Сравнение HYGW с IBIT
HYGW (iShares High Yield Corporate Bond Buywrite Strategy ETF) and IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) are both exchange-traded funds - HYGW is a High Yield Bonds fund tracking the Cboe HYG BuyWrite Index, while IBIT is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Both are passively managed. Over the past year, HYGW returned 6.34% vs -45.30% for IBIT. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. HYGW charges 0.69%/yr vs 0.25%/yr for IBIT.
Доходность
Сравнение доходности HYGW и IBIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HYGW показывает доходность 2.21%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -32.49%.
HYGW
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.69%
- С начала года
- 2.21%
- 6 месяцев
- 2.31%
- 1 год
- 6.34%
- 3 года*
- 5.88%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBIT
- 1 день
- -1.03%
- 1 месяц
- -22.03%
- С начала года
- -32.49%
- 6 месяцев
- -32.23%
- 1 год
- -45.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HYGW и IBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
HYGW iShares High Yield Corporate Bond Buywrite Strategy ETF | 2.21% | 6.19% | 6.79% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -32.49% | -6.41% | 89.87% |
Correlation
The correlation between HYGW and IBIT is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | 0.30 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HYGW vs. IBIT — Ранг доходности на риск
HYGW
IBIT
Сравнение HYGW c IBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares High Yield Corporate Bond Buywrite Strategy ETF (HYGW) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HYGW | IBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 0.83 | +0.64 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.50 | -0.86 | +4.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.96 | -1.47 | +17.43 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HYGW и IBIT
Максимальная просадка HYGW за все время составила -5.49%, что меньше максимальной просадки IBIT в -52.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYGW и IBIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HYGW | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.49% | -52.98% | +47.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.82% | -52.98% | +51.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.66% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.03% | -52.98% | +52.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.60% | -16.97% | +16.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.40% | 30.94% | -30.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности HYGW и IBIT
Текущая волатильность для iShares High Yield Corporate Bond Buywrite Strategy ETF (HYGW) составляет 0.78%, в то время как у iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) волатильность равна 13.43%. Это указывает на то, что HYGW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HYGW | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.78% | 13.43% | -12.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.23% | 34.60% | -32.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.85% | 44.41% | -41.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.66% | 50.21% | -45.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.66% | 50.21% | -45.55% |
Сравнение комиссий HYGW и IBIT
HYGW берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии IBIT в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYGW и IBIT
Дивидендная доходность HYGW за последние двенадцать месяцев составляет около 11.51%, тогда как IBIT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
HYGW iShares High Yield Corporate Bond Buywrite Strategy ETF | 11.51% | 12.53% | 12.30% | 15.98% | 8.71% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HYGW and IBIT have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IBIT has higher volatility (13.43%) compared to HYGW (0.78%). In terms of maximum drawdown, HYGW dropped -5.49% vs IBIT's -52.98%.
On 1-year performance, HYGW leads with 6.34% vs -45.30% for IBIT. On fees, IBIT is cheaper at 0.25% per year. On volatility, HYGW has been the lower-risk option at 0.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, HYGW has performed better with a 6.34% return vs -45.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBIT is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.69% for HYGW.
HYGW has the higher dividend yield at 11.51%, compared with 0.00% for IBIT.
HYGW is categorized as High Yield Bonds, while IBIT is Cryptocurrency. HYGW tracks Cboe HYG BuyWrite Index, while IBIT tracks CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Their fees differ too: 0.69% for HYGW and 0.25% for IBIT.
HYGW currently has the higher Sharpe Ratio (2.23 vs -1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HYGW и IBIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор