PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HYGW с PSH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HYGW с PSH

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares High Yield Corporate Bond Buywrite Strategy ETF (HYGW) и PGIM Short Duration High Yield ETF (PSH).

HYGW и PSH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HYGW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Cboe HYG BuyWrite Index. Фонд был запущен 18 авг. 2022 г.. PSH - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 14 дек. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности HYGW и PSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares High Yield Corporate Bond Buywrite Strategy ETF (HYGW) и PGIM Short Duration High Yield ETF (PSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HYGW и PSH

2026 (YTD)202520242023
HYGW
iShares High Yield Corporate Bond Buywrite Strategy ETF		0.37%6.19%6.99%0.38%
PSH
PGIM Short Duration High Yield ETF		0.82%7.34%7.96%0.38%

Доходность по периодам

С начала года, HYGW показывает доходность 0.37%, что значительно ниже, чем у PSH с доходностью 0.82%.

HYGW

1 день
0.04%
1 месяц
-0.16%
С начала года
0.37%
6 месяцев
2.03%
1 год
5.42%
3 года*
5.63%
5 лет*
—
10 лет*
—

PSH

1 день
0.06%
1 месяц
0.29%
С начала года
0.82%
6 месяцев
1.81%
1 год
6.58%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares High Yield Corporate Bond Buywrite Strategy ETF

PGIM Short Duration High Yield ETF

Часто сравнивают с HYGW:
HYGW с HYGHYGW с TLTWHYGW с XCCCHYGW с SGOVHYGW с LQDWHYGW с TIMEHYGW с HYGH
Часто сравнивают с PSH:
PSH с OOSPPSH с VOOPSH с IQHIPSH с BSJPPSH с CDXPSH с SPYPSH с JPIE

Сравнение комиссий HYGW и PSH

HYGW берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии PSH в 0.45%.

HYGW
iShares High Yield Corporate Bond Buywrite Strategy ETF
PSH
PGIM Short Duration High Yield ETF

Доходность на риск

HYGW vs. PSH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HYGW
Ранг доходности на риск HYGW: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYGW: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYGW: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYGW: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYGW: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYGW: 7474
Ранг коэф-та Мартина
PSH
Ранг доходности на риск PSH: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSH: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSH: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSH: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSH: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSH: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HYGW c PSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares High Yield Corporate Bond Buywrite Strategy ETF (HYGW) и PGIM Short Duration High Yield ETF (PSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HYGWPSHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.28

1.68

-0.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.76

2.54

-0.77

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.40

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.70

2.34

-0.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.93

10.93

-2.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HYGW vs. PSH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HYGW на текущий момент составляет 1.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PSH равному 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYGW и PSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HYGWPSHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

1.68

-0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.21

2.21

-1.00

Корреляция

Корреляция между HYGW и PSH составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYGW и PSH

Дивидендная доходность HYGW за последние двенадцать месяцев составляет около 12.82%, что больше доходности PSH в 6.98%

TTM2025202420232022
HYGW
iShares High Yield Corporate Bond Buywrite Strategy ETF		12.82%12.53%12.30%15.98%8.71%
PSH
PGIM Short Duration High Yield ETF		6.98%6.62%8.35%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HYGW и PSH

Максимальная просадка HYGW за все время составила -5.49%, что больше максимальной просадки PSH в -3.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYGW и PSH.

Загрузка...

Показатели просадок

HYGWPSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.49%

-3.06%

-2.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.42%

-2.07%

-0.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.70%

0.00%

-0.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.63%

-0.27%

-0.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.61%

0.61%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности HYGW и PSH

iShares High Yield Corporate Bond Buywrite Strategy ETF (HYGW) и PGIM Short Duration High Yield ETF (PSH) имеют волатильность 1.66% и 1.59% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HYGWPSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.66%

1.59%

+0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.38%

2.00%

+0.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.25%

3.94%

+0.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.76%

3.30%

+1.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.76%

3.30%

+1.46%