PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HYDW с LDRH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HYDW с LDRH

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers Low Beta High Yield Bond ETF (HYDW) и iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF (LDRH).

HYDW и LDRH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HYDW - это пассивный фонд от Deutsche Bank, который отслеживает доходность Solactive USD High Yield Corporates Total Market Low Beta Index. Фонд был запущен 11 янв. 2018 г.. LDRH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность BlackRock iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder Index. Фонд был запущен 7 нояб. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности HYDW и LDRH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers Low Beta High Yield Bond ETF (HYDW) и iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF (LDRH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HYDW и LDRH

2026 (YTD)20252024
HYDW
Xtrackers Low Beta High Yield Bond ETF		-0.14%8.47%-0.62%
LDRH
iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF		0.66%7.18%0.21%

Доходность по периодам

С начала года, HYDW показывает доходность -0.14%, что значительно ниже, чем у LDRH с доходностью 0.66%.

HYDW

1 день
0.21%
1 месяц
-0.68%
С начала года
-0.14%
6 месяцев
1.39%
1 год
6.16%
3 года*
6.37%
5 лет*
3.49%
10 лет*
—

LDRH

1 день
0.15%
1 месяц
0.25%
С начала года
0.66%
6 месяцев
1.72%
1 год
6.63%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers Low Beta High Yield Bond ETF

iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF

Часто сравнивают с HYDW:
HYDW с BKHYHYDW с HYBBHYDW с DJPHYDW с SPHYHYDW с HYLBHYDW с SPYHYDW с VWEAX
Часто сравнивают с LDRH:
LDRH с FXNAXLDRH с VGHYLDRH с SPHYLDRH с XHYFLDRH с STIPLDRH с GHYBLDRH с IBHG

Сравнение комиссий HYDW и LDRH

HYDW берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии LDRH в 0.35%.

LDRH
iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF
HYDW
Xtrackers Low Beta High Yield Bond ETF

Доходность на риск

HYDW vs. LDRH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HYDW
Ранг доходности на риск HYDW: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYDW: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYDW: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYDW: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYDW: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYDW: 8888
Ранг коэф-та Мартина
LDRH
Ранг доходности на риск LDRH: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LDRH: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LDRH: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LDRH: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LDRH: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LDRH: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HYDW c LDRH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Low Beta High Yield Bond ETF (HYDW) и iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF (LDRH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HYDWLDRHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.44

1.71

-0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.17

2.63

-0.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.41

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.36

2.39

-0.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.48

14.61

-3.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HYDW vs. LDRH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HYDW на текущий момент составляет 1.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LDRH равному 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYDW и LDRH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HYDWLDRHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.44

1.71

-0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

1.61

-1.04

Корреляция

Корреляция между HYDW и LDRH составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYDW и LDRH

Дивидендная доходность HYDW за последние двенадцать месяцев составляет около 5.63%, что меньше доходности LDRH в 6.98%

TTM20252024202320222021202020192018
HYDW
Xtrackers Low Beta High Yield Bond ETF		5.63%5.75%5.35%5.69%4.78%3.30%4.45%4.56%4.42%
LDRH
iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF		6.98%6.41%1.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HYDW и LDRH

Максимальная просадка HYDW за все время составила -17.75%, что больше максимальной просадки LDRH в -3.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYDW и LDRH.

Загрузка...

Показатели просадок

HYDWLDRHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.75%

-3.17%

-14.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.72%

-2.82%

+0.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.68%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.91%

-0.32%

-0.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.92%

-0.25%

-1.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.56%

0.46%

+0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности HYDW и LDRH

Xtrackers Low Beta High Yield Bond ETF (HYDW) имеет более высокую волатильность в 1.73% по сравнению с iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF (LDRH) с волатильностью 1.34%. Это указывает на то, что HYDW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LDRH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HYDWLDRHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.73%

1.34%

+0.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.28%

2.04%

+0.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.31%

3.89%

+0.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.40%

3.62%

+2.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.05%

3.62%

+3.43%