PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HYEM с NLR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HYEM с NLR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond ETF (HYEM) и VanEck Vectors Uranium+Nuclear Energy ETF (NLR).

HYEM и NLR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HYEM - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность BofA Merrill Lynch Diversified High Yield US Emerging Markets Corporate Plus Index. Фонд был запущен 8 мая 2012 г.. NLR - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность DAXglobal Nuclear Energy Index. Фонд был запущен 13 авг. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности HYEM и NLR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond ETF (HYEM) и VanEck Vectors Uranium+Nuclear Energy ETF (NLR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HYEM и NLR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HYEM
VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond ETF		0.36%9.24%12.14%8.35%-13.39%-1.31%6.87%12.85%-3.38%7.94%
NLR
VanEck Vectors Uranium+Nuclear Energy ETF		8.18%56.50%14.26%36.67%2.29%13.63%3.49%0.20%4.94%8.25%

Доходность по периодам

С начала года, HYEM показывает доходность 0.36%, что значительно ниже, чем у NLR с доходностью 8.18%. За последние 10 лет акции HYEM уступали акциям NLR по среднегодовой доходности: 4.66% против 13.96% соответственно.

HYEM

1 день
0.10%
1 месяц
-1.79%
С начала года
0.36%
6 месяцев
1.52%
1 год
7.53%
3 года*
9.25%
5 лет*
2.64%
10 лет*
4.66%

NLR

1 день
0.88%
1 месяц
-12.66%
С начала года
8.18%
6 месяцев
0.14%
1 год
85.99%
3 года*
37.72%
5 лет*
23.55%
10 лет*
13.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond ETF

VanEck Vectors Uranium+Nuclear Energy ETF

Часто сравнивают с HYEM:
HYEM с EMHYHYEM с EMLCHYEM с CEMBHYEM с EMBHYEM с IHYHYEM с HYZDHYEM с PGHY
Часто сравнивают с NLR:
NLR с URANLR с NUKZNLR с URNMNLR с OKLONLR с URANNLR с GRIDNLR с SMH

Сравнение комиссий HYEM и NLR

HYEM берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии NLR в 0.60%.

NLR
VanEck Vectors Uranium+Nuclear Energy ETF
HYEM
VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond ETF

Доходность на риск

HYEM vs. NLR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HYEM
Ранг доходности на риск HYEM: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYEM: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYEM: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYEM: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYEM: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYEM: 7070
Ранг коэф-та Мартина
NLR
Ранг доходности на риск NLR: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NLR: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NLR: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NLR: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NLR: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NLR: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HYEM c NLR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond ETF (HYEM) и VanEck Vectors Uranium+Nuclear Energy ETF (NLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HYEMNLRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.14

2.05

-0.91

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.61

2.62

-1.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.33

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.54

3.41

-1.87

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.62

8.20

-0.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HYEM vs. NLR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HYEM на текущий момент составляет 1.14, что ниже коэффициента Шарпа NLR равного 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYEM и NLR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HYEMNLRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14

2.05

-0.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.84

-0.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.60

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.18

+0.33

Корреляция

Корреляция между HYEM и NLR составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYEM и NLR

Дивидендная доходность HYEM за последние двенадцать месяцев составляет около 6.77%, что больше доходности NLR в 2.36%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HYEM
VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond ETF		6.77%6.67%6.34%6.27%6.47%5.33%5.56%6.14%5.71%5.86%6.25%7.64%
NLR
VanEck Vectors Uranium+Nuclear Energy ETF		2.36%2.55%0.76%4.54%2.02%1.99%2.23%2.21%3.91%4.86%3.62%3.30%

Просадки

Сравнение просадок HYEM и NLR

Максимальная просадка HYEM за все время составила -30.96%, что меньше максимальной просадки NLR в -65.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYEM и NLR.

Загрузка...

Показатели просадок

HYEMNLRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.96%

-65.05%

+34.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.85%

-25.80%

+20.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.30%

-30.48%

+4.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.96%

-34.35%

+3.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.13%

-18.26%

+16.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.45%

-35.90%

+31.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.98%

10.73%

-9.75%

Волатильность

Сравнение волатильности HYEM и NLR

Текущая волатильность для VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond ETF (HYEM) составляет 2.06%, в то время как у VanEck Vectors Uranium+Nuclear Energy ETF (NLR) волатильность равна 12.53%. Это указывает на то, что HYEM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HYEMNLRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.06%

12.53%

-10.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.41%

32.94%

-29.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.64%

42.20%

-35.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.47%

28.16%

-20.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.27%

23.38%

-14.11%