Сравнение HYGV с HYGW
HYGV (FlexShares High Yield Value-Scored Bond Index Fund) and HYGW (iShares High Yield Corporate Bond Buywrite Strategy ETF) are both exchange-traded funds - HYGV is a High Yield Bonds fund tracking the Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index, while HYGW is a Derivative Income fund tracking the Cboe HYG BuyWrite Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, HYGV returned 8.17%/yr vs 5.55%/yr for HYGW. Their 0.77 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. HYGV charges 0.37%/yr vs 0.69%/yr for HYGW.
Доходность
Сравнение доходности HYGV и HYGW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HYGV показывает доходность 2.60%, что значительно ниже, чем у HYGW с доходностью 2.85%.
HYGV
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.32%
- 6 месяцев
- 1.96%
- С начала года
- 2.60%
- 1 год
- 5.81%
- 3 года*
- 8.17%
- 5 лет*
- 3.55%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 5.06%
HYGW
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 0.37%
- 6 месяцев
- 2.44%
- С начала года
- 2.85%
- 1 год
- 6.26%
- 3 года*
- 5.55%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 5.78%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $5.07M | $3.90M | $4.17M | |
| $537.93K | $611.73K | $789.35K |
Сравнение доходности по годам HYGV и HYGW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
HYGV FlexShares High Yield Value-Scored Bond Index Fund | 2.60% | 7.92% | 8.02% | 12.11% | -2.69% |
HYGW iShares High Yield Corporate Bond Buywrite Strategy ETF | 2.85% | 6.19% | 6.99% | 7.31% | -0.39% |
Correlation
The correlation between HYGV and HYGW is 0.72, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.72 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 авг. 2022 г. | 0.77 |
The correlation between HYGV and HYGW has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.77 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HYGV vs. HYGW — Ранг доходности на риск
HYGV
HYGW
Сравнение HYGV c HYGW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares High Yield Value-Scored Bond Index Fund (HYGV) и iShares High Yield Corporate Bond Buywrite Strategy ETF (HYGW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HYGV | HYGW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.44 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.17 | 3.46 | -1.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.34 | 15.43 | -6.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HYGV и HYGW
Максимальная просадка HYGV за все время составила -23.47%, что больше максимальной просадки HYGW в -5.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYGV и HYGW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HYGV | HYGW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.47% | -5.49% | -17.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.68% | -1.82% | -0.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.56% | -3.42% | -2.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.12% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.09% | +0.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.25% | -0.59% | -2.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.62% | 0.41% | +0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности HYGV и HYGW
FlexShares High Yield Value-Scored Bond Index Fund (HYGV) и iShares High Yield Corporate Bond Buywrite Strategy ETF (HYGW) имеют волатильность 0.87% и 0.88% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HYGV | HYGW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.87% | 0.88% | -0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.17% | 2.35% | +0.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.87% | 2.94% | +0.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.59% | 4.61% | +2.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.11% | 4.61% | +4.50% |
Сравнение комиссий HYGV и HYGW
HYGV берет комиссию в 0.37%, что меньше комиссии HYGW в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYGV и HYGW
Дивидендная доходность HYGV за последние двенадцать месяцев составляет около 7.41%, что меньше доходности HYGW в 10.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYGV FlexShares High Yield Value-Scored Bond Index Fund | 7.41% | 7.48% | 8.20% | 8.77% | 7.64% | 6.07% | 6.18% | 7.95% | 5.63% |
HYGW iShares High Yield Corporate Bond Buywrite Strategy ETF | 10.36% | 12.53% | 12.30% | 15.98% | 8.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HYGV and HYGW have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HYGW has higher volatility (0.88%) compared to HYGV (0.87%). In terms of maximum drawdown, HYGV dropped -23.47% vs HYGW's -5.49%.
On 3-year performance, HYGV leads with 8.17% vs 5.55% for HYGW. On fees, HYGV is cheaper at 0.37% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, HYGV has performed better with a 8.17% return vs 5.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HYGV is cheaper with a 0.37% expense ratio, compared with 0.69% for HYGW.
HYGW has the higher dividend yield at 10.36%, compared with 7.41% for HYGV.
HYGV is categorized as High Yield Bonds, while HYGW is Derivative Income. HYGV tracks Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index, while HYGW tracks Cboe HYG BuyWrite Index. They also come from different issuers: Northern Trust and iShares. Their fees differ too: 0.37% for HYGV and 0.69% for HYGW.
HYGW currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs 1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HYGV и HYGW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор