Сравнение HYGW с LDRH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares High Yield Corporate Bond Buywrite Strategy ETF (HYGW) и iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF (LDRH).
HYGW и LDRH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HYGW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Cboe HYG BuyWrite Index. Фонд был запущен 18 авг. 2022 г.. LDRH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность BlackRock iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder Index. Фонд был запущен 7 нояб. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности HYGW и LDRH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HYGW и LDRH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
HYGW iShares High Yield Corporate Bond Buywrite Strategy ETF | 0.33% | 6.19% | -0.61% |
LDRH iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF | 0.66% | 7.18% | 0.21% |
Доходность по периодам
С начала года, HYGW показывает доходность 0.33%, что значительно ниже, чем у LDRH с доходностью 0.66%.
HYGW
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -0.51%
- С начала года
- 0.33%
- 6 месяцев
- 1.90%
- 1 год
- 5.44%
- 3 года*
- 5.64%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LDRH
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 0.66%
- 6 месяцев
- 1.72%
- 1 год
- 6.63%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HYGW и LDRH
HYGW берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии LDRH в 0.35%.
Доходность на риск
HYGW vs. LDRH — Ранг доходности на риск
HYGW
LDRH
Сравнение HYGW c LDRH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares High Yield Corporate Bond Buywrite Strategy ETF (HYGW) и iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF (LDRH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HYGW | LDRH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.29 | 1.71 | -0.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.77 | 2.63 | -0.86 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.41 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.80 | 2.39 | -0.59 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.49 | 14.61 | -5.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HYGW | LDRH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.29 | 1.71 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.20 | 1.61 | -0.41 |
Корреляция
Корреляция между HYGW и LDRH составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYGW и LDRH
Дивидендная доходность HYGW за последние двенадцать месяцев составляет около 12.21%, что больше доходности LDRH в 6.98%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
HYGW iShares High Yield Corporate Bond Buywrite Strategy ETF | 12.21% | 12.53% | 12.30% | 15.98% | 8.71% |
LDRH iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF | 6.98% | 6.41% | 1.13% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HYGW и LDRH
Максимальная просадка HYGW за все время составила -5.49%, что больше максимальной просадки LDRH в -3.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYGW и LDRH.
Загрузка...
Показатели просадок
| HYGW | LDRH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.49% | -3.17% | -2.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.23% | -2.82% | -0.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.74% | -0.32% | -0.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.63% | -0.25% | -0.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.61% | 0.46% | +0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности HYGW и LDRH
iShares High Yield Corporate Bond Buywrite Strategy ETF (HYGW) имеет более высокую волатильность в 1.69% по сравнению с iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF (LDRH) с волатильностью 1.34%. Это указывает на то, что HYGW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LDRH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HYGW | LDRH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.69% | 1.34% | +0.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.38% | 2.04% | +0.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.27% | 3.89% | +0.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.76% | 3.62% | +1.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.76% | 3.62% | +1.14% |