Сравнение HYDW с JPIE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers Low Beta High Yield Bond ETF (HYDW) и JPMorgan Income ETF (JPIE).
HYDW и JPIE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HYDW - это пассивный фонд от Deutsche Bank, который отслеживает доходность Solactive USD High Yield Corporates Total Market Low Beta Index. Фонд был запущен 11 янв. 2018 г.. JPIE - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 28 окт. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности HYDW и JPIE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HYDW и JPIE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
HYDW Xtrackers Low Beta High Yield Bond ETF | -0.14% | 8.47% | 5.42% | 9.84% | -7.86% | 0.79% |
JPIE JPMorgan Income ETF | 0.53% | 7.39% | 6.32% | 7.07% | -6.13% | 0.30% |
Доходность по периодам
С начала года, HYDW показывает доходность -0.14%, что значительно ниже, чем у JPIE с доходностью 0.53%.
HYDW
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -0.68%
- С начала года
- -0.14%
- 6 месяцев
- 1.39%
- 1 год
- 6.16%
- 3 года*
- 6.37%
- 5 лет*
- 3.49%
- 10 лет*
- —
JPIE
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -0.37%
- С начала года
- 0.53%
- 6 месяцев
- 2.02%
- 1 год
- 5.77%
- 3 года*
- 6.20%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HYDW и JPIE
HYDW берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии JPIE в 0.41%.
Доходность на риск
HYDW vs. JPIE — Ранг доходности на риск
HYDW
JPIE
Сравнение HYDW c JPIE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Low Beta High Yield Bond ETF (HYDW) и JPMorgan Income ETF (JPIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HYDW | JPIE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.44 | 2.74 | -1.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.17 | 3.66 | -1.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.69 | -0.36 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.36 | 3.37 | -1.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.48 | 18.43 | -6.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HYDW | JPIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.44 | 2.74 | -1.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.95 | -0.38 |
Корреляция
Корреляция между HYDW и JPIE составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYDW и JPIE
Дивидендная доходность HYDW за последние двенадцать месяцев составляет около 5.63%, что сопоставимо с доходностью JPIE в 5.65%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYDW Xtrackers Low Beta High Yield Bond ETF | 5.63% | 5.75% | 5.35% | 5.69% | 4.78% | 3.30% | 4.45% | 4.56% | 4.42% |
JPIE JPMorgan Income ETF | 5.65% | 5.65% | 6.11% | 5.70% | 4.49% | 0.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HYDW и JPIE
Максимальная просадка HYDW за все время составила -17.75%, что больше максимальной просадки JPIE в -9.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYDW и JPIE.
Загрузка...
Показатели просадок
| HYDW | JPIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.75% | -9.96% | -7.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.72% | -1.68% | -1.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.68% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.91% | -0.51% | -0.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.92% | -2.17% | +0.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.56% | 0.31% | +0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности HYDW и JPIE
Xtrackers Low Beta High Yield Bond ETF (HYDW) имеет более высокую волатильность в 1.73% по сравнению с JPMorgan Income ETF (JPIE) с волатильностью 0.87%. Это указывает на то, что HYDW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPIE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HYDW | JPIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.73% | 0.87% | +0.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.28% | 1.09% | +1.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.31% | 2.11% | +2.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.40% | 3.57% | +2.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.05% | 3.57% | +3.48% |