PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение HYGV с HNDL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


HYGVHNDL
Дох-ть с нач. г.7.97%12.60%
Дох-ть за 1 год14.12%22.31%
Дох-ть за 3 года2.46%1.29%
Дох-ть за 5 лет4.73%5.22%
Коэф-т Шарпа3.122.55
Коэф-т Сортино4.953.60
Коэф-т Омега1.631.46
Коэф-т Кальмара1.851.41
Коэф-т Мартина23.8715.93
Индекс Язвы0.59%1.39%
Дневная вол-ть4.50%8.72%
Макс. просадка-23.47%-23.72%
Текущая просадка-0.51%-0.95%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между HYGV и HNDL составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности HYGV и HNDL

С начала года, HYGV показывает доходность 7.97%, что значительно ниже, чем у HNDL с доходностью 12.60%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.82%
9.18%
HYGV
HNDL

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий HYGV и HNDL

HYGV берет комиссию в 0.37%, что меньше комиссии HNDL в 0.97%.


HNDL
Strategy Shares Nasdaq 7HANDL Index ETF
График комиссии HNDL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.97%
График комиссии HYGV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.37%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение HYGV c HNDL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares High Yield Value-Scored US Bond Index Fund (HYGV) и Strategy Shares Nasdaq 7HANDL Index ETF (HNDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


HYGV
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа HYGV, с текущим значением в 3.12, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.12
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино HYGV, с текущим значением в 4.95, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.004.95
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега HYGV, с текущим значением в 1.63, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.63
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара HYGV, с текущим значением в 1.85, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.85
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина HYGV, с текущим значением в 23.87, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0023.87
HNDL
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа HNDL, с текущим значением в 2.55, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.55
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино HNDL, с текущим значением в 3.60, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.60
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега HNDL, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.46
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара HNDL, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.41
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина HNDL, с текущим значением в 15.93, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0015.93

Сравнение коэффициента Шарпа HYGV и HNDL

Показатель коэффициента Шарпа HYGV на текущий момент составляет 3.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HNDL равному 2.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYGV и HNDL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.12
2.55
HYGV
HNDL

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYGV и HNDL

Дивидендная доходность HYGV за последние двенадцать месяцев составляет около 8.27%, что больше доходности HNDL в 6.18%


TTM202320222021202020192018
HYGV
FlexShares High Yield Value-Scored US Bond Index Fund
8.27%8.77%7.64%7.15%6.18%7.95%5.63%
HNDL
Strategy Shares Nasdaq 7HANDL Index ETF
6.18%6.78%7.86%6.86%6.68%6.82%6.91%

Просадки

Сравнение просадок HYGV и HNDL

Максимальная просадка HYGV за все время составила -23.47%, примерно равная максимальной просадке HNDL в -23.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYGV и HNDL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-7.00%-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.51%
-0.95%
HYGV
HNDL

Волатильность

Сравнение волатильности HYGV и HNDL

Текущая волатильность для FlexShares High Yield Value-Scored US Bond Index Fund (HYGV) составляет 1.13%, в то время как у Strategy Shares Nasdaq 7HANDL Index ETF (HNDL) волатильность равна 2.56%. Это указывает на то, что HYGV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HNDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.13%
2.56%
HYGV
HNDL