Сравнение HYEM с IGRO
HYEM (VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond ETF) and IGRO (iShares International Dividend Growth ETF) are both exchange-traded funds - HYEM is a High Yield Bonds fund tracking the BofA Merrill Lynch Diversified High Yield US Emerging Markets Corporate Plus Index, while IGRO is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the Morningstar Global ex-US Dividend Growth Index (Net). Both are passively managed. Over the past 10 years, HYEM returned 4.72%/yr vs 9.08%/yr for IGRO. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. HYEM charges 0.40%/yr vs 0.15%/yr for IGRO.
Доходность
Сравнение доходности HYEM и IGRO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HYEM показывает доходность 3.86%, что значительно ниже, чем у IGRO с доходностью 7.79%. За последние 10 лет акции HYEM уступали акциям IGRO по среднегодовой доходности: 4.72% против 9.08% соответственно.
HYEM
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 0.36%
- С начала года
- 3.86%
- 6 месяцев
- 4.24%
- 1 год
- 9.18%
- 3 года*
- 10.57%
- 5 лет*
- 2.92%
- 10 лет*
- 4.72%
IGRO
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 0.89%
- С начала года
- 7.79%
- 6 месяцев
- 9.17%
- 1 год
- 14.94%
- 3 года*
- 15.50%
- 5 лет*
- 7.69%
- 10 лет*
- 9.08%
Сравнение доходности по годам HYEM и IGRO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYEM VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond ETF | 3.86% | 9.24% | 12.14% | 8.35% | -13.39% | -1.31% | 6.87% | 12.85% | -3.38% | 7.94% |
IGRO iShares International Dividend Growth ETF | 7.79% | 25.03% | 7.78% | 15.38% | -12.72% | 9.94% | 7.71% | 26.13% | -14.86% | 24.64% |
Correlation
The correlation between HYEM and IGRO is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.43 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мая 2016 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HYEM vs. IGRO — Ранг доходности на риск
HYEM
IGRO
Сравнение HYEM c IGRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond ETF (HYEM) и iShares International Dividend Growth ETF (IGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HYEM | IGRO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.20 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.44 | 1.39 | +2.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.00 | 5.17 | +8.83 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HYEM и IGRO
Максимальная просадка HYEM за все время составила -30.96%, что меньше максимальной просадки IGRO в -36.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYEM и IGRO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HYEM | IGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.96% | -36.25% | +5.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.73% | -10.00% | +7.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.23% | -11.13% | +5.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.30% | -26.04% | -0.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.96% | -36.25% | +5.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.15% | -1.02% | +0.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.39% | -5.67% | +1.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.67% | 2.70% | -2.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности HYEM и IGRO
Текущая волатильность для VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond ETF (HYEM) составляет 1.31%, в то время как у iShares International Dividend Growth ETF (IGRO) волатильность равна 3.59%. Это указывает на то, что HYEM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HYEM | IGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.31% | 3.59% | -2.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.21% | 10.65% | -7.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.36% | 12.71% | -8.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.50% | 13.95% | -6.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.27% | 16.85% | -7.58% |
Сравнение комиссий HYEM и IGRO
HYEM берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии IGRO в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYEM и IGRO
Дивидендная доходность HYEM за последние двенадцать месяцев составляет около 6.53%, что больше доходности IGRO в 2.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYEM VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond ETF | 6.53% | 6.67% | 6.34% | 6.27% | 6.47% | 5.33% | 5.56% | 6.14% | 5.71% | 5.86% | 6.25% | 7.64% |
IGRO iShares International Dividend Growth ETF | 2.36% | 2.51% | 2.44% | 2.79% | 2.69% | 2.27% | 2.41% | 2.65% | 2.97% | 2.43% | 1.18% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HYEM and IGRO have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IGRO has higher volatility (3.59%) compared to HYEM (1.31%). In terms of maximum drawdown, HYEM dropped -30.96% vs IGRO's -36.25%.
On 10-year performance, IGRO leads with 9.08% vs 4.72% for HYEM. On fees, IGRO is cheaper at 0.15% per year. On volatility, HYEM has been the lower-risk option at 1.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, IGRO has performed better with a 9.08% return vs 4.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IGRO is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.40% for HYEM.
HYEM has the higher dividend yield at 6.53%, compared with 2.36% for IGRO.
HYEM is categorized as High Yield Bonds, while IGRO is Foreign Large Cap Equities. HYEM tracks BofA Merrill Lynch Diversified High Yield US Emerging Markets Corporate Plus Index, while IGRO tracks Morningstar Global ex-US Dividend Growth Index (Net). They also come from different issuers: VanEck and iShares. Their fees differ too: 0.40% for HYEM and 0.15% for IGRO.
HYEM currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs 1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HYEM и IGRO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор