Сравнение HYGH с XB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF (HYGH) и BondBloxx B Rated USD High Yield Corporate Bond ETF (XB).
HYGH и XB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HYGH - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 27 мая 2014 г.. XB - это пассивный фонд от BondBloxx, который отслеживает доходность ICE BofA Single-B US Cash Pay High Yield Constrained Index. Фонд был запущен 24 мая 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности HYGH и XB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HYGH и XB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
HYGH iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF | 0.64% | 6.94% | 11.22% | 12.17% | 1.53% |
XB BondBloxx B Rated USD High Yield Corporate Bond ETF | 0.18% | 7.81% | 7.41% | 12.94% | -4.25% |
Доходность по периодам
С начала года, HYGH показывает доходность 0.64%, что значительно выше, чем у XB с доходностью 0.18%.
HYGH
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 0.64%
- 6 месяцев
- 2.16%
- 1 год
- 7.68%
- 3 года*
- 9.43%
- 5 лет*
- 6.55%
- 10 лет*
- 6.47%
XB
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- -0.40%
- С начала года
- 0.18%
- 6 месяцев
- 1.55%
- 1 год
- 7.19%
- 3 года*
- 7.92%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HYGH и XB
HYGH берет комиссию в 0.53%, что несколько больше комиссии XB в 0.30%.
Доходность на риск
HYGH vs. XB — Ранг доходности на риск
HYGH
XB
Сравнение HYGH c XB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF (HYGH) и BondBloxx B Rated USD High Yield Corporate Bond ETF (XB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HYGH | XB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.08 | 1.29 | -0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.39 | 1.92 | -0.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.31 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.18 | 1.75 | -0.57 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.73 | 10.09 | -1.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HYGH | XB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.08 | 1.29 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.93 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.81 | -0.27 |
Корреляция
Корреляция между HYGH и XB составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYGH и XB
Дивидендная доходность HYGH за последние двенадцать месяцев составляет около 6.77%, что меньше доходности XB в 7.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYGH iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF | 6.77% | 6.86% | 7.85% | 8.95% | 6.21% | 3.74% | 4.06% | 4.89% | 6.45% | 4.79% | 4.60% | 5.75% |
XB BondBloxx B Rated USD High Yield Corporate Bond ETF | 7.18% | 6.96% | 7.74% | 7.87% | 5.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HYGH и XB
Максимальная просадка HYGH за все время составила -23.88%, что больше максимальной просадки XB в -9.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYGH и XB.
Загрузка...
Показатели просадок
| HYGH | XB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.88% | -9.25% | -14.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.61% | -4.27% | -2.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.24% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.88% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.38% | -0.65% | +0.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.26% | -1.36% | -0.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.90% | 0.74% | +0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности HYGH и XB
Текущая волатильность для iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF (HYGH) составляет 1.85%, в то время как у BondBloxx B Rated USD High Yield Corporate Bond ETF (XB) волатильность равна 2.06%. Это указывает на то, что HYGH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HYGH | XB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.85% | 2.06% | -0.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.97% | 2.77% | +0.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.11% | 5.61% | +1.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.06% | 7.54% | -0.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.39% | 7.54% | +0.85% |