PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HYDR с KRBN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HYDR с KRBN

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

HYDR (Global X Hydrogen ETF) and KRBN (KraneShares Global Carbon ETF) are both exchange-traded funds - HYDR is a Alternative Energy Equities fund tracking the Solactive Global Hydrogen Index - Benchmark TR Net, while KRBN is a Commodities fund tracking the IHS Markit Global Carbon Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, HYDR returned 9.63%/yr vs 2.05%/yr for KRBN. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. HYDR charges 0.50%/yr vs 0.79%/yr for KRBN.

Доходность

Сравнение доходности HYDR и KRBN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Hydrogen ETF (HYDR) и KraneShares Global Carbon ETF (KRBN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HYDR показывает доходность 81.00%, что значительно выше, чем у KRBN с доходностью -8.16%.

HYDR

1 день
-10.38%
1 месяц
-10.89%
С начала года
81.00%
6 месяцев
55.00%
1 год
205.99%
3 года*
9.63%
5 лет*
—
10 лет*
—

KRBN

1 день
-1.72%
1 месяц
1.56%
С начала года
-8.16%
6 месяцев
-2.63%
1 год
11.68%
3 года*
2.05%
5 лет*
6.96%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HYDR и KRBN

2026 (YTD)20252024202320222021
HYDR
Global X Hydrogen ETF		81.00%43.73%-33.08%-36.49%-47.24%-13.89%
KRBN
KraneShares Global Carbon ETF		-8.16%23.11%-13.56%8.01%-12.75%44.51%

Correlation

The correlation between HYDR and KRBN is 0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2021 г.

0.12

Сравнение распределения секторов HYDR и KRBN

Секторы
HYDR
KRBN

Промышленность

84.7%

-

Сырьевые материалы

2.4%

-

Потребительский циклический сектор

2.3%

-

Технологии

0.5%

-

Энергетика

0.4%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

59.7%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Промышленность

HYDR
84.7%
KRBN

-

Сырьевые материалы

HYDR
2.4%
KRBN

-

Потребительский циклический сектор

HYDR
2.3%
KRBN

-

Технологии

HYDR
0.5%
KRBN

-

Энергетика

HYDR
0.4%
KRBN

-

Коммуникационные услуги

HYDR

-

KRBN

-

Потребительский защитный сектор

HYDR

-

KRBN

-

Финансовые услуги

HYDR

-

KRBN
59.7%

Здравоохранение

HYDR

-

KRBN

-

Недвижимость

HYDR

-

KRBN

-

Коммунальные услуги

HYDR

-

KRBN

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Hydrogen ETF

KraneShares Global Carbon ETF

Часто сравнивают с HYDR:
HYDR с HJENHYDR с ICLNHYDR с BLX.TOHYDR с VVMX.DEHYDR с AIRRHYDR с SPYHYDR с TQQQ
Часто сравнивают с KRBN:
KRBN с GRNKRBN с CRBNKRBN с CNRGKRBN с MLPRKRBN с LITKRBN с LCTDKRBN с VTV

Доходность на риск

HYDR vs. KRBN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HYDR
Ранг доходности на риск HYDR: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYDR: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYDR: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYDR: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYDR: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYDR: 8383
Ранг коэф-та Мартина
KRBN
Ранг доходности на риск KRBN: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KRBN: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KRBN: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KRBN: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KRBN: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KRBN: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HYDR c KRBN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Hydrogen ETF (HYDR) и KraneShares Global Carbon ETF (KRBN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HYDRKRBNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.76
0.62

+3.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.91
0.91

+3.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.12

+0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.97

0.47

+6.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.29

1.22

+15.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HYDR vs. KRBN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HYDR на текущий момент составляет 3.76, что выше коэффициента Шарпа KRBN равного 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYDR и KRBN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HYDRKRBNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.76

0.62

+3.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.25

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.28

0.55

-0.83

Просадки

Сравнение просадок HYDR и KRBN

Максимальная просадка HYDR за все время составила -89.28%, что больше максимальной просадки KRBN в -36.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYDR и KRBN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HYDRKRBNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.28%

-36.42%

-52.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.76%

-24.98%

-4.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-70.32%

-27.34%

-42.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-36.42%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-58.44%

-16.28%

-42.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-64.20%

-16.14%

-48.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.71%

9.59%

+3.12%

Волатильность

Сравнение волатильности HYDR и KRBN

Global X Hydrogen ETF (HYDR) имеет более высокую волатильность в 21.08% по сравнению с KraneShares Global Carbon ETF (KRBN) с волатильностью 5.38%. Это указывает на то, что HYDR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KRBN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HYDRKRBNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.08%

5.38%

+15.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.49%

16.70%

+20.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

55.25%

18.98%

+36.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

47.45%

28.10%

+19.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

47.45%

28.62%

+18.83%

Сравнение комиссий HYDR и KRBN

HYDR берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии KRBN в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYDR и KRBN

Дивидендная доходность HYDR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.11%, что больше доходности KRBN в 2.07%

ПозицияTTM20252024202320222021
HYDR
Global X Hydrogen ETF		2.11%3.82%0.40%0.00%0.00%0.06%
KRBN
KraneShares Global Carbon ETF		2.07%1.90%7.10%7.60%22.91%0.49%

Часто задаваемые вопросы

HYDR and KRBN have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HYDR has higher volatility (21.08%) compared to KRBN (5.38%). In terms of maximum drawdown, HYDR dropped -89.28% vs KRBN's -36.42%.

On 3-year performance, HYDR leads with 9.63% vs 2.05% for KRBN. On fees, HYDR is cheaper at 0.50% per year. On volatility, KRBN has been the lower-risk option at 5.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, HYDR has performed better with a 9.63% return vs 2.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HYDR is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.79% for KRBN.

HYDR has the higher dividend yield at 2.11%, compared with 2.07% for KRBN.

HYDR is categorized as Alternative Energy Equities, while KRBN is Commodities. HYDR tracks Solactive Global Hydrogen Index - Benchmark TR Net, while KRBN tracks IHS Markit Global Carbon Index. They also come from different issuers: Global X and CICC. Their fees differ too: 0.50% for HYDR and 0.79% for KRBN.

HYDR currently has the higher Sharpe Ratio (3.76 vs 0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HYDR и KRBN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор