Сравнение HYDW с HYHG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers Low Beta High Yield Bond ETF (HYDW) и ProShares High Yield-Interest Rate Hedged (HYHG).
HYDW и HYHG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HYDW - это пассивный фонд от Deutsche Bank, который отслеживает доходность Solactive USD High Yield Corporates Total Market Low Beta Index. Фонд был запущен 11 янв. 2018 г.. HYHG - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Citi High Yield (Treasury Rate-Hedged) Index. Фонд был запущен 21 мая 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности HYDW и HYHG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HYDW и HYHG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYDW Xtrackers Low Beta High Yield Bond ETF | -0.08% | 8.47% | 5.42% | 9.84% | -7.86% | 2.77% | 5.51% | 11.44% | -1.08% |
HYHG ProShares High Yield-Interest Rate Hedged | 0.77% | 5.31% | 11.41% | 14.69% | -1.71% | 5.75% | 0.16% | 12.02% | -3.69% |
Доходность по периодам
С начала года, HYDW показывает доходность -0.08%, что значительно ниже, чем у HYHG с доходностью 0.77%.
HYDW
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -0.51%
- С начала года
- -0.08%
- 6 месяцев
- 1.42%
- 1 год
- 5.90%
- 3 года*
- 6.42%
- 5 лет*
- 3.50%
- 10 лет*
- —
HYHG
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.72%
- С начала года
- 0.77%
- 6 месяцев
- 2.34%
- 1 год
- 6.89%
- 3 года*
- 9.60%
- 5 лет*
- 6.54%
- 10 лет*
- 6.30%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HYDW и HYHG
HYDW берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии HYHG в 0.50%.
Доходность на риск
HYDW vs. HYHG — Ранг доходности на риск
HYDW
HYHG
Сравнение HYDW c HYHG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Low Beta High Yield Bond ETF (HYDW) и ProShares High Yield-Interest Rate Hedged (HYHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HYDW | HYHG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.38 | 0.86 | +0.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.08 | 1.29 | +0.79 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.18 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.29 | 1.77 | +0.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.11 | 8.44 | +2.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HYDW | HYHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.38 | 0.86 | +0.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.81 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.69 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.45 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между HYDW и HYHG составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYDW и HYHG
Дивидендная доходность HYDW за последние двенадцать месяцев составляет около 5.62%, что меньше доходности HYHG в 6.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYDW Xtrackers Low Beta High Yield Bond ETF | 5.62% | 5.75% | 5.35% | 5.69% | 4.78% | 3.30% | 4.45% | 4.56% | 4.42% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HYHG ProShares High Yield-Interest Rate Hedged | 6.92% | 6.97% | 6.57% | 6.07% | 5.58% | 4.54% | 5.21% | 6.06% | 6.45% | 5.57% | 5.37% | 6.37% |
Просадки
Сравнение просадок HYDW и HYHG
Максимальная просадка HYDW за все время составила -17.75%, что меньше максимальной просадки HYHG в -25.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYDW и HYHG.
Загрузка...
Показатели просадок
| HYDW | HYHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.75% | -25.71% | +7.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.09% | -3.03% | +0.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.68% | -9.21% | -3.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -25.71% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.85% | -0.55% | -0.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.92% | -3.08% | +1.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.56% | 0.89% | -0.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности HYDW и HYHG
Текущая волатильность для Xtrackers Low Beta High Yield Bond ETF (HYDW) составляет 1.73%, в то время как у ProShares High Yield-Interest Rate Hedged (HYHG) волатильность равна 2.35%. Это указывает на то, что HYDW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HYHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HYDW | HYHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.73% | 2.35% | -0.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.28% | 4.48% | -2.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.31% | 8.09% | -3.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.39% | 8.12% | -1.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.05% | 9.20% | -2.15% |