PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HYGW с HYHG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HYGW с HYHG

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

HYGW (iShares High Yield Corporate Bond Buywrite Strategy ETF) and HYHG (ProShares High Yield-Interest Rate Hedged) are both High Yield Bonds funds - HYGW tracks the Cboe HYG BuyWrite Index while HYHG tracks the Citi High Yield (Treasury Rate-Hedged) Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, HYGW returned 5.52%/yr vs 9.75%/yr for HYHG. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. HYGW charges 0.69%/yr vs 0.50%/yr for HYHG.

Доходность

Сравнение доходности HYGW и HYHG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares High Yield Corporate Bond Buywrite Strategy ETF (HYGW) и ProShares High Yield-Interest Rate Hedged (HYHG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HYGW показывает доходность 1.47%, что значительно ниже, чем у HYHG с доходностью 3.06%.

HYGW

1 день
-0.42%
1 месяц
0.10%
С начала года
1.47%
6 месяцев
2.01%
1 год
6.26%
3 года*
5.52%
5 лет*
—
10 лет*
—

HYHG

1 день
0.03%
1 месяц
0.39%
С начала года
3.06%
6 месяцев
3.39%
1 год
7.44%
3 года*
9.75%
5 лет*
6.99%
10 лет*
6.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HYGW и HYHG

2026 (YTD)2025202420232022
HYGW
iShares High Yield Corporate Bond Buywrite Strategy ETF		1.47%6.19%6.99%7.31%-0.12%
HYHG
ProShares High Yield-Interest Rate Hedged		3.06%5.31%11.41%14.69%1.58%

Correlation

The correlation between HYGW and HYHG is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 авг. 2022 г.

0.49

Сравнение распределения секторов HYGW и HYHG

Секторы
HYGW
HYHG

Коммунальные услуги

99.6%

-

Недвижимость

0.4%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

1.1%

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

0.6%

Промышленность

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

HYGW
99.6%
HYHG

-

Недвижимость

HYGW
0.4%
HYHG

-

Сырьевые материалы

HYGW

-

HYHG

-

Коммуникационные услуги

HYGW

-

HYHG
1.1%

Потребительский циклический сектор

HYGW

-

HYHG

-

Потребительский защитный сектор

HYGW

-

HYHG

-

Энергетика

HYGW

-

HYHG

-

Финансовые услуги

HYGW

-

HYHG

-

Здравоохранение

HYGW

-

HYHG
0.6%

Промышленность

HYGW

-

HYHG

-

Технологии

HYGW

-

HYHG

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares High Yield Corporate Bond Buywrite Strategy ETF

ProShares High Yield-Interest Rate Hedged

Часто сравнивают с HYGW:
HYGW с HYGHYGW с TLTWHYGW с XCCCHYGW с SGOVHYGW с LQDWHYGW с TIMEHYGW с HYGV
Часто сравнивают с HYHG:
HYHG с HYGHHYHG с HYGHYHG с IGHGHYHG с SCHDHYHG с EIFAXHYHG с AOHYHYHG с PDI

Доходность на риск

HYGW vs. HYHG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HYGW
Ранг доходности на риск HYGW: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYGW: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYGW: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYGW: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYGW: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYGW: 8282
Ранг коэф-та Мартина
HYHG
Ранг доходности на риск HYHG: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYHG: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYHG: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYHG: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYHG: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYHG: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HYGW c HYHG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares High Yield Corporate Bond Buywrite Strategy ETF (HYGW) и ProShares High Yield-Interest Rate Hedged (HYHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HYGWHYHGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.21
1.35

+0.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.23
1.96

+1.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.24

+0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.46

3.70

-0.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.81

12.16

+3.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HYGW vs. HYHG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HYGW на текущий момент составляет 2.21, что выше коэффициента Шарпа HYHG равного 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYGW и HYHG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HYGWHYHGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.21

1.35

+0.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.86

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.23

0.46

+0.77

Просадки

Сравнение просадок HYGW и HYHG

Максимальная просадка HYGW за все время составила -5.49%, что меньше максимальной просадки HYHG в -25.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYGW и HYHG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HYGWHYHGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.49%

-25.71%

+20.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.82%

-2.02%

+0.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.66%

-7.47%

+3.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-9.21%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-25.71%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.42%

-0.29%

-0.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.61%

-3.04%

+2.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.40%

0.61%

-0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности HYGW и HYHG

Текущая волатильность для iShares High Yield Corporate Bond Buywrite Strategy ETF (HYGW) составляет 0.98%, в то время как у ProShares High Yield-Interest Rate Hedged (HYHG) волатильность равна 1.39%. Это указывает на то, что HYGW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HYHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HYGWHYHGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.98%

1.39%

-0.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.26%

4.29%

-2.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.84%

5.56%

-2.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.68%

8.15%

-3.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.68%

9.15%

-4.47%

Сравнение комиссий HYGW и HYHG

HYGW берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии HYHG в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYGW и HYHG

Дивидендная доходность HYGW за последние двенадцать месяцев составляет около 11.59%, что больше доходности HYHG в 6.78%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HYGW
iShares High Yield Corporate Bond Buywrite Strategy ETF		11.59%12.53%12.30%15.98%8.71%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HYHG
ProShares High Yield-Interest Rate Hedged		6.78%6.97%6.57%6.07%5.58%4.54%5.21%6.06%6.45%5.57%5.37%6.37%

Часто задаваемые вопросы

HYGW and HYHG have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HYHG has higher volatility (1.39%) compared to HYGW (0.98%). In terms of maximum drawdown, HYGW dropped -5.49% vs HYHG's -25.71%.

On 3-year performance, HYHG leads with 9.75% vs 5.52% for HYGW. On fees, HYHG is cheaper at 0.50% per year. On volatility, HYGW has been the lower-risk option at 0.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, HYHG has performed better with a 9.75% return vs 5.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HYHG is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.69% for HYGW.

HYGW has the higher dividend yield at 11.59%, compared with 6.78% for HYHG.

HYGW tracks Cboe HYG BuyWrite Index, while HYHG tracks Citi High Yield (Treasury Rate-Hedged) Index. They also come from different issuers: iShares and ProShares. Their fees differ too: 0.69% for HYGW and 0.50% for HYHG.

HYGW currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs 1.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HYGW и HYHG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор