

IVW

1 день
1.33%
1 месяц
-4.23%
С начала года
-6.94%
6 месяцев
-5.28%
1 год
23.09%
3 года*
22.24%
5 лет*
12.40%
10 лет*
15.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Angel Oak High Yield Opportunities ETF

iShares S&P 500 Growth ETF

Сравнение комиссий AOHY и IVW

AOHY берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии IVW в 0.18%.


Доходность на риск

AOHY vs. IVW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

AOHY
Ранг доходности на риск AOHY: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AOHY: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AOHY: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AOHY: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AOHY: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AOHY: 8282
Ранг коэф-та Мартина

IVW
Ранг доходности на риск IVW: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVW: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVW: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVW: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVW: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVW: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AOHY c IVW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Angel Oak High Yield Opportunities ETF (AOHY) и iShares S&P 500 Growth ETF (IVW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


AOHYIVWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.57

1.04

+0.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.30

1.61

+0.69

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.23

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.92

1.74

+0.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.01

6.75

+3.26

AOHY vs. IVW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AOHY на текущий момент составляет 1.57, что выше коэффициента Шарпа IVW равного 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AOHY и IVW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


AOHYIVWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.57

1.04

+0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.94

0.41

+1.52

Корреляция

Корреляция между AOHY и IVW составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов AOHY и IVW

Дивидендная доходность AOHY за последние двенадцать месяцев составляет около 6.58%, что больше доходности IVW в 0.43%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AOHY
Angel Oak High Yield Opportunities ETF
6.58%6.53%6.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IVW
iShares S&P 500 Growth ETF
0.43%0.40%0.43%1.03%0.92%0.46%0.82%1.63%1.28%1.30%1.51%1.51%

Просадки

Сравнение просадок AOHY и IVW

Максимальная просадка AOHY за все время составила -4.17%, что меньше максимальной просадки IVW в -57.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AOHY и IVW.


Загрузка...

Показатели просадок


AOHYIVWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.17%

-57.33%

+53.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.55%

-13.75%

+10.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.72%

-9.07%

+8.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.36%

-17.72%

+17.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.68%

3.55%

-2.87%

Волатильность

Сравнение волатильности AOHY и IVW

Текущая волатильность для Angel Oak High Yield Opportunities ETF (AOHY) составляет 1.93%, в то время как у iShares S&P 500 Growth ETF (IVW) волатильность равна 7.27%. Это указывает на то, что AOHY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


AOHYIVWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.93%

7.27%

-5.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.56%

12.67%

-10.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.43%

22.28%

-17.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.83%

21.12%

-17.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.83%

20.54%

-16.71%