Сравнение HYDW с DZZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers Low Beta High Yield Bond ETF (HYDW) и DB Gold Double Short Exchange Traded Notes (DZZ).
HYDW и DZZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HYDW - это пассивный фонд от Deutsche Bank, который отслеживает доходность Solactive USD High Yield Corporates Total Market Low Beta Index. Фонд был запущен 11 янв. 2018 г.. DZZ - это пассивный фонд от Deutsche Bank, который отслеживает доходность Deutsche Bank Liquid Commodity Index-Optimum Yield Gold (-200%). Фонд был запущен 27 февр. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности HYDW и DZZ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HYDW и DZZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYDW Xtrackers Low Beta High Yield Bond ETF | -0.14% | 8.47% | 5.42% | 9.84% | -7.86% | 2.77% | 5.51% | 11.44% | -1.08% |
DZZ DB Gold Double Short Exchange Traded Notes | -30.86% | 132.78% | -35.06% | -8.14% | 2.79% | 0.56% | -37.13% | -26.64% | 11.11% |
Доходность по периодам
С начала года, HYDW показывает доходность -0.14%, что значительно выше, чем у DZZ с доходностью -30.86%.
HYDW
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -0.68%
- С начала года
- -0.14%
- 6 месяцев
- 1.39%
- 1 год
- 6.16%
- 3 года*
- 6.37%
- 5 лет*
- 3.49%
- 10 лет*
- —
DZZ
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- 9.48%
- С начала года
- -30.86%
- 6 месяцев
- 75.80%
- 1 год
- 62.84%
- 3 года*
- 3.68%
- 5 лет*
- -3.13%
- 10 лет*
- -8.56%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HYDW и DZZ
HYDW берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии DZZ в 0.75%.
Доходность на риск
HYDW vs. DZZ — Ранг доходности на риск
HYDW
DZZ
Сравнение HYDW c DZZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Low Beta High Yield Bond ETF (HYDW) и DB Gold Double Short Exchange Traded Notes (DZZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HYDW | DZZ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.44 | 0.38 | +1.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.17 | 2.37 | -0.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.31 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.36 | 0.84 | +1.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.48 | 1.44 | +10.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HYDW | DZZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.44 | 0.38 | +1.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | -0.04 | +0.59 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.14 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | -0.21 | +0.78 |
Корреляция
Корреляция между HYDW и DZZ составляет -0.13. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYDW и DZZ
Дивидендная доходность HYDW за последние двенадцать месяцев составляет около 5.63%, тогда как DZZ не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYDW Xtrackers Low Beta High Yield Bond ETF | 5.63% | 5.75% | 5.35% | 5.69% | 4.78% | 3.30% | 4.45% | 4.56% | 4.42% |
DZZ DB Gold Double Short Exchange Traded Notes | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HYDW и DZZ
Максимальная просадка HYDW за все время составила -17.75%, что меньше максимальной просадки DZZ в -96.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYDW и DZZ.
Загрузка...
Показатели просадок
| HYDW | DZZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.75% | -96.64% | +78.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.72% | -74.95% | +72.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.68% | -74.95% | +62.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -80.59% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.91% | -93.53% | +92.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.92% | -82.19% | +80.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.56% | 43.55% | -42.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности HYDW и DZZ
Текущая волатильность для Xtrackers Low Beta High Yield Bond ETF (HYDW) составляет 1.73%, в то время как у DB Gold Double Short Exchange Traded Notes (DZZ) волатильность равна 15.37%. Это указывает на то, что HYDW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DZZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HYDW | DZZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.73% | 15.37% | -13.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.28% | 126.04% | -123.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.31% | 168.01% | -163.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.40% | 82.52% | -76.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.05% | 63.36% | -56.31% |