Сравнение HYGV с HNDL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FlexShares High Yield Value-Scored US Bond Index Fund (HYGV) и Strategy Shares Nasdaq 7HANDL Index ETF (HNDL).
HYGV и HNDL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HYGV - это пассивный фонд от Northern Trust, который отслеживает доходность Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index. Фонд был запущен 17 июл. 2018 г.. HNDL - это пассивный фонд от Rational Capital LLC, который отслеживает доходность NASDAQ 7 HANDL™ Index. Фонд был запущен 17 янв. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности HYGV и HNDL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HYGV и HNDL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYGV FlexShares High Yield Value-Scored US Bond Index Fund | -0.23% | 7.92% | 8.02% | 12.11% | -12.60% | 5.93% | 8.01% | 15.76% | -4.15% |
HNDL Strategy Shares Nasdaq 7HANDL Index ETF | 1.31% | 10.76% | 10.66% | 13.28% | -19.12% | 9.06% | 12.03% | 15.66% | -5.67% |
Доходность по периодам
С начала года, HYGV показывает доходность -0.23%, что значительно ниже, чем у HNDL с доходностью 1.31%.
HYGV
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -0.80%
- С начала года
- -0.23%
- 6 месяцев
- 0.82%
- 1 год
- 6.88%
- 3 года*
- 7.94%
- 5 лет*
- 3.43%
- 10 лет*
- —
HNDL
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- -3.40%
- С начала года
- 1.31%
- 6 месяцев
- 1.45%
- 1 год
- 11.56%
- 3 года*
- 10.19%
- 5 лет*
- 4.55%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HYGV и HNDL
HYGV берет комиссию в 0.37%, что меньше комиссии HNDL в 0.97%.
Доходность на риск
HYGV vs. HNDL — Ранг доходности на риск
HYGV
HNDL
Сравнение HYGV c HNDL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares High Yield Value-Scored US Bond Index Fund (HYGV) и Strategy Shares Nasdaq 7HANDL Index ETF (HNDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HYGV | HNDL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.12 | 0.97 | +0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.59 | 1.44 | +0.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.23 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.57 | 1.28 | +0.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.57 | 6.74 | +0.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HYGV | HNDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.12 | 0.97 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.40 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.48 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между HYGV и HNDL составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYGV и HNDL
Дивидендная доходность HYGV за последние двенадцать месяцев составляет около 7.52%, что больше доходности HNDL в 6.98%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYGV FlexShares High Yield Value-Scored US Bond Index Fund | 7.52% | 7.48% | 8.20% | 8.77% | 7.64% | 6.07% | 6.18% | 7.95% | 5.63% |
HNDL Strategy Shares Nasdaq 7HANDL Index ETF | 6.98% | 6.86% | 7.02% | 6.78% | 7.87% | 6.86% | 6.21% | 5.27% | 6.42% |
Просадки
Сравнение просадок HYGV и HNDL
Максимальная просадка HYGV за все время составила -23.47%, примерно равная максимальной просадке HNDL в -23.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYGV и HNDL.
Загрузка...
Показатели просадок
| HYGV | HNDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.47% | -23.72% | +0.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.54% | -9.00% | +4.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.12% | -23.72% | +6.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.32% | -3.40% | +2.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.39% | -4.96% | +1.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.94% | 1.71% | -0.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности HYGV и HNDL
Текущая волатильность для FlexShares High Yield Value-Scored US Bond Index Fund (HYGV) составляет 2.32%, в то время как у Strategy Shares Nasdaq 7HANDL Index ETF (HNDL) волатильность равна 3.53%. Это указывает на то, что HYGV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HNDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HYGV | HNDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.32% | 3.53% | -1.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.99% | 5.59% | -2.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.19% | 12.02% | -5.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.57% | 11.49% | -3.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.28% | 10.80% | -1.52% |