Сравнение HYGW с IBIT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares High Yield Corporate Bond Buywrite Strategy ETF (HYGW) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT).
HYGW и IBIT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HYGW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Cboe HYG BuyWrite Index. Фонд был запущен 18 авг. 2022 г.. IBIT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Фонд был запущен 5 янв. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности HYGW и IBIT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HYGW и IBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
HYGW iShares High Yield Corporate Bond Buywrite Strategy ETF | 0.33% | 6.19% | 6.57% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -22.18% | -6.41% | 99.21% |
Доходность по периодам
С начала года, HYGW показывает доходность 0.33%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -22.18%.
HYGW
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -0.51%
- С начала года
- 0.33%
- 6 месяцев
- 1.90%
- 1 год
- 5.44%
- 3 года*
- 5.64%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBIT
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -1.42%
- С начала года
- -22.18%
- 6 месяцев
- -42.10%
- 1 год
- -20.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HYGW и IBIT
HYGW берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии IBIT в 0.25%.
Доходность на риск
HYGW vs. IBIT — Ранг доходности на риск
HYGW
IBIT
Сравнение HYGW c IBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares High Yield Corporate Bond Buywrite Strategy ETF (HYGW) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HYGW | IBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.29 | -0.44 | +1.73 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.77 | -0.37 | +2.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 0.96 | +0.35 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.80 | -0.35 | +2.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.49 | -0.75 | +10.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HYGW | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.29 | -0.44 | +1.73 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.20 | 0.36 | +0.85 |
Корреляция
Корреляция между HYGW и IBIT составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYGW и IBIT
Дивидендная доходность HYGW за последние двенадцать месяцев составляет около 12.21%, тогда как IBIT не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
HYGW iShares High Yield Corporate Bond Buywrite Strategy ETF | 12.21% | 12.53% | 12.30% | 15.98% | 8.71% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HYGW и IBIT
Максимальная просадка HYGW за все время составила -5.49%, что меньше максимальной просадки IBIT в -49.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYGW и IBIT.
Загрузка...
Показатели просадок
| HYGW | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.49% | -49.36% | +43.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.23% | -49.36% | +46.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.74% | -45.80% | +45.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.63% | -14.18% | +13.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.61% | 23.27% | -22.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности HYGW и IBIT
Текущая волатильность для iShares High Yield Corporate Bond Buywrite Strategy ETF (HYGW) составляет 1.69%, в то время как у iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) волатильность равна 12.95%. Это указывает на то, что HYGW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HYGW | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.69% | 12.95% | -11.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.38% | 36.76% | -34.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.27% | 45.40% | -41.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.76% | 51.21% | -46.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.76% | 51.21% | -46.45% |