PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HYGV с HYGW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HYGV с HYGW

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

HYGV (FlexShares High Yield Value-Scored US Bond Index Fund) and HYGW (iShares High Yield Corporate Bond Buywrite Strategy ETF) are both High Yield Bonds funds - HYGV tracks the Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index while HYGW tracks the Cboe HYG BuyWrite Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, HYGV returned 8.27%/yr vs 5.52%/yr for HYGW. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HYGV charges 0.37%/yr vs 0.69%/yr for HYGW.

Доходность

Сравнение доходности HYGV и HYGW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FlexShares High Yield Value-Scored US Bond Index Fund (HYGV) и iShares High Yield Corporate Bond Buywrite Strategy ETF (HYGW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HYGV показывает доходность 1.13%, что значительно ниже, чем у HYGW с доходностью 1.47%.

HYGV

1 день
-0.42%
1 месяц
-0.41%
С начала года
1.13%
6 месяцев
1.37%
1 год
6.64%
3 года*
8.27%
5 лет*
3.43%
10 лет*
—

HYGW

1 день
-0.42%
1 месяц
0.10%
С начала года
1.47%
6 месяцев
2.01%
1 год
6.26%
3 года*
5.52%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HYGV и HYGW

2026 (YTD)2025202420232022
HYGV
FlexShares High Yield Value-Scored US Bond Index Fund		1.13%7.92%8.02%12.11%-1.65%
HYGW
iShares High Yield Corporate Bond Buywrite Strategy ETF		1.47%6.19%6.99%7.31%-0.12%

Correlation

The correlation between HYGV and HYGW is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 авг. 2022 г.

0.77

The correlation between HYGV and HYGW has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов HYGV и HYGW

Секторы
HYGV
HYGW

Энергетика

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

0.4%

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

99.6%

Энергетика

HYGV
100.0%
HYGW

-

Сырьевые материалы

HYGV

-

HYGW

-

Коммуникационные услуги

HYGV

-

HYGW

-

Потребительский циклический сектор

HYGV

-

HYGW

-

Потребительский защитный сектор

HYGV

-

HYGW

-

Финансовые услуги

HYGV

-

HYGW

-

Здравоохранение

HYGV

-

HYGW

-

Промышленность

HYGV

-

HYGW

-

Недвижимость

HYGV

-

HYGW
0.4%

Технологии

HYGV

-

HYGW

-

Коммунальные услуги

HYGV

-

HYGW
99.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FlexShares High Yield Value-Scored US Bond Index Fund

iShares High Yield Corporate Bond Buywrite Strategy ETF

Часто сравнивают с HYGV:
HYGV с HYGHYGV с SPYHYGV с SPHYHYGV с HYGHHYGV с PFXFHYGV с SCHDHYGV с HYUP
Часто сравнивают с HYGW:
HYGW с HYGHYGW с TLTWHYGW с XCCCHYGW с SGOVHYGW с LQDWHYGW с TIMEHYGW с HYGH

Доходность на риск

HYGV vs. HYGW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HYGV
Ранг доходности на риск HYGV: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYGV: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYGV: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYGV: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYGV: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYGV: 6262
Ранг коэф-та Мартина
HYGW
Ранг доходности на риск HYGW: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYGW: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYGW: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYGW: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYGW: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYGW: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HYGV c HYGW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares High Yield Value-Scored US Bond Index Fund (HYGV) и iShares High Yield Corporate Bond Buywrite Strategy ETF (HYGW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HYGVHYGWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.72
2.21

-0.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.64
3.23

-0.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.47

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.48

3.46

-0.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.71

15.81

-5.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HYGV vs. HYGW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HYGV на текущий момент составляет 1.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HYGW равному 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYGV и HYGW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HYGVHYGWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.72

2.21

-0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

1.23

-0.69

Просадки

Сравнение просадок HYGV и HYGW

Максимальная просадка HYGV за все время составила -23.47%, что больше максимальной просадки HYGW в -5.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYGV и HYGW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HYGVHYGWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.47%

-5.49%

-17.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.68%

-1.82%

-0.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.56%

-3.66%

-1.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.12%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.55%

-0.42%

-0.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.32%

-0.61%

-2.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.62%

0.40%

+0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности HYGV и HYGW

FlexShares High Yield Value-Scored US Bond Index Fund (HYGV) имеет более высокую волатильность в 1.20% по сравнению с iShares High Yield Corporate Bond Buywrite Strategy ETF (HYGW) с волатильностью 0.98%. Это указывает на то, что HYGV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HYGW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HYGVHYGWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.20%

0.98%

+0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.04%

2.26%

+0.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.87%

2.84%

+1.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.59%

4.68%

+2.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.20%

4.68%

+4.52%

Сравнение комиссий HYGV и HYGW

HYGV берет комиссию в 0.37%, что меньше комиссии HYGW в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYGV и HYGW

Дивидендная доходность HYGV за последние двенадцать месяцев составляет около 7.43%, что меньше доходности HYGW в 11.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
HYGV
FlexShares High Yield Value-Scored US Bond Index Fund		7.43%7.48%8.20%8.77%7.64%6.07%6.18%7.95%5.63%
HYGW
iShares High Yield Corporate Bond Buywrite Strategy ETF		11.59%12.53%12.30%15.98%8.71%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HYGV and HYGW have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HYGV has higher volatility (1.20%) compared to HYGW (0.98%). In terms of maximum drawdown, HYGV dropped -23.47% vs HYGW's -5.49%.

On 3-year performance, HYGV leads with 8.27% vs 5.52% for HYGW. On fees, HYGV is cheaper at 0.37% per year. On volatility, HYGW has been the lower-risk option at 0.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, HYGV has performed better with a 8.27% return vs 5.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HYGV is cheaper with a 0.37% expense ratio, compared with 0.69% for HYGW.

HYGW has the higher dividend yield at 11.59%, compared with 7.43% for HYGV.

HYGV tracks Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index, while HYGW tracks Cboe HYG BuyWrite Index. They also come from different issuers: Northern Trust and iShares. Their fees differ too: 0.37% for HYGV and 0.69% for HYGW.

HYGW currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs 1.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HYGV и HYGW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор