Сравнение AOHY с IVW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Angel Oak High Yield Opportunities ETF (AOHY) и iShares S&P 500 Growth ETF (IVW).
AOHY и IVW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AOHY - это активно управляемый фонд от Angel Oak. Фонд был запущен 31 мар. 2009 г.. IVW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500/Citigroup Growth Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности AOHY и IVW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AOHY и IVW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AOHY Angel Oak High Yield Opportunities ETF | 0.49% | 7.62% | 7.50% |
IVW iShares S&P 500 Growth ETF | -6.90% | 21.95% | 27.12% |
Доходность по периодам
С начала года, AOHY показывает доходность 0.49%, что значительно выше, чем у IVW с доходностью -6.90%.
AOHY
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.47%
- С начала года
- 0.49%
- 6 месяцев
- 1.30%
- 1 год
- 6.63%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IVW
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -3.30%
- С начала года
- -6.90%
- 6 месяцев
- -5.37%
- 1 год
- 22.09%
- 3 года*
- 21.98%
- 5 лет*
- 12.41%
- 10 лет*
- 15.82%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AOHY и IVW
AOHY берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии IVW в 0.18%.
Доходность на риск
AOHY vs. IVW — Ранг доходности на риск
AOHY
IVW
Сравнение AOHY c IVW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Angel Oak High Yield Opportunities ETF (AOHY) и iShares S&P 500 Growth ETF (IVW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AOHY | IVW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.51 | 1.00 | +0.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.21 | 1.55 | +0.66 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.22 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.95 | 1.68 | +0.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.13 | 6.43 | +3.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AOHY | IVW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.51 | 1.00 | +0.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.59 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.77 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.94 | 0.41 | +1.52 |
Корреляция
Корреляция между AOHY и IVW составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AOHY и IVW
Дивидендная доходность AOHY за последние двенадцать месяцев составляет около 6.58%, что больше доходности IVW в 0.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AOHY Angel Oak High Yield Opportunities ETF | 6.58% | 6.53% | 6.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IVW iShares S&P 500 Growth ETF | 0.43% | 0.40% | 0.43% | 1.03% | 0.92% | 0.46% | 0.82% | 1.63% | 1.28% | 1.30% | 1.51% | 1.51% |
Просадки
Сравнение просадок AOHY и IVW
Максимальная просадка AOHY за все время составила -4.17%, что меньше максимальной просадки IVW в -57.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AOHY и IVW.
Загрузка...
Показатели просадок
| AOHY | IVW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.17% | -57.33% | +53.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.66% | -13.75% | +11.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -32.72% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -32.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.72% | -9.03% | +8.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.36% | -17.72% | +17.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.68% | 3.60% | -2.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности AOHY и IVW
Текущая волатильность для Angel Oak High Yield Opportunities ETF (AOHY) составляет 1.91%, в то время как у iShares S&P 500 Growth ETF (IVW) волатильность равна 7.17%. Это указывает на то, что AOHY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AOHY | IVW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.91% | 7.17% | -5.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.56% | 12.67% | -10.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.43% | 22.28% | -17.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.83% | 21.11% | -17.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.83% | 20.54% | -16.71% |