PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HYGW с SPHY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HYGW с SPHY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HYGW (iShares High Yield Corporate Bond Buywrite Strategy ETF) and SPHY (SPDR Portfolio High Yield Bond ETF) are both High Yield Bonds funds - HYGW tracks the Cboe HYG BuyWrite Index while SPHY tracks the ICE BofA US High Yield Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, HYGW returned 5.74%/yr vs 8.98%/yr for SPHY. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HYGW charges 0.69%/yr vs 0.05%/yr for SPHY.

Доходность

Сравнение доходности HYGW и SPHY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares High Yield Corporate Bond Buywrite Strategy ETF (HYGW) и SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HYGW показывает доходность 1.89%, что значительно выше, чем у SPHY с доходностью 1.63%.

HYGW

1 день
0.20%
1 месяц
0.66%
С начала года
1.89%
6 месяцев
2.47%
1 год
6.67%
3 года*
5.74%
5 лет*
—
10 лет*
—

SPHY

1 день
0.09%
1 месяц
0.42%
С начала года
1.63%
6 месяцев
2.02%
1 год
7.02%
3 года*
8.98%
5 лет*
4.41%
10 лет*
5.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HYGW и SPHY

2026 (YTD)2025202420232022
HYGW
iShares High Yield Corporate Bond Buywrite Strategy ETF		1.89%6.19%6.99%7.31%-0.12%
SPHY
SPDR Portfolio High Yield Bond ETF		1.63%8.59%8.54%12.81%-1.10%

Correlation

The correlation between HYGW and SPHY is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 авг. 2022 г.

0.78

The correlation between HYGW and SPHY has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.78 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов HYGW и SPHY

Секторы
HYGW
SPHY

Коммунальные услуги

99.6%

-

Недвижимость

0.4%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

0.1%

Финансовые услуги

-

99.9%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

HYGW
99.6%
SPHY

-

Недвижимость

HYGW
0.4%
SPHY

-

Сырьевые материалы

HYGW

-

SPHY

-

Коммуникационные услуги

HYGW

-

SPHY

-

Потребительский циклический сектор

HYGW

-

SPHY

-

Потребительский защитный сектор

HYGW

-

SPHY

-

Энергетика

HYGW

-

SPHY
0.1%

Финансовые услуги

HYGW

-

SPHY
99.9%

Здравоохранение

HYGW

-

SPHY

-

Промышленность

HYGW

-

SPHY

-

Технологии

HYGW

-

SPHY

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares High Yield Corporate Bond Buywrite Strategy ETF

SPDR Portfolio High Yield Bond ETF

Часто сравнивают с HYGW:
HYGW с HYGHYGW с TLTWHYGW с XCCCHYGW с SGOVHYGW с LQDWHYGW с TIMEHYGW с HYGV
Часто сравнивают с SPHY:
SPHY с SCYBSPHY с HYGSPHY с USHYSPHY с SCHDSPHY с JNKSPHY с SHYGSPHY с VWEAX

Доходность на риск

HYGW vs. SPHY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HYGW
Ранг доходности на риск HYGW: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYGW: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYGW: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYGW: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYGW: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYGW: 8484
Ранг коэф-та Мартина
SPHY
Ранг доходности на риск SPHY: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPHY: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHY: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHY: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHY: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHY: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HYGW c SPHY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares High Yield Corporate Bond Buywrite Strategy ETF (HYGW) и SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HYGWSPHYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.39
1.92

+0.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.51
2.92

+0.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.38

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.69

2.92

+0.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.88

13.27

+3.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HYGW vs. SPHY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HYGW на текущий момент составляет 2.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPHY равному 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYGW и SPHY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HYGWSPHYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.39

1.92

+0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.62

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.65

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.26

0.64

+0.62

Просадки

Сравнение просадок HYGW и SPHY

Максимальная просадка HYGW за все время составила -5.49%, что меньше максимальной просадки SPHY в -21.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYGW и SPHY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HYGWSPHYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.49%

-21.97%

+16.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.82%

-2.41%

+0.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.66%

-4.85%

+1.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-15.29%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-21.97%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.14%

+0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.61%

-2.29%

+1.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.40%

0.53%

-0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности HYGW и SPHY

Текущая волатильность для iShares High Yield Corporate Bond Buywrite Strategy ETF (HYGW) составляет 0.88%, в то время как у SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY) волатильность равна 1.14%. Это указывает на то, что HYGW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HYGWSPHYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.88%

1.14%

-0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.22%

2.91%

-0.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.81%

3.68%

-0.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.68%

7.17%

-2.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.68%

7.89%

-3.21%

Сравнение комиссий HYGW и SPHY

HYGW берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии SPHY в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYGW и SPHY

Дивидендная доходность HYGW за последние двенадцать месяцев составляет около 11.54%, что больше доходности SPHY в 7.26%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HYGW
iShares High Yield Corporate Bond Buywrite Strategy ETF		11.54%12.53%12.30%15.98%8.71%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPHY
SPDR Portfolio High Yield Bond ETF		7.26%7.38%7.80%7.30%6.47%5.13%5.63%5.73%4.09%4.41%4.27%4.29%

Часто задаваемые вопросы

HYGW and SPHY have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPHY has higher volatility (1.14%) compared to HYGW (0.88%). In terms of maximum drawdown, HYGW dropped -5.49% vs SPHY's -21.97%.

On 3-year performance, SPHY leads with 8.98% vs 5.74% for HYGW. On fees, SPHY is cheaper at 0.05% per year. On volatility, HYGW has been the lower-risk option at 0.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SPHY has performed better with a 8.98% return vs 5.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPHY is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.69% for HYGW.

HYGW has the higher dividend yield at 11.54%, compared with 7.26% for SPHY.

HYGW tracks Cboe HYG BuyWrite Index, while SPHY tracks ICE BofA US High Yield Index. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.69% for HYGW and 0.05% for SPHY.

HYGW currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 1.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HYGW и SPHY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор