PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение HYEM с AUSF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности HYEM и AUSF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond ETF (HYEM) и Global X Adaptive U.S. Factor ETF (AUSF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HYEM показывает доходность 3.86%, что значительно ниже, чем у AUSF с доходностью 9.27%.


HYEM

1 день
0.20%
1 месяц
0.36%
С начала года
3.86%
6 месяцев
4.24%
1 год
9.18%
3 года*
10.57%
5 лет*
2.92%
10 лет*
4.72%

AUSF

1 день
0.70%
1 месяц
2.94%
С начала года
9.27%
6 месяцев
8.68%
1 год
17.75%
3 года*
19.94%
5 лет*
13.35%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HYEM и AUSF


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
HYEM
VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond ETF
3.86%9.24%12.14%8.35%-13.39%-1.31%6.87%12.85%2.14%
AUSF
Global X Adaptive U.S. Factor ETF
9.27%13.69%16.05%22.26%-0.18%27.48%1.27%24.06%-11.18%

Correlation

The correlation between HYEM and AUSF is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.34

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 авг. 2018 г.

0.35

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond ETF

Global X Adaptive U.S. Factor ETF

Доходность на риск

HYEM vs. AUSF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

HYEM
Ранг доходности на риск HYEM: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYEM: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYEM: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYEM: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYEM: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYEM: 8181
Ранг коэф-та Мартина

AUSF
Ранг доходности на риск AUSF: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AUSF: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AUSF: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AUSF: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AUSF: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AUSF: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HYEM c AUSF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond ETF (HYEM) и Global X Adaptive U.S. Factor ETF (AUSF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


HYEMAUSFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.28

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.44

2.86

+0.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.00

8.29

+5.71

HYEM vs. AUSF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HYEM на текущий момент составляет 2.15, что выше коэффициента Шарпа AUSF равного 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYEM и AUSF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HYEM и AUSF

Максимальная просадка HYEM за все время составила -30.96%, что меньше максимальной просадки AUSF в -44.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYEM и AUSF.


Загрузка графика...

Показатели просадок


HYEMAUSFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.96%

-44.25%

+13.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.73%

-5.84%

+3.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.23%

-12.29%

+7.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.30%

-14.23%

-12.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.15%

0.00%

-0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.39%

-4.21%

-0.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.67%

2.02%

-1.35%

Волатильность

Сравнение волатильности HYEM и AUSF

Текущая волатильность для VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond ETF (HYEM) составляет 1.31%, в то время как у Global X Adaptive U.S. Factor ETF (AUSF) волатильность равна 2.70%. Это указывает на то, что HYEM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AUSF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


HYEMAUSFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.31%

2.70%

-1.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.21%

6.72%

-3.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.36%

10.14%

-5.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.50%

13.66%

-6.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.27%

19.04%

-9.77%

Сравнение комиссий HYEM и AUSF

HYEM берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии AUSF в 0.27%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов HYEM и AUSF

Дивидендная доходность HYEM за последние двенадцать месяцев составляет около 6.53%, что больше доходности AUSF в 2.69%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AUSF
Global X Adaptive U.S. Factor ETF
2.69%2.78%2.63%1.83%2.51%2.22%2.95%4.02%1.46%0.00%0.00%0.00%
HYEM
VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond ETF
6.53%6.67%6.34%6.27%6.47%5.33%5.56%6.14%5.71%5.86%6.25%7.64%

Часто задаваемые вопросы


HYEM and AUSF have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AUSF has higher volatility (2.70%) compared to HYEM (1.31%). In terms of maximum drawdown, HYEM dropped -30.96% vs AUSF's -44.25%.

On 5-year performance, AUSF leads with 13.35% vs 2.92% for HYEM. On fees, AUSF is cheaper at 0.27% per year. On volatility, HYEM has been the lower-risk option at 1.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, AUSF has performed better with a 13.35% return vs 2.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AUSF is cheaper with a 0.27% expense ratio, compared with 0.40% for HYEM.

HYEM has the higher dividend yield at 6.53%, compared with 2.69% for AUSF.

HYEM is categorized as High Yield Bonds, while AUSF is Mid Cap Value Equities. HYEM tracks BofA Merrill Lynch Diversified High Yield US Emerging Markets Corporate Plus Index, while AUSF tracks Adaptive Wealth Strategies U.S. Factor Index. They also come from different issuers: VanEck and Global X. Their fees differ too: 0.40% for HYEM and 0.27% for AUSF.

HYEM currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs 1.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HYEM и AUSF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор