Сравнение HYDW с DGZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers Low Beta High Yield Bond ETF (HYDW) и DB Gold Short Exchange Traded Notes (DGZ).
HYDW и DGZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HYDW - это пассивный фонд от Deutsche Bank, который отслеживает доходность Solactive USD High Yield Corporates Total Market Low Beta Index. Фонд был запущен 11 янв. 2018 г.. DGZ - это пассивный фонд от Deutsche Bank, который отслеживает доходность Deutsche Bank Liquid Commodity Index - Optimum Yield Gold Excess Return (-100%). Фонд был запущен 27 февр. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности HYDW и DGZ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HYDW и DGZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYDW Xtrackers Low Beta High Yield Bond ETF | -0.14% | 8.47% | 5.42% | 9.84% | -7.86% | 2.77% | 5.51% | 11.44% | -1.08% |
DGZ DB Gold Short Exchange Traded Notes | -11.04% | -32.55% | -16.46% | -4.75% | 4.93% | 1.53% | -20.80% | -13.42% | 6.29% |
Доходность по периодам
С начала года, HYDW показывает доходность -0.14%, что значительно выше, чем у DGZ с доходностью -11.04%.
HYDW
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -0.68%
- С начала года
- -0.14%
- 6 месяцев
- 1.39%
- 1 год
- 6.16%
- 3 года*
- 6.37%
- 5 лет*
- 3.49%
- 10 лет*
- —
DGZ
- 1 день
- -2.16%
- 1 месяц
- 8.03%
- С начала года
- -11.04%
- 6 месяцев
- -17.69%
- 1 год
- -29.96%
- 3 года*
- -19.98%
- 5 лет*
- -14.29%
- 10 лет*
- -10.19%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HYDW и DGZ
HYDW берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии DGZ в 0.75%.
Доходность на риск
HYDW vs. DGZ — Ранг доходности на риск
HYDW
DGZ
Сравнение HYDW c DGZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Low Beta High Yield Bond ETF (HYDW) и DB Gold Short Exchange Traded Notes (DGZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HYDW | DGZ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.44 | -0.62 | +2.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.17 | -0.72 | +2.89 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 0.91 | +0.42 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.36 | -0.72 | +3.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.48 | -1.36 | +12.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HYDW | DGZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.44 | -0.62 | +2.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | -0.51 | +1.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.44 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | -0.39 | +0.96 |
Корреляция
Корреляция между HYDW и DGZ составляет -0.10. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYDW и DGZ
Дивидендная доходность HYDW за последние двенадцать месяцев составляет около 5.63%, тогда как DGZ не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYDW Xtrackers Low Beta High Yield Bond ETF | 5.63% | 5.75% | 5.35% | 5.69% | 4.78% | 3.30% | 4.45% | 4.56% | 4.42% |
DGZ DB Gold Short Exchange Traded Notes | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HYDW и DGZ
Максимальная просадка HYDW за все время составила -17.75%, что меньше максимальной просадки DGZ в -86.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYDW и DGZ.
Загрузка...
Показатели просадок
| HYDW | DGZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.75% | -86.32% | +68.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.72% | -41.53% | +38.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.68% | -61.54% | +48.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -71.49% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.91% | -84.76% | +83.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.92% | -57.49% | +55.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.56% | 21.99% | -21.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности HYDW и DGZ
Текущая волатильность для Xtrackers Low Beta High Yield Bond ETF (HYDW) составляет 1.73%, в то время как у DB Gold Short Exchange Traded Notes (DGZ) волатильность равна 16.14%. Это указывает на то, что HYDW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DGZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HYDW | DGZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.73% | 16.14% | -14.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.28% | 43.94% | -41.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.31% | 48.54% | -44.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.40% | 28.23% | -21.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.05% | 23.04% | -15.99% |