PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HYDR с HJEN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HYDR с HJEN

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

HYDR (Global X Hydrogen ETF) and HJEN (Direxion Hydrogen ETF) are both Alternative Energy Equities funds - HYDR tracks the Solactive Global Hydrogen Index - Benchmark TR Net while HJEN tracks the Indxx Hydrogen Economy Index - Benchmark TR Net. Both are passively managed. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HYDR charges 0.50%/yr vs 0.45%/yr for HJEN.

Доходность

Сравнение доходности HYDR и HJEN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Hydrogen ETF (HYDR) и Direxion Hydrogen ETF (HJEN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

HYDR

1 день
-3.06%
1 месяц
-27.06%
С начала года
63.57%
6 месяцев
56.73%
1 год
142.91%
3 года*
6.94%
5 лет*
—
10 лет*
—

HJEN

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HYDR и HJEN

2026 (YTD)20252024202320222021
HYDR
Global X Hydrogen ETF		63.57%43.73%-33.08%-36.49%-47.24%-15.79%
HJEN
Direxion Hydrogen ETF		0.00%0.00%-10.90%-8.69%-33.27%-4.52%

Correlation

The correlation between HYDR and HJEN is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2021 г.

0.69

The correlation between HYDR and HJEN shifts across timeframes, from 0.46 (3 years) to 0.69 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов HYDR и HJEN

Секторы
HYDR
HJEN

Промышленность

81.1%
31.7%

Потребительский циклический сектор

5.7%

-

Сырьевые материалы

4.5%
9.2%

Энергетика

1.2%
8.3%

Технологии

0.7%
7.6%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

3.3%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Промышленность

HYDR
81.1%
HJEN
31.7%

Потребительский циклический сектор

HYDR
5.7%
HJEN

-

Сырьевые материалы

HYDR
4.5%
HJEN
9.2%

Энергетика

HYDR
1.2%
HJEN
8.3%

Технологии

HYDR
0.7%
HJEN
7.6%

Коммуникационные услуги

HYDR

-

HJEN

-

Потребительский защитный сектор

HYDR

-

HJEN

-

Финансовые услуги

HYDR

-

HJEN
3.3%

Здравоохранение

HYDR

-

HJEN

-

Недвижимость

HYDR

-

HJEN

-

Коммунальные услуги

HYDR

-

HJEN

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Hydrogen ETF

Direxion Hydrogen ETF

Часто сравнивают с HYDR:
HYDR с ICLNHYDR с BLX.TOHYDR с KRBNHYDR с VVMX.DEHYDR с AIRRHYDR с SPYHYDR с TQQQ
Часто сравнивают с HJEN:
HJEN с REMXHJEN с CNRGHJEN с CMIHJEN с VOOHJEN с VTIHJEN с 36BA.DEHJEN с NLR

Доходность на риск

HYDR vs. HJEN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HYDR
Ранг доходности на риск HYDR: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYDR: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYDR: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYDR: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYDR: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYDR: 6565
Ранг коэф-та Мартина
HJEN

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HYDR c HJEN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Hydrogen ETF (HYDR) и Direxion Hydrogen ETF (HJEN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HYDRHJENDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.59

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.12

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.83

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.38

—

—

HYDR vs. HJEN - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HYDR и HJEN

Загрузка графика...

Показатели просадок

HYDRHJENРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.28%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.76%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-70.32%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-62.44%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-64.12%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.83%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности HYDR и HJEN

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HYDRHJENРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.43%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

38.58%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

55.53%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

47.51%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

47.51%

—

—

Сравнение комиссий HYDR и HJEN

HYDR берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии HJEN в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYDR и HJEN

Дивидендная доходность HYDR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.33%, тогда как HJEN не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021
HJEN
Direxion Hydrogen ETF		0.00%0.00%0.91%1.50%1.24%0.76%
HYDR
Global X Hydrogen ETF		2.33%3.82%0.40%0.00%0.00%0.06%

Часто задаваемые вопросы

HYDR and HJEN have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, HJEN is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

HJEN is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.50% for HYDR.

HYDR has the higher dividend yield at 2.33%, compared with 0.00% for HJEN.

HYDR tracks Solactive Global Hydrogen Index - Benchmark TR Net, while HJEN tracks Indxx Hydrogen Economy Index - Benchmark TR Net. They also come from different issuers: Global X and Direxion. Their fees differ too: 0.50% for HYDR and 0.45% for HJEN.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HYDR и HJEN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор