Сравнение HYEM с RIGS
HYEM (VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond ETF) and RIGS (RiverFront Strategic Income Fund) are both High Yield Bonds funds. HYEM is passively managed, while RIGS is actively managed. Over the past 10 years, HYEM returned 4.63%/yr vs 3.12%/yr for RIGS. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. HYEM charges 0.40%/yr vs 0.48%/yr for RIGS.
Доходность
Сравнение доходности HYEM и RIGS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HYEM показывает доходность 3.81%, что значительно выше, чем у RIGS с доходностью 0.43%. За последние 10 лет акции HYEM превзошли акции RIGS по среднегодовой доходности: 4.63% против 3.12% соответственно.
HYEM
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 0.91%
- С начала года
- 3.81%
- 6 месяцев
- 4.19%
- 1 год
- 10.08%
- 3 года*
- 10.82%
- 5 лет*
- 3.02%
- 10 лет*
- 4.63%
RIGS
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- -0.35%
- С начала года
- 0.43%
- 6 месяцев
- 0.31%
- 1 год
- 3.35%
- 3 года*
- 4.57%
- 5 лет*
- 2.07%
- 10 лет*
- 3.12%
Сравнение доходности по годам HYEM и RIGS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYEM VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond ETF | 3.81% | 9.24% | 12.14% | 8.35% | -13.39% | -1.31% | 6.87% | 12.85% | -3.38% | 7.94% |
RIGS RiverFront Strategic Income Fund | 0.43% | 4.63% | 4.45% | 6.07% | -5.72% | 1.93% | 3.58% | 7.60% | -0.11% | 4.48% |
Correlation
The correlation between HYEM and RIGS is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 окт. 2013 г. | 0.28 |
The correlation between HYEM and RIGS shifts across timeframes, from 0.14 (1 year) to 0.34 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HYEM vs. RIGS — Ранг доходности на риск
HYEM
RIGS
Сравнение HYEM c RIGS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond ETF (HYEM) и RiverFront Strategic Income Fund (RIGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HYEM | RIGS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.08 | +0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.71 | 0.74 | +2.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.14 | 1.76 | +13.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HYEM | RIGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.33 | 0.36 | +1.97 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | 0.28 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.40 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.45 | +0.09 |
Просадки
Сравнение просадок HYEM и RIGS
Максимальная просадка HYEM за все время составила -30.96%, что больше максимальной просадки RIGS в -15.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYEM и RIGS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HYEM | RIGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.96% | -15.31% | -15.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.73% | -4.55% | +1.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.23% | -5.18% | -0.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.30% | -9.03% | -17.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.96% | -15.31% | -15.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.20% | -2.00% | +1.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.40% | -1.60% | -2.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.67% | 1.91% | -1.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности HYEM и RIGS
VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond ETF (HYEM) и RiverFront Strategic Income Fund (RIGS) имеют волатильность 1.32% и 1.36% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HYEM | RIGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.32% | 1.36% | -0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.21% | 4.75% | -1.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.33% | 9.33% | -5.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.49% | 7.50% | -0.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.27% | 7.75% | +1.52% |
Сравнение комиссий HYEM и RIGS
HYEM берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии RIGS в 0.48%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYEM и RIGS
Дивидендная доходность HYEM за последние двенадцать месяцев составляет около 6.53%, что больше доходности RIGS в 4.89%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYEM VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond ETF | 6.53% | 6.67% | 6.34% | 6.27% | 6.47% | 5.33% | 5.56% | 6.14% | 5.71% | 5.86% | 6.25% | 7.64% |
RIGS RiverFront Strategic Income Fund | 4.89% | 4.84% | 4.49% | 3.48% | 2.71% | 2.47% | 3.77% | 3.87% | 4.54% | 4.45% | 4.46% | 3.61% |
Часто задаваемые вопросы
HYEM and RIGS have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RIGS has higher volatility (1.36%) compared to HYEM (1.32%). In terms of maximum drawdown, HYEM dropped -30.96% vs RIGS's -15.31%.
On 10-year performance, HYEM leads with 4.63% vs 3.12% for RIGS. On fees, HYEM is cheaper at 0.40% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, HYEM has performed better with a 4.63% return vs 3.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HYEM is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.48% for RIGS.
HYEM has the higher dividend yield at 6.53%, compared with 4.89% for RIGS.
They also come from different issuers: VanEck and SS&C. Their fees differ too: 0.40% for HYEM and 0.48% for RIGS.
HYEM currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HYEM и RIGS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор