Сравнение HYDR с XYLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Hydrogen ETF (HYDR) и Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD).
HYDR и XYLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HYDR - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Global Hydrogen Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 12 июл. 2021 г.. XYLD - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 BuyWrite Index. Фонд был запущен 24 июн. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности HYDR и XYLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HYDR и XYLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
HYDR Global X Hydrogen ETF | 14.75% | 43.73% | -33.08% | -36.49% | -47.24% | -13.89% |
XYLD Global X S&P 500 Covered Call ETF | -0.58% | 8.02% | 19.49% | 11.10% | -12.05% | 7.43% |
Доходность по периодам
С начала года, HYDR показывает доходность 14.75%, что значительно выше, чем у XYLD с доходностью -0.58%.
HYDR
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- -5.99%
- С начала года
- 14.75%
- 6 месяцев
- -0.04%
- 1 год
- 117.67%
- 3 года*
- -11.33%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XYLD
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -2.54%
- С начала года
- -0.58%
- 6 месяцев
- 5.60%
- 1 год
- 10.98%
- 3 года*
- 10.37%
- 5 лет*
- 7.05%
- 10 лет*
- 7.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HYDR и XYLD
HYDR берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии XYLD в 0.60%.
Доходность на риск
HYDR vs. XYLD — Ранг доходности на риск
HYDR
XYLD
Сравнение HYDR c XYLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Hydrogen ETF (HYDR) и Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HYDR | XYLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.40 | 0.79 | +1.61 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.99 | 1.27 | +1.73 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.26 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.13 | 1.09 | +3.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.89 | 6.37 | +3.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HYDR | XYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.40 | 0.79 | +1.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.63 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.56 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.47 | 0.57 | -1.04 |
Корреляция
Корреляция между HYDR и XYLD составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYDR и XYLD
Дивидендная доходность HYDR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.33%, что меньше доходности XYLD в 10.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYDR Global X Hydrogen ETF | 3.33% | 3.82% | 0.40% | 0.00% | 0.00% | 0.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XYLD Global X S&P 500 Covered Call ETF | 10.93% | 10.51% | 11.54% | 10.51% | 13.43% | 9.07% | 7.93% | 5.76% | 7.12% | 5.18% | 3.23% | 4.65% |
Просадки
Сравнение просадок HYDR и XYLD
Максимальная просадка HYDR за все время составила -89.28%, что больше максимальной просадки XYLD в -33.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYDR и XYLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| HYDR | XYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.28% | -33.46% | -55.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.76% | -10.14% | -19.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.66% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -73.65% | -2.94% | -70.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -64.40% | -3.76% | -60.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.42% | 1.73% | +10.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности HYDR и XYLD
Global X Hydrogen ETF (HYDR) имеет более высокую волатильность в 13.62% по сравнению с Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD) с волатильностью 4.03%. Это указывает на то, что HYDR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HYDR | XYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.62% | 4.03% | +9.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.08% | 5.83% | +32.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.41% | 13.99% | +35.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.23% | 11.30% | +34.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.23% | 14.23% | +32.00% |