Сравнение HYG с SOXX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG) и iShares Semiconductor ETF (SOXX).
HYG и SOXX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HYG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность iBoxx $ Liquid High Yield Index. Фонд был запущен 11 апр. 2007 г.. SOXX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Sector Index. Фонд был запущен 10 июл. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности HYG и SOXX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HYG и SOXX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYG iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | 0.13% | 8.59% | 7.97% | 11.54% | -10.98% | 3.76% | 4.47% | 14.09% | -2.02% | 6.07% |
SOXX iShares Semiconductor ETF | 12.84% | 40.74% | 12.92% | 67.12% | -35.09% | 44.09% | 52.72% | 62.42% | -6.49% | 39.79% |
Доходность по периодам
С начала года, HYG показывает доходность 0.13%, что значительно ниже, чем у SOXX с доходностью 12.84%. За последние 10 лет акции HYG уступали акциям SOXX по среднегодовой доходности: 5.21% против 28.54% соответственно.
HYG
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -0.22%
- С начала года
- 0.13%
- 6 месяцев
- 1.21%
- 1 год
- 6.94%
- 3 года*
- 8.10%
- 5 лет*
- 3.71%
- 10 лет*
- 5.21%
SOXX
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- 1.51%
- С начала года
- 12.84%
- 6 месяцев
- 20.81%
- 1 год
- 80.38%
- 3 года*
- 33.13%
- 5 лет*
- 19.27%
- 10 лет*
- 28.54%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HYG и SOXX
HYG берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии SOXX в 0.34%.
Доходность на риск
HYG vs. SOXX — Ранг доходности на риск
HYG
SOXX
Сравнение HYG c SOXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HYG | SOXX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.25 | 2.01 | -0.76 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.88 | 2.62 | -0.74 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.37 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.82 | 4.46 | -2.64 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.56 | 16.48 | -6.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HYG | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.25 | 2.01 | -0.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.55 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | 0.87 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.37 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между HYG и SOXX составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYG и SOXX
Дивидендная доходность HYG за последние двенадцать месяцев составляет около 5.87%, что больше доходности SOXX в 0.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYG iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | 5.87% | 5.71% | 6.01% | 5.74% | 5.30% | 4.02% | 4.88% | 4.99% | 5.54% | 5.12% | 5.27% | 5.90% |
SOXX iShares Semiconductor ETF | 0.49% | 0.57% | 0.67% | 0.78% | 1.26% | 0.64% | 0.81% | 1.23% | 1.37% | 0.90% | 1.08% | 1.29% |
Просадки
Сравнение просадок HYG и SOXX
Максимальная просадка HYG за все время составила -34.25%, что меньше максимальной просадки SOXX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYG и SOXX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HYG | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.25% | -70.21% | +35.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.72% | -15.77% | +13.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.79% | -45.75% | +29.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.03% | -45.75% | +23.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.82% | -7.66% | +6.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.27% | -20.10% | +16.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.75% | 4.95% | -4.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности HYG и SOXX
Текущая волатильность для iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG) составляет 2.28%, в то время как у iShares Semiconductor ETF (SOXX) волатильность равна 12.68%. Это указывает на то, что HYG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HYG | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.28% | 12.68% | -10.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.94% | 26.35% | -23.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.57% | 40.12% | -34.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.51% | 35.47% | -27.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.31% | 32.98% | -24.67% |