PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение HYGW с YLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности HYGW и YLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares High Yield Corporate Bond Buywrite Strategy ETF (HYGW) и Principal Active High Yield ETF (YLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HYGW и YLD


2026 (YTD)2025202420232022
HYGW
iShares High Yield Corporate Bond Buywrite Strategy ETF
0.37%6.19%6.99%7.31%-0.12%
YLD
Principal Active High Yield ETF
0.72%6.55%9.19%12.93%-0.16%

Доходность по периодам

С начала года, HYGW показывает доходность 0.37%, что значительно ниже, чем у YLD с доходностью 0.72%.


HYGW

1 день
0.04%
1 месяц
-0.16%
С начала года
0.37%
6 месяцев
2.03%
1 год
5.42%
3 года*
5.63%
5 лет*
10 лет*

YLD

1 день
-0.16%
1 месяц
-0.29%
С начала года
0.72%
6 месяцев
1.05%
1 год
6.41%
3 года*
8.22%
5 лет*
4.90%
10 лет*
5.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares High Yield Corporate Bond Buywrite Strategy ETF

Principal Active High Yield ETF

Сравнение комиссий HYGW и YLD

HYGW берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии YLD в 0.39%.


Доходность на риск

HYGW vs. YLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

HYGW
Ранг доходности на риск HYGW: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYGW: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYGW: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYGW: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYGW: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYGW: 7474
Ранг коэф-та Мартина

YLD
Ранг доходности на риск YLD: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YLD: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YLD: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YLD: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YLD: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YLD: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HYGW c YLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares High Yield Corporate Bond Buywrite Strategy ETF (HYGW) и Principal Active High Yield ETF (YLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


HYGWYLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.28

0.99

+0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.76

1.47

+0.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.23

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.70

1.49

+0.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.93

7.84

+1.09

HYGW vs. YLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HYGW на текущий момент составляет 1.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа YLD равному 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYGW и YLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


HYGWYLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

0.99

+0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.21

0.63

+0.58

Корреляция

Корреляция между HYGW и YLD составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов HYGW и YLD

Дивидендная доходность HYGW за последние двенадцать месяцев составляет около 12.82%, что больше доходности YLD в 7.39%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HYGW
iShares High Yield Corporate Bond Buywrite Strategy ETF
12.82%12.53%12.30%15.98%8.71%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
YLD
Principal Active High Yield ETF
7.39%7.33%7.12%6.46%6.51%3.92%4.40%4.81%5.42%6.28%4.47%2.56%

Просадки

Сравнение просадок HYGW и YLD

Максимальная просадка HYGW за все время составила -5.49%, что меньше максимальной просадки YLD в -28.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYGW и YLD.


Загрузка...

Показатели просадок


HYGWYLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.49%

-28.34%

+22.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.42%

-2.99%

+0.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.70%

-1.01%

+0.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.63%

-2.74%

+2.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.61%

0.84%

-0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности HYGW и YLD

Текущая волатильность для iShares High Yield Corporate Bond Buywrite Strategy ETF (HYGW) составляет 1.66%, в то время как у Principal Active High Yield ETF (YLD) волатильность равна 2.27%. Это указывает на то, что HYGW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


HYGWYLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.66%

2.27%

-0.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.38%

3.41%

-1.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.25%

6.50%

-2.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.76%

6.38%

-1.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.76%

8.26%

-3.50%