PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HYGW с LDRH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HYGW с LDRH

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HYGW (iShares High Yield Corporate Bond Buywrite Strategy ETF) and LDRH (iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF) are both High Yield Bonds funds from iShares - HYGW tracks the Cboe HYG BuyWrite Index while LDRH tracks the BlackRock iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder Index. Both are passively managed. Over the past year, HYGW returned 6.67% vs 6.30% for LDRH. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HYGW charges 0.69%/yr vs 0.35%/yr for LDRH.

Доходность

Сравнение доходности HYGW и LDRH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares High Yield Corporate Bond Buywrite Strategy ETF (HYGW) и iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF (LDRH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: HYGW показывает доходность 1.89%, а LDRH немного ниже – 1.88%.

HYGW

1 день
0.20%
1 месяц
0.66%
С начала года
1.89%
6 месяцев
2.47%
1 год
6.67%
3 года*
5.74%
5 лет*
—
10 лет*
—

LDRH

1 день
0.08%
1 месяц
0.29%
С начала года
1.88%
6 месяцев
2.45%
1 год
6.30%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HYGW и LDRH

2026 (YTD)20252024
HYGW
iShares High Yield Corporate Bond Buywrite Strategy ETF		1.89%6.19%-0.61%
LDRH
iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF		1.88%7.18%0.21%

Correlation

The correlation between HYGW and LDRH is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 нояб. 2024 г.

0.58

The correlation between HYGW and LDRH has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.58 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов HYGW и LDRH

Секторы
HYGW
LDRH

Коммунальные услуги

99.6%

-

Недвижимость

0.4%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

100.0%

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

HYGW
99.6%
LDRH

-

Недвижимость

HYGW
0.4%
LDRH

-

Сырьевые материалы

HYGW

-

LDRH

-

Коммуникационные услуги

HYGW

-

LDRH

-

Потребительский циклический сектор

HYGW

-

LDRH

-

Потребительский защитный сектор

HYGW

-

LDRH

-

Энергетика

HYGW

-

LDRH
100.0%

Финансовые услуги

HYGW

-

LDRH

-

Здравоохранение

HYGW

-

LDRH

-

Промышленность

HYGW

-

LDRH

-

Технологии

HYGW

-

LDRH

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares High Yield Corporate Bond Buywrite Strategy ETF

iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF

Часто сравнивают с HYGW:
HYGW с HYGHYGW с TLTWHYGW с XCCCHYGW с SGOVHYGW с LQDWHYGW с TIMEHYGW с HYGV
Часто сравнивают с LDRH:
LDRH с IBHELDRH с HYBLLDRH с SPHYLDRH с HYSLDRH с XHYFLDRH с VGHYLDRH с GHYB

Доходность на риск

HYGW vs. LDRH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HYGW
Ранг доходности на риск HYGW: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYGW: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYGW: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYGW: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYGW: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYGW: 8484
Ранг коэф-та Мартина
LDRH
Ранг доходности на риск LDRH: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LDRH: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LDRH: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LDRH: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LDRH: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LDRH: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HYGW c LDRH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares High Yield Corporate Bond Buywrite Strategy ETF (HYGW) и iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF (LDRH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HYGWLDRHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.39
2.43

-0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.51
3.92

-0.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.48

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.69

5.14

-1.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.88

21.43

-4.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HYGW vs. LDRH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HYGW на текущий момент составляет 2.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LDRH равному 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYGW и LDRH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HYGWLDRHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.39

2.43

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.26

1.70

-0.44

Просадки

Сравнение просадок HYGW и LDRH

Максимальная просадка HYGW за все время составила -5.49%, что больше максимальной просадки LDRH в -3.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYGW и LDRH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HYGWLDRHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.49%

-3.17%

-2.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.82%

-1.23%

-0.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.66%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.12%

+0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.61%

-0.24%

-0.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.40%

0.30%

+0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности HYGW и LDRH

iShares High Yield Corporate Bond Buywrite Strategy ETF (HYGW) имеет более высокую волатильность в 0.88% по сравнению с iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF (LDRH) с волатильностью 0.69%. Это указывает на то, что HYGW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LDRH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HYGWLDRHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.88%

0.69%

+0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.22%

1.97%

+0.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.81%

2.61%

+0.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.68%

3.51%

+1.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.68%

3.51%

+1.17%

Сравнение комиссий HYGW и LDRH

HYGW берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии LDRH в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYGW и LDRH

Дивидендная доходность HYGW за последние двенадцать месяцев составляет около 11.54%, что больше доходности LDRH в 6.99%

ПозицияTTM2025202420232022
HYGW
iShares High Yield Corporate Bond Buywrite Strategy ETF		11.54%12.53%12.30%15.98%8.71%
LDRH
iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF		6.99%6.41%1.13%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HYGW and LDRH have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HYGW has higher volatility (0.88%) compared to LDRH (0.69%). In terms of maximum drawdown, HYGW dropped -5.49% vs LDRH's -3.17%.

On 1-year performance, HYGW leads with 6.67% vs 6.30% for LDRH. On fees, LDRH is cheaper at 0.35% per year. On volatility, LDRH has been the lower-risk option at 0.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, HYGW has performed better with a 6.67% return vs 6.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

LDRH is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.69% for HYGW.

HYGW has the higher dividend yield at 11.54%, compared with 6.99% for LDRH.

HYGW tracks Cboe HYG BuyWrite Index, while LDRH tracks BlackRock iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder Index. Their fees differ too: 0.69% for HYGW and 0.35% for LDRH.

LDRH currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs 2.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HYGW и LDRH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор