Сравнение HYGW с YLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares High Yield Corporate Bond Buywrite Strategy ETF (HYGW) и Principal Active High Yield ETF (YLD).
HYGW и YLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HYGW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Cboe HYG BuyWrite Index. Фонд был запущен 18 авг. 2022 г.. YLD - это активно управляемый фонд от Principal. Фонд был запущен 9 июл. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности HYGW и YLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HYGW и YLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
HYGW iShares High Yield Corporate Bond Buywrite Strategy ETF | 0.37% | 6.19% | 6.99% | 7.31% | -0.12% |
YLD Principal Active High Yield ETF | 0.72% | 6.55% | 9.19% | 12.93% | -0.16% |
Доходность по периодам
С начала года, HYGW показывает доходность 0.37%, что значительно ниже, чем у YLD с доходностью 0.72%.
HYGW
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -0.16%
- С начала года
- 0.37%
- 6 месяцев
- 2.03%
- 1 год
- 5.42%
- 3 года*
- 5.63%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YLD
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- -0.29%
- С начала года
- 0.72%
- 6 месяцев
- 1.05%
- 1 год
- 6.41%
- 3 года*
- 8.22%
- 5 лет*
- 4.90%
- 10 лет*
- 5.94%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HYGW и YLD
HYGW берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии YLD в 0.39%.
Доходность на риск
HYGW vs. YLD — Ранг доходности на риск
HYGW
YLD
Сравнение HYGW c YLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares High Yield Corporate Bond Buywrite Strategy ETF (HYGW) и Principal Active High Yield ETF (YLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HYGW | YLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.28 | 0.99 | +0.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.76 | 1.47 | +0.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.23 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.70 | 1.49 | +0.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.93 | 7.84 | +1.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HYGW | YLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28 | 0.99 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.77 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.72 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.21 | 0.63 | +0.58 |
Корреляция
Корреляция между HYGW и YLD составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYGW и YLD
Дивидендная доходность HYGW за последние двенадцать месяцев составляет около 12.82%, что больше доходности YLD в 7.39%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYGW iShares High Yield Corporate Bond Buywrite Strategy ETF | 12.82% | 12.53% | 12.30% | 15.98% | 8.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
YLD Principal Active High Yield ETF | 7.39% | 7.33% | 7.12% | 6.46% | 6.51% | 3.92% | 4.40% | 4.81% | 5.42% | 6.28% | 4.47% | 2.56% |
Просадки
Сравнение просадок HYGW и YLD
Максимальная просадка HYGW за все время составила -5.49%, что меньше максимальной просадки YLD в -28.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYGW и YLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| HYGW | YLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.49% | -28.34% | +22.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.42% | -2.99% | +0.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -13.89% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -28.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.70% | -1.01% | +0.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.63% | -2.74% | +2.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.61% | 0.84% | -0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности HYGW и YLD
Текущая волатильность для iShares High Yield Corporate Bond Buywrite Strategy ETF (HYGW) составляет 1.66%, в то время как у Principal Active High Yield ETF (YLD) волатильность равна 2.27%. Это указывает на то, что HYGW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HYGW | YLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.66% | 2.27% | -0.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.38% | 3.41% | -1.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.25% | 6.50% | -2.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.76% | 6.38% | -1.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.76% | 8.26% | -3.50% |