Сравнение HYGV с HYHG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FlexShares High Yield Value-Scored US Bond Index Fund (HYGV) и ProShares High Yield-Interest Rate Hedged (HYHG).
HYGV и HYHG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HYGV - это пассивный фонд от Northern Trust, который отслеживает доходность Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index. Фонд был запущен 17 июл. 2018 г.. HYHG - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Citi High Yield (Treasury Rate-Hedged) Index. Фонд был запущен 21 мая 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности HYGV и HYHG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HYGV и HYHG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYGV FlexShares High Yield Value-Scored US Bond Index Fund | -0.23% | 7.92% | 8.02% | 12.11% | -12.60% | 5.93% | 8.01% | 15.76% | -4.15% |
HYHG ProShares High Yield-Interest Rate Hedged | 0.76% | 5.31% | 11.41% | 14.69% | -1.71% | 5.75% | 0.16% | 12.02% | -4.67% |
Доходность по периодам
С начала года, HYGV показывает доходность -0.23%, что значительно ниже, чем у HYHG с доходностью 0.76%.
HYGV
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -0.80%
- С начала года
- -0.23%
- 6 месяцев
- 0.82%
- 1 год
- 6.88%
- 3 года*
- 7.94%
- 5 лет*
- 3.43%
- 10 лет*
- —
HYHG
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- 0.37%
- С начала года
- 0.76%
- 6 месяцев
- 2.21%
- 1 год
- 7.49%
- 3 года*
- 9.53%
- 5 лет*
- 6.54%
- 10 лет*
- 6.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HYGV и HYHG
HYGV берет комиссию в 0.37%, что меньше комиссии HYHG в 0.50%.
Доходность на риск
HYGV vs. HYHG — Ранг доходности на риск
HYGV
HYHG
Сравнение HYGV c HYHG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares High Yield Value-Scored US Bond Index Fund (HYGV) и ProShares High Yield-Interest Rate Hedged (HYHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HYGV | HYHG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.12 | 0.93 | +0.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.59 | 1.40 | +0.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.20 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.57 | 1.74 | -0.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.57 | 8.32 | -0.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HYGV | HYHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.12 | 0.93 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.81 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.68 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.45 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между HYGV и HYHG составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYGV и HYHG
Дивидендная доходность HYGV за последние двенадцать месяцев составляет около 7.52%, что больше доходности HYHG в 6.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYGV FlexShares High Yield Value-Scored US Bond Index Fund | 7.52% | 7.48% | 8.20% | 8.77% | 7.64% | 6.07% | 6.18% | 7.95% | 5.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HYHG ProShares High Yield-Interest Rate Hedged | 6.92% | 6.97% | 6.57% | 6.07% | 5.58% | 4.54% | 5.21% | 6.06% | 6.45% | 5.57% | 5.37% | 6.37% |
Просадки
Сравнение просадок HYGV и HYHG
Максимальная просадка HYGV за все время составила -23.47%, что меньше максимальной просадки HYHG в -25.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYGV и HYHG.
Загрузка...
Показатели просадок
| HYGV | HYHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.47% | -25.71% | +2.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.54% | -4.25% | -0.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.12% | -9.21% | -7.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -25.71% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.32% | -0.57% | -0.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.39% | -3.08% | -0.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.94% | 0.89% | +0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности HYGV и HYHG
FlexShares High Yield Value-Scored US Bond Index Fund (HYGV) и ProShares High Yield-Interest Rate Hedged (HYHG) имеют волатильность 2.32% и 2.37% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HYGV | HYHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.32% | 2.37% | -0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.99% | 4.49% | -1.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.19% | 8.09% | -1.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.57% | 8.12% | -0.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.28% | 9.20% | +0.08% |