PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение HYGW с HYHG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности HYGW и HYHG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares High Yield Corporate Bond Buywrite Strategy ETF (HYGW) и ProShares High Yield-Interest Rate Hedged (HYHG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HYGW и HYHG


2026 (YTD)2025202420232022
HYGW
iShares High Yield Corporate Bond Buywrite Strategy ETF
0.37%6.19%6.99%7.31%-0.12%
HYHG
ProShares High Yield-Interest Rate Hedged
0.77%5.31%11.41%14.69%1.58%

Доходность по периодам

С начала года, HYGW показывает доходность 0.37%, что значительно ниже, чем у HYHG с доходностью 0.77%.


HYGW

1 день
0.04%
1 месяц
-0.16%
С начала года
0.37%
6 месяцев
2.03%
1 год
5.42%
3 года*
5.63%
5 лет*
10 лет*

HYHG

1 день
0.02%
1 месяц
0.72%
С начала года
0.77%
6 месяцев
2.34%
1 год
6.89%
3 года*
9.60%
5 лет*
6.54%
10 лет*
6.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares High Yield Corporate Bond Buywrite Strategy ETF

ProShares High Yield-Interest Rate Hedged

Сравнение комиссий HYGW и HYHG

HYGW берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии HYHG в 0.50%.


Доходность на риск

HYGW vs. HYHG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

HYGW
Ранг доходности на риск HYGW: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYGW: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYGW: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYGW: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYGW: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYGW: 7474
Ранг коэф-та Мартина

HYHG
Ранг доходности на риск HYHG: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYHG: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYHG: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYHG: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYHG: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYHG: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HYGW c HYHG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares High Yield Corporate Bond Buywrite Strategy ETF (HYGW) и ProShares High Yield-Interest Rate Hedged (HYHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


HYGWHYHGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.28

0.86

+0.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.76

1.29

+0.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.18

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.70

1.77

-0.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.93

8.44

+0.49

HYGW vs. HYHG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HYGW на текущий момент составляет 1.28, что выше коэффициента Шарпа HYHG равного 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYGW и HYHG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


HYGWHYHGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

0.86

+0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.21

0.45

+0.76

Корреляция

Корреляция между HYGW и HYHG составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов HYGW и HYHG

Дивидендная доходность HYGW за последние двенадцать месяцев составляет около 12.82%, что больше доходности HYHG в 6.92%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HYGW
iShares High Yield Corporate Bond Buywrite Strategy ETF
12.82%12.53%12.30%15.98%8.71%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HYHG
ProShares High Yield-Interest Rate Hedged
6.92%6.97%6.57%6.07%5.58%4.54%5.21%6.06%6.45%5.57%5.37%6.37%

Просадки

Сравнение просадок HYGW и HYHG

Максимальная просадка HYGW за все время составила -5.49%, что меньше максимальной просадки HYHG в -25.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYGW и HYHG.


Загрузка...

Показатели просадок


HYGWHYHGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.49%

-25.71%

+20.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.42%

-3.03%

+0.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.70%

-0.55%

-0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.63%

-3.08%

+2.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.61%

0.89%

-0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности HYGW и HYHG

Текущая волатильность для iShares High Yield Corporate Bond Buywrite Strategy ETF (HYGW) составляет 1.66%, в то время как у ProShares High Yield-Interest Rate Hedged (HYHG) волатильность равна 2.35%. Это указывает на то, что HYGW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HYHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


HYGWHYHGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.66%

2.35%

-0.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.38%

4.48%

-2.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.25%

8.09%

-3.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.76%

8.12%

-3.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.76%

9.20%

-4.44%