PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HYDR с AIRR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HYDR с AIRR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HYDR (Global X Hydrogen ETF) and AIRR (First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF) are both exchange-traded funds - HYDR is a Alternative Energy Equities fund tracking the Solactive Global Hydrogen Index - Benchmark TR Net, while AIRR is a Building & Construction fund tracking the Richard Bernstein Advisors American Industrial Renaissance (TR). Both are passively managed. Over the past 3 years, HYDR returned 14.46%/yr vs 38.63%/yr for AIRR. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HYDR charges 0.50%/yr vs 0.70%/yr for AIRR.

Доходность

Сравнение доходности HYDR и AIRR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Hydrogen ETF (HYDR) и First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HYDR показывает доходность 101.95%, что значительно выше, чем у AIRR с доходностью 34.13%.

HYDR

1 день
-3.90%
1 месяц
2.47%
С начала года
101.95%
6 месяцев
76.41%
1 год
232.59%
3 года*
14.46%
5 лет*
—
10 лет*
—

AIRR

1 день
1.79%
1 месяц
0.86%
С начала года
34.13%
6 месяцев
32.46%
1 год
69.39%
3 года*
38.63%
5 лет*
25.85%
10 лет*
21.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HYDR и AIRR

2026 (YTD)20252024202320222021
HYDR
Global X Hydrogen ETF		101.95%43.73%-33.08%-36.49%-47.24%-13.89%
AIRR
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF		34.13%27.92%33.45%31.43%-2.08%12.72%

Correlation

The correlation between HYDR and AIRR is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2021 г.

0.61

The correlation between HYDR and AIRR has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.61 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов HYDR и AIRR

Секторы
HYDR
AIRR

Промышленность

84.7%
84.6%

Сырьевые материалы

2.4%

-

Потребительский циклический сектор

2.3%

-

Технологии

0.5%
0.5%

Энергетика

0.4%
3.8%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

9.6%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Промышленность

HYDR
84.7%
AIRR
84.6%

Сырьевые материалы

HYDR
2.4%
AIRR

-

Потребительский циклический сектор

HYDR
2.3%
AIRR

-

Технологии

HYDR
0.5%
AIRR
0.5%

Энергетика

HYDR
0.4%
AIRR
3.8%

Коммуникационные услуги

HYDR

-

AIRR

-

Потребительский защитный сектор

HYDR

-

AIRR

-

Финансовые услуги

HYDR

-

AIRR
9.6%

Здравоохранение

HYDR

-

AIRR

-

Недвижимость

HYDR

-

AIRR

-

Коммунальные услуги

HYDR

-

AIRR

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Hydrogen ETF

First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF

Часто сравнивают с HYDR:
HYDR с HJENHYDR с ICLNHYDR с BLX.TOHYDR с KRBNHYDR с VVMX.DEHYDR с SPYHYDR с TQQQ
Часто сравнивают с AIRR:
AIRR с PAVEAIRR с XLIAIRR с RSHOAIRR с XHBAIRR с QQQAIRR с PSCIAIRR с GRID

Доходность на риск

HYDR vs. AIRR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HYDR
Ранг доходности на риск HYDR: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYDR: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYDR: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYDR: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYDR: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYDR: 8787
Ранг коэф-та Мартина
AIRR
Ранг доходности на риск AIRR: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIRR: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIRR: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIRR: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIRR: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIRR: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HYDR c AIRR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Hydrogen ETF (HYDR) и First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HYDRAIRRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.32
2.75

+1.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.37
3.51

+0.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.43

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.87

5.33

+2.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.50

19.70

-1.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HYDR vs. AIRR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HYDR на текущий момент составляет 4.32, что выше коэффициента Шарпа AIRR равного 2.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYDR и AIRR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HYDRAIRRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.32

2.75

+1.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.03

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.84

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.24

0.68

-0.91

Просадки

Сравнение просадок HYDR и AIRR

Максимальная просадка HYDR за все время составила -89.28%, что больше максимальной просадки AIRR в -42.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYDR и AIRR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HYDRAIRRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.28%

-42.37%

-46.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.76%

-13.09%

-16.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-70.32%

-27.95%

-42.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.95%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.37%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-53.63%

-0.11%

-53.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-64.20%

-7.42%

-56.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.64%

3.53%

+9.11%

Волатильность

Сравнение волатильности HYDR и AIRR

Global X Hydrogen ETF (HYDR) имеет более высокую волатильность в 18.28% по сравнению с First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR) с волатильностью 6.86%. Это указывает на то, что HYDR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AIRR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HYDRAIRRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.28%

6.86%

+11.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.72%

19.88%

+15.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

54.22%

25.35%

+28.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

47.24%

25.30%

+21.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

47.24%

26.29%

+20.95%

Сравнение комиссий HYDR и AIRR

HYDR берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии AIRR в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYDR и AIRR

Дивидендная доходность HYDR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.89%, что больше доходности AIRR в 0.13%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIRR
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF		0.13%0.19%0.18%0.23%0.12%0.05%0.10%0.20%0.43%0.30%0.08%0.47%
HYDR
Global X Hydrogen ETF		1.89%3.82%0.40%0.00%0.00%0.06%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HYDR and AIRR have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HYDR has higher volatility (18.28%) compared to AIRR (6.86%). In terms of maximum drawdown, HYDR dropped -89.28% vs AIRR's -42.37%.

On 3-year performance, AIRR leads with 38.63% vs 14.46% for HYDR. On fees, HYDR is cheaper at 0.50% per year. On volatility, AIRR has been the lower-risk option at 6.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, AIRR has performed better with a 38.63% return vs 14.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HYDR is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.70% for AIRR.

HYDR has the higher dividend yield at 1.89%, compared with 0.13% for AIRR.

HYDR is categorized as Alternative Energy Equities, while AIRR is Building & Construction. HYDR tracks Solactive Global Hydrogen Index - Benchmark TR Net, while AIRR tracks Richard Bernstein Advisors American Industrial Renaissance (TR). They also come from different issuers: Global X and First Trust. Their fees differ too: 0.50% for HYDR and 0.70% for AIRR.

HYDR currently has the higher Sharpe Ratio (4.32 vs 2.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HYDR и AIRR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор