Сравнение HYGH с ACWI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF (HYGH) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI).
HYGH и ACWI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HYGH - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 27 мая 2014 г.. ACWI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI All Country World Index. Фонд был запущен 26 мар. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности HYGH и ACWI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HYGH и ACWI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYGH iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF | 0.76% | 6.94% | 11.22% | 12.17% | -0.92% | 5.82% | 0.54% | 11.09% | -0.85% | 6.38% |
ACWI iShares MSCI ACWI ETF | -1.45% | 22.41% | 17.45% | 22.27% | -18.39% | 18.66% | 16.34% | 26.59% | -9.19% | 24.33% |
Доходность по периодам
С начала года, HYGH показывает доходность 0.76%, что значительно выше, чем у ACWI с доходностью -1.45%. За последние 10 лет акции HYGH уступали акциям ACWI по среднегодовой доходности: 6.50% против 11.70% соответственно.
HYGH
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 0.44%
- С начала года
- 0.76%
- 6 месяцев
- 2.25%
- 1 год
- 7.51%
- 3 года*
- 9.56%
- 5 лет*
- 6.57%
- 10 лет*
- 6.50%
ACWI
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- -2.95%
- С начала года
- -1.45%
- 6 месяцев
- 1.01%
- 1 год
- 20.74%
- 3 года*
- 17.05%
- 5 лет*
- 9.57%
- 10 лет*
- 11.70%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HYGH и ACWI
HYGH берет комиссию в 0.53%, что несколько больше комиссии ACWI в 0.32%.
Доходность на риск
HYGH vs. ACWI — Ранг доходности на риск
HYGH
ACWI
Сравнение HYGH c ACWI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF (HYGH) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HYGH | ACWI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.06 | 1.19 | -0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.36 | 1.76 | -0.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.26 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.18 | 1.82 | -0.64 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.72 | 8.22 | +0.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HYGH | ACWI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.06 | 1.19 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 | 0.60 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | 0.69 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.39 | +0.15 |
Корреляция
Корреляция между HYGH и ACWI составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYGH и ACWI
Дивидендная доходность HYGH за последние двенадцать месяцев составляет около 6.78%, что больше доходности ACWI в 1.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYGH iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF | 6.78% | 6.86% | 7.85% | 8.95% | 6.21% | 3.74% | 4.06% | 4.89% | 6.45% | 4.79% | 4.60% | 5.75% |
ACWI iShares MSCI ACWI ETF | 1.58% | 1.55% | 1.70% | 1.88% | 1.79% | 1.71% | 1.43% | 2.33% | 2.18% | 1.94% | 2.19% | 2.56% |
Просадки
Сравнение просадок HYGH и ACWI
Максимальная просадка HYGH за все время составила -23.88%, что меньше максимальной просадки ACWI в -56.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYGH и ACWI.
Загрузка...
Показатели просадок
| HYGH | ACWI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.88% | -56.00% | +32.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.07% | -9.73% | +5.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.24% | -26.42% | +18.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.88% | -33.53% | +9.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.26% | -6.20% | +5.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.26% | -8.68% | +6.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.90% | 2.60% | -1.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности HYGH и ACWI
Текущая волатильность для iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF (HYGH) составляет 1.82%, в то время как у iShares MSCI ACWI ETF (ACWI) волатильность равна 6.13%. Это указывает на то, что HYGH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ACWI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HYGH | ACWI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.82% | 6.13% | -4.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.97% | 10.07% | -7.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.11% | 17.50% | -10.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.05% | 15.96% | -8.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.39% | 17.07% | -8.68% |