Сравнение HYGW с FTSL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares High Yield Corporate Bond Buywrite Strategy ETF (HYGW) и First Trust Senior Loan Fund (FTSL).
HYGW и FTSL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HYGW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Cboe HYG BuyWrite Index. Фонд был запущен 18 авг. 2022 г.. FTSL - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 1 мая 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности HYGW и FTSL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HYGW и FTSL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
HYGW iShares High Yield Corporate Bond Buywrite Strategy ETF | 0.37% | 6.19% | 6.99% | 7.31% | -0.12% |
FTSL First Trust Senior Loan Fund | -0.75% | 5.98% | 8.27% | 11.58% | 0.15% |
Доходность по периодам
С начала года, HYGW показывает доходность 0.37%, что значительно выше, чем у FTSL с доходностью -0.75%.
HYGW
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -0.16%
- С начала года
- 0.37%
- 6 месяцев
- 2.03%
- 1 год
- 5.42%
- 3 года*
- 5.63%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FTSL
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 1.09%
- С начала года
- -0.75%
- 6 месяцев
- 0.92%
- 1 год
- 4.80%
- 3 года*
- 7.05%
- 5 лет*
- 4.88%
- 10 лет*
- 4.49%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HYGW и FTSL
HYGW берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии FTSL в 0.86%.
Доходность на риск
HYGW vs. FTSL — Ранг доходности на риск
HYGW
FTSL
Сравнение HYGW c FTSL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares High Yield Corporate Bond Buywrite Strategy ETF (HYGW) и First Trust Senior Loan Fund (FTSL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HYGW | FTSL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.28 | 1.55 | -0.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.76 | 2.04 | -0.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.42 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.70 | 2.04 | -0.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.93 | 7.29 | +1.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HYGW | FTSL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28 | 1.55 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.46 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.87 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.21 | 0.83 | +0.37 |
Корреляция
Корреляция между HYGW и FTSL составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYGW и FTSL
Дивидендная доходность HYGW за последние двенадцать месяцев составляет около 12.82%, что больше доходности FTSL в 6.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYGW iShares High Yield Corporate Bond Buywrite Strategy ETF | 12.82% | 12.53% | 12.30% | 15.98% | 8.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FTSL First Trust Senior Loan Fund | 6.58% | 6.59% | 7.56% | 7.59% | 4.77% | 3.17% | 3.48% | 4.44% | 4.29% | 3.64% | 3.70% | 3.95% |
Просадки
Сравнение просадок HYGW и FTSL
Максимальная просадка HYGW за все время составила -5.49%, что меньше максимальной просадки FTSL в -22.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYGW и FTSL.
Загрузка...
Показатели просадок
| HYGW | FTSL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.49% | -22.67% | +17.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.42% | -2.33% | -0.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -6.96% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -22.67% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.70% | -1.20% | +0.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.63% | -0.77% | +0.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.61% | 0.65% | -0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности HYGW и FTSL
iShares High Yield Corporate Bond Buywrite Strategy ETF (HYGW) имеет более высокую волатильность в 1.66% по сравнению с First Trust Senior Loan Fund (FTSL) с волатильностью 1.04%. Это указывает на то, что HYGW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTSL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HYGW | FTSL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.66% | 1.04% | +0.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.38% | 1.91% | +0.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.25% | 3.11% | +1.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.76% | 3.36% | +1.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.76% | 5.19% | -0.43% |