PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HYEM с HYHG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HYEM с HYHG

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond ETF (HYEM) и ProShares High Yield-Interest Rate Hedged (HYHG).

HYEM и HYHG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HYEM - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность BofA Merrill Lynch Diversified High Yield US Emerging Markets Corporate Plus Index. Фонд был запущен 8 мая 2012 г.. HYHG - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Citi High Yield (Treasury Rate-Hedged) Index. Фонд был запущен 21 мая 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности HYEM и HYHG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond ETF (HYEM) и ProShares High Yield-Interest Rate Hedged (HYHG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HYEM и HYHG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HYEM
VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond ETF		0.26%9.24%12.14%8.35%-13.39%-1.31%6.87%12.85%-3.38%7.94%
HYHG
ProShares High Yield-Interest Rate Hedged		0.77%5.31%11.41%14.69%-1.71%5.75%0.16%12.02%-1.95%3.76%

Доходность по периодам

С начала года, HYEM показывает доходность 0.26%, что значительно ниже, чем у HYHG с доходностью 0.77%. За последние 10 лет акции HYEM уступали акциям HYHG по среднегодовой доходности: 4.66% против 6.30% соответственно.

HYEM

1 день
-0.10%
1 месяц
-1.50%
С начала года
0.26%
6 месяцев
1.62%
1 год
6.98%
3 года*
8.91%
5 лет*
2.62%
10 лет*
4.66%

HYHG

1 день
0.02%
1 месяц
0.72%
С начала года
0.77%
6 месяцев
2.34%
1 год
6.89%
3 года*
9.60%
5 лет*
6.54%
10 лет*
6.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond ETF

ProShares High Yield-Interest Rate Hedged

Часто сравнивают с HYEM:
HYEM с EMHYHYEM с EMLCHYEM с CEMBHYEM с EMBHYEM с IHYHYEM с HYZDHYEM с PGHY
Часто сравнивают с HYHG:
HYHG с HYGHHYHG с HYGHYHG с IGHGHYHG с EIFAXHYHG с AOHYHYHG с PDIHYHG с FXAIX

Сравнение комиссий HYEM и HYHG

HYEM берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии HYHG в 0.50%.

HYHG
ProShares High Yield-Interest Rate Hedged
HYEM
VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond ETF

Доходность на риск

HYEM vs. HYHG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HYEM
Ранг доходности на риск HYEM: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYEM: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYEM: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYEM: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYEM: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYEM: 6464
Ранг коэф-та Мартина
HYHG
Ранг доходности на риск HYHG: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYHG: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYHG: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYHG: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYHG: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYHG: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HYEM c HYHG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond ETF (HYEM) и ProShares High Yield-Interest Rate Hedged (HYHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HYEMHYHGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.06

0.86

+0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.50

1.29

+0.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.18

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.53

1.77

-0.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.48

8.44

-0.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HYEM vs. HYHG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HYEM на текущий момент составляет 1.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HYHG равному 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYEM и HYHG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HYEMHYHGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

0.86

+0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.81

-0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.69

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.45

+0.07

Корреляция

Корреляция между HYEM и HYHG составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYEM и HYHG

Дивидендная доходность HYEM за последние двенадцать месяцев составляет около 6.78%, что меньше доходности HYHG в 6.92%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HYEM
VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond ETF		6.78%6.67%6.34%6.27%6.47%5.33%5.56%6.14%5.71%5.86%6.25%7.64%
HYHG
ProShares High Yield-Interest Rate Hedged		6.92%6.97%6.57%6.07%5.58%4.54%5.21%6.06%6.45%5.57%5.37%6.37%

Просадки

Сравнение просадок HYEM и HYHG

Максимальная просадка HYEM за все время составила -30.96%, что больше максимальной просадки HYHG в -25.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYEM и HYHG.

Загрузка...

Показатели просадок

HYEMHYHGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.96%

-25.71%

-5.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.92%

-3.03%

-0.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.30%

-9.21%

-17.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.96%

-25.71%

-5.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.23%

-0.55%

-1.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.45%

-3.08%

-1.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.99%

0.89%

+0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности HYEM и HYHG

Текущая волатильность для VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond ETF (HYEM) составляет 1.99%, в то время как у ProShares High Yield-Interest Rate Hedged (HYHG) волатильность равна 2.35%. Это указывает на то, что HYEM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HYHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HYEMHYHGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.99%

2.35%

-0.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.40%

4.48%

-1.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.64%

8.09%

-1.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.47%

8.12%

-0.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.27%

9.20%

+0.07%