PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AOHY с IVW
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AOHY с IVW

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Angel Oak High Yield Opportunities ETF (AOHY) и iShares S&P 500 Growth ETF (IVW).

AOHY и IVW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AOHY - это активно управляемый фонд от Angel Oak. Фонд был запущен 31 мар. 2009 г.. IVW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500/Citigroup Growth Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AOHY или IVW.

Корреляция

Корреляция между AOHY и IVW составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности AOHY и IVW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Angel Oak High Yield Opportunities ETF (AOHY) и iShares S&P 500 Growth ETF (IVW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.54%
16.33%
AOHY
IVW

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AOHY:

1.81

IVW:

0.66

Коэф-т Сортино

AOHY:

2.60

IVW:

1.06

Коэф-т Омега

AOHY:

1.40

IVW:

1.15

Коэф-т Кальмара

AOHY:

1.88

IVW:

0.74

Коэф-т Мартина

AOHY:

10.46

IVW:

2.63

Индекс Язвы

AOHY:

0.75%

IVW:

6.24%

Дневная вол-ть

AOHY:

4.33%

IVW:

24.80%

Макс. просадка

AOHY:

-4.17%

IVW:

-57.33%

Текущая просадка

AOHY:

-1.10%

IVW:

-12.91%

Доходность по периодам

С начала года, AOHY показывает доходность 0.96%, что значительно выше, чем у IVW с доходностью -8.48%.

AOHY

С начала года

0.96%

1 месяц

-0.65%

6 месяцев

1.54%

1 год

7.65%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

IVW

С начала года

-8.48%

1 месяц

-4.93%

6 месяцев

-4.16%

1 год

14.55%

5 лет

16.05%

10 лет

13.56%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий AOHY и IVW

AOHY берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии IVW в 0.18%.

AOHY
Angel Oak High Yield Opportunities ETF
График комиссии AOHY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
AOHY: 0.55%
IVW
iShares S&P 500 Growth ETF
График комиссии IVW с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IVW: 0.18%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AOHY и IVW

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AOHY
Ранг риск-скорректированной доходности AOHY, с текущим значением в 9393
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AOHY, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AOHY, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AOHY, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AOHY, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AOHY, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина
IVW
Ранг риск-скорректированной доходности IVW, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IVW, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVW, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVW, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVW, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVW, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AOHY c IVW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Angel Oak High Yield Opportunities ETF (AOHY) и iShares S&P 500 Growth ETF (IVW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа AOHY, с текущим значением в 1.81, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
AOHY: 1.81
IVW: 0.66
Коэффициент Сортино AOHY, с текущим значением в 2.60, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
AOHY: 2.60
IVW: 1.06
Коэффициент Омега AOHY, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
AOHY: 1.40
IVW: 1.15
Коэффициент Кальмара AOHY, с текущим значением в 1.88, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
AOHY: 1.88
IVW: 0.74
Коэффициент Мартина AOHY, с текущим значением в 10.46, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
AOHY: 10.46
IVW: 2.63

Показатель коэффициента Шарпа AOHY на текущий момент составляет 1.81, что выше коэффициента Шарпа IVW равного 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AOHY и IVW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00Mar 02Mar 09Mar 16Mar 23Mar 30Apr 06Apr 13Apr 20
1.81
0.66
AOHY
IVW

Дивиденды

Сравнение дивидендов AOHY и IVW

Дивидендная доходность AOHY за последние двенадцать месяцев составляет около 6.61%, что больше доходности IVW в 0.50%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AOHY
Angel Oak High Yield Opportunities ETF		6.61%6.05%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IVW
iShares S&P 500 Growth ETF		0.50%0.43%1.03%0.89%0.46%0.82%1.63%1.28%1.30%1.51%1.51%1.37%

Просадки

Сравнение просадок AOHY и IVW

Максимальная просадка AOHY за все время составила -4.17%, что меньше максимальной просадки IVW в -57.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AOHY и IVW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.10%
-12.91%
AOHY
IVW

Волатильность

Сравнение волатильности AOHY и IVW

Текущая волатильность для Angel Oak High Yield Opportunities ETF (AOHY) составляет 3.19%, в то время как у iShares S&P 500 Growth ETF (IVW) волатильность равна 16.42%. Это указывает на то, что AOHY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3.19%
16.42%
AOHY
IVW