Сравнение HYGV с HYGW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FlexShares High Yield Value-Scored US Bond Index Fund (HYGV) и iShares High Yield Corporate Bond Buywrite Strategy ETF (HYGW).
HYGV и HYGW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HYGV - это пассивный фонд от Northern Trust, который отслеживает доходность Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index. Фонд был запущен 17 июл. 2018 г.. HYGW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Cboe HYG BuyWrite Index. Фонд был запущен 18 авг. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности HYGV и HYGW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HYGV и HYGW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
HYGV FlexShares High Yield Value-Scored US Bond Index Fund | -0.23% | 7.92% | 8.02% | 12.11% | -1.65% |
HYGW iShares High Yield Corporate Bond Buywrite Strategy ETF | 0.33% | 6.19% | 6.99% | 7.31% | -0.12% |
Доходность по периодам
С начала года, HYGV показывает доходность -0.23%, что значительно ниже, чем у HYGW с доходностью 0.33%.
HYGV
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -0.80%
- С начала года
- -0.23%
- 6 месяцев
- 0.82%
- 1 год
- 6.88%
- 3 года*
- 7.94%
- 5 лет*
- 3.43%
- 10 лет*
- —
HYGW
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -0.51%
- С начала года
- 0.33%
- 6 месяцев
- 1.90%
- 1 год
- 5.44%
- 3 года*
- 5.64%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HYGV и HYGW
HYGV берет комиссию в 0.37%, что меньше комиссии HYGW в 0.69%.
Доходность на риск
HYGV vs. HYGW — Ранг доходности на риск
HYGV
HYGW
Сравнение HYGV c HYGW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares High Yield Value-Scored US Bond Index Fund (HYGV) и iShares High Yield Corporate Bond Buywrite Strategy ETF (HYGW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HYGV | HYGW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.12 | 1.29 | -0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.59 | 1.77 | -0.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.31 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.57 | 1.80 | -0.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.57 | 9.49 | -1.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HYGV | HYGW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.12 | 1.29 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 1.20 | -0.67 |
Корреляция
Корреляция между HYGV и HYGW составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYGV и HYGW
Дивидендная доходность HYGV за последние двенадцать месяцев составляет около 7.52%, что меньше доходности HYGW в 12.21%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYGV FlexShares High Yield Value-Scored US Bond Index Fund | 7.52% | 7.48% | 8.20% | 8.77% | 7.64% | 6.07% | 6.18% | 7.95% | 5.63% |
HYGW iShares High Yield Corporate Bond Buywrite Strategy ETF | 11.03% | 12.53% | 12.30% | 15.98% | 8.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HYGV и HYGW
Максимальная просадка HYGV за все время составила -23.47%, что больше максимальной просадки HYGW в -5.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYGV и HYGW.
Загрузка...
Показатели просадок
| HYGV | HYGW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.47% | -5.49% | -17.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.54% | -3.23% | -1.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.12% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.32% | -0.74% | -0.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.39% | -0.63% | -2.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.94% | 0.61% | +0.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности HYGV и HYGW
FlexShares High Yield Value-Scored US Bond Index Fund (HYGV) имеет более высокую волатильность в 2.32% по сравнению с iShares High Yield Corporate Bond Buywrite Strategy ETF (HYGW) с волатильностью 1.69%. Это указывает на то, что HYGV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HYGW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HYGV | HYGW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.32% | 1.69% | +0.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.99% | 2.38% | +0.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.19% | 4.27% | +1.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.57% | 4.76% | +2.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.28% | 4.76% | +4.52% |