Сравнение HYGV с IBHE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FlexShares High Yield Value-Scored US Bond Index Fund (HYGV) и iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF (IBHE).
HYGV и IBHE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HYGV - это пассивный фонд от Northern Trust, который отслеживает доходность Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index. Фонд был запущен 17 июл. 2018 г.. IBHE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg 2025 Term High Yield and Income Index. Фонд был запущен 7 мая 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности HYGV и IBHE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HYGV и IBHE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYGV FlexShares High Yield Value-Scored US Bond Index Fund | -0.23% | 7.92% | 8.02% | 12.11% | -12.60% | 5.93% | 8.01% | 5.64% |
IBHE iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF | 0.00% | 4.45% | 7.62% | 10.32% | -4.08% | 4.40% | 4.16% | 5.91% |
Доходность по периодам
HYGV
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -0.80%
- С начала года
- -0.23%
- 6 месяцев
- 0.82%
- 1 год
- 6.88%
- 3 года*
- 7.94%
- 5 лет*
- 3.43%
- 10 лет*
- —
IBHE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.83%
- 1 год
- 3.24%
- 3 года*
- 6.40%
- 5 лет*
- 4.09%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HYGV и IBHE
HYGV берет комиссию в 0.37%, что несколько больше комиссии IBHE в 0.35%.
Доходность на риск
HYGV vs. IBHE — Ранг доходности на риск
HYGV
IBHE
Сравнение HYGV c IBHE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares High Yield Value-Scored US Bond Index Fund (HYGV) и iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF (IBHE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HYGV | IBHE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.12 | 2.90 | -1.78 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.59 | 4.09 | -2.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.96 | -0.69 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.57 | 5.38 | -3.81 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.57 | 49.80 | -42.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HYGV | IBHE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.12 | 2.90 | -1.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.87 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.41 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между HYGV и IBHE составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYGV и IBHE
Дивидендная доходность HYGV за последние двенадцать месяцев составляет около 7.52%, что больше доходности IBHE в 3.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYGV FlexShares High Yield Value-Scored US Bond Index Fund | 7.52% | 7.48% | 8.20% | 8.77% | 7.64% | 6.07% | 6.18% | 7.95% | 5.63% |
IBHE iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF | 3.14% | 4.53% | 6.92% | 7.17% | 5.77% | 4.84% | 5.74% | 3.73% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HYGV и IBHE
Максимальная просадка HYGV за все время составила -23.47%, что меньше максимальной просадки IBHE в -26.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYGV и IBHE.
Загрузка...
Показатели просадок
| HYGV | IBHE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.47% | -26.91% | +3.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.54% | -0.69% | -3.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.12% | -8.51% | -8.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.32% | 0.00% | -1.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.39% | -1.45% | -1.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.94% | 0.08% | +0.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности HYGV и IBHE
FlexShares High Yield Value-Scored US Bond Index Fund (HYGV) имеет более высокую волатильность в 2.32% по сравнению с iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF (IBHE) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что HYGV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBHE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HYGV | IBHE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.32% | 0.00% | +2.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.99% | 0.49% | +2.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.19% | 1.33% | +4.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.57% | 4.90% | +2.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.28% | 11.67% | -2.39% |