PortfoliosLab logo
Сравнение HYGV с HNDL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между HYGV и HNDL составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности HYGV и HNDL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FlexShares High Yield Value-Scored US Bond Index Fund (HYGV) и Strategy Shares Nasdaq 7HANDL Index ETF (HNDL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

30.00%35.00%40.00%45.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
34.70%
35.61%
HYGV
HNDL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HYGV:

1.22

HNDL:

0.68

Коэф-т Сортино

HYGV:

1.71

HNDL:

1.05

Коэф-т Омега

HYGV:

1.27

HNDL:

1.15

Коэф-т Кальмара

HYGV:

1.35

HNDL:

0.73

Коэф-т Мартина

HYGV:

6.84

HNDL:

3.21

Индекс Язвы

HYGV:

1.10%

HNDL:

2.77%

Дневная вол-ть

HYGV:

6.14%

HNDL:

13.05%

Макс. просадка

HYGV:

-23.47%

HNDL:

-23.72%

Текущая просадка

HYGV:

-1.76%

HNDL:

-5.89%

Доходность по периодам

С начала года, HYGV показывает доходность 0.20%, что значительно выше, чем у HNDL с доходностью -1.74%.


HYGV

С начала года

0.20%

1 месяц

-0.98%

6 месяцев

1.09%

1 год

7.11%

5 лет

6.72%

10 лет

N/A

HNDL

С начала года

-1.74%

1 месяц

-2.95%

6 месяцев

-3.03%

1 год

8.20%

5 лет

4.84%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий HYGV и HNDL

HYGV берет комиссию в 0.37%, что меньше комиссии HNDL в 0.97%.


График комиссии HNDL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
HNDL: 0.97%
График комиссии HYGV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
HYGV: 0.37%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HYGV и HNDL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

HYGV
Ранг риск-скорректированной доходности HYGV, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HYGV, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYGV, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYGV, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYGV, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYGV, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Мартина

HNDL
Ранг риск-скорректированной доходности HNDL, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HNDL, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HNDL, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HNDL, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HNDL, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HNDL, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HYGV c HNDL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares High Yield Value-Scored US Bond Index Fund (HYGV) и Strategy Shares Nasdaq 7HANDL Index ETF (HNDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа HYGV, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
HYGV: 1.22
HNDL: 0.68
Коэффициент Сортино HYGV, с текущим значением в 1.71, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
HYGV: 1.71
HNDL: 1.05
Коэффициент Омега HYGV, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
HYGV: 1.27
HNDL: 1.15
Коэффициент Кальмара HYGV, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
HYGV: 1.35
HNDL: 0.73
Коэффициент Мартина HYGV, с текущим значением в 6.84, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
HYGV: 6.84
HNDL: 3.21

Показатель коэффициента Шарпа HYGV на текущий момент составляет 1.22, что выше коэффициента Шарпа HNDL равного 0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYGV и HNDL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.22
0.68
HYGV
HNDL

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYGV и HNDL

Дивидендная доходность HYGV за последние двенадцать месяцев составляет около 8.01%, что больше доходности HNDL в 7.33%


TTM2024202320222021202020192018
HYGV
FlexShares High Yield Value-Scored US Bond Index Fund
8.01%8.20%8.77%7.64%6.07%6.18%7.95%5.63%
HNDL
Strategy Shares Nasdaq 7HANDL Index ETF
7.33%7.02%6.78%7.87%6.86%6.69%6.39%6.91%

Просадки

Сравнение просадок HYGV и HNDL

Максимальная просадка HYGV за все время составила -23.47%, примерно равная максимальной просадке HNDL в -23.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYGV и HNDL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.76%
-5.89%
HYGV
HNDL

Волатильность

Сравнение волатильности HYGV и HNDL

Текущая волатильность для FlexShares High Yield Value-Scored US Bond Index Fund (HYGV) составляет 4.84%, в то время как у Strategy Shares Nasdaq 7HANDL Index ETF (HNDL) волатильность равна 9.68%. Это указывает на то, что HYGV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HNDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
4.84%
9.68%
HYGV
HNDL