Сравнение HYGV с BKHY
HYGV (FlexShares High Yield Value-Scored US Bond Index Fund) and BKHY (BNY Mellon High Yield Beta ETF) are both High Yield Bonds funds - HYGV tracks the Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index while BKHY tracks the Bloomberg US Corporate High Yield Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, HYGV returned 3.52%/yr vs 4.19%/yr for BKHY. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. HYGV charges 0.37%/yr vs 0.22%/yr for BKHY.
Доходность
Сравнение доходности HYGV и BKHY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HYGV показывает доходность 1.56%, что значительно ниже, чем у BKHY с доходностью 1.83%.
HYGV
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 0.39%
- С начала года
- 1.56%
- 6 месяцев
- 1.85%
- 1 год
- 6.88%
- 3 года*
- 8.51%
- 5 лет*
- 3.52%
- 10 лет*
- —
BKHY
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.54%
- С начала года
- 1.83%
- 6 месяцев
- 2.02%
- 1 год
- 7.19%
- 3 года*
- 8.93%
- 5 лет*
- 4.19%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HYGV и BKHY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYGV FlexShares High Yield Value-Scored US Bond Index Fund | 1.56% | 7.92% | 8.02% | 12.11% | -12.60% | 5.93% | 23.06% |
BKHY BNY Mellon High Yield Beta ETF | 1.83% | 8.48% | 8.37% | 12.40% | -10.97% | 4.75% | 17.83% |
Correlation
The correlation between HYGV and BKHY is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.92 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 апр. 2020 г. | 0.93 |
The correlation between HYGV and BKHY has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HYGV vs. BKHY — Ранг доходности на риск
HYGV
BKHY
Сравнение HYGV c BKHY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares High Yield Value-Scored US Bond Index Fund (HYGV) и BNY Mellon High Yield Beta ETF (BKHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HYGV | BKHY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.39 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.57 | 2.86 | -0.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.11 | 13.14 | -2.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HYGV | BKHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.80 | 1.96 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.55 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.90 | -0.35 |
Просадки
Сравнение просадок HYGV и BKHY
Максимальная просадка HYGV за все время составила -23.47%, что больше максимальной просадки BKHY в -15.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYGV и BKHY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HYGV | BKHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.47% | -15.89% | -7.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.68% | -2.53% | -0.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.56% | -4.87% | -0.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.12% | -15.89% | -1.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.13% | -0.17% | +0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.32% | -2.97% | -0.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.62% | 0.55% | +0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности HYGV и BKHY
FlexShares High Yield Value-Scored US Bond Index Fund (HYGV) имеет более высокую волатильность в 1.18% по сравнению с BNY Mellon High Yield Beta ETF (BKHY) с волатильностью 1.12%. Это указывает на то, что HYGV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BKHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HYGV | BKHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.18% | 1.12% | +0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.01% | 2.96% | +0.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.85% | 3.69% | +0.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.59% | 7.58% | +0.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.20% | 7.36% | +1.84% |
Сравнение комиссий HYGV и BKHY
HYGV берет комиссию в 0.37%, что несколько больше комиссии BKHY в 0.22%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYGV и BKHY
Дивидендная доходность HYGV за последние двенадцать месяцев составляет около 7.40%, что сопоставимо с доходностью BKHY в 7.46%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BKHY BNY Mellon High Yield Beta ETF | 7.46% | 7.33% | 7.34% | 8.67% | 6.59% | 6.78% | 4.65% | 0.00% | 0.00% |
HYGV FlexShares High Yield Value-Scored US Bond Index Fund | 7.40% | 7.48% | 8.20% | 8.77% | 7.64% | 6.07% | 6.18% | 7.95% | 5.63% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, HYGV and BKHY move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
HYGV has higher volatility (1.18%) compared to BKHY (1.12%). In terms of maximum drawdown, HYGV dropped -23.47% vs BKHY's -15.89%.
On 5-year performance, BKHY leads with 4.19% vs 3.52% for HYGV. On fees, BKHY is cheaper at 0.22% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, BKHY has performed better with a 4.19% return vs 3.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BKHY is cheaper with a 0.22% expense ratio, compared with 0.37% for HYGV.
BKHY has the higher dividend yield at 7.46%, compared with 7.40% for HYGV.
HYGV tracks Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index, while BKHY tracks Bloomberg US Corporate High Yield Index. They also come from different issuers: Northern Trust and BNY Mellon. Their fees differ too: 0.37% for HYGV and 0.22% for BKHY.
BKHY currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs 1.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HYGV и BKHY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор