Сравнение HYDR с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Hydrogen ETF (HYDR) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).
HYDR и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HYDR - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Global Hydrogen Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 12 июл. 2021 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности HYDR и SPY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HYDR и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
HYDR Global X Hydrogen ETF | 14.75% | 43.73% | -33.08% | -36.49% | -47.24% | -13.89% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | -3.65% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -18.18% | 9.61% |
Доходность по периодам
С начала года, HYDR показывает доходность 14.75%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%.
HYDR
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- -5.99%
- С начала года
- 14.75%
- 6 месяцев
- -0.04%
- 1 год
- 117.67%
- 3 года*
- -11.33%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPY
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -3.65%
- 6 месяцев
- -1.42%
- 1 год
- 18.14%
- 3 года*
- 18.48%
- 5 лет*
- 11.86%
- 10 лет*
- 14.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HYDR и SPY
HYDR берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Доходность на риск
HYDR vs. SPY — Ранг доходности на риск
HYDR
SPY
Сравнение HYDR c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Hydrogen ETF (HYDR) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HYDR | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.40 | 0.96 | +1.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.99 | 1.49 | +1.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.23 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.13 | 1.53 | +2.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.89 | 7.27 | +2.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HYDR | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.40 | 0.96 | +1.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.70 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.47 | 0.56 | -1.03 |
Корреляция
Корреляция между HYDR и SPY составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYDR и SPY
Дивидендная доходность HYDR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.33%, что больше доходности SPY в 1.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYDR Global X Hydrogen ETF | 3.33% | 3.82% | 0.40% | 0.00% | 0.00% | 0.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.13% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок HYDR и SPY
Максимальная просадка HYDR за все время составила -89.28%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYDR и SPY.
Загрузка...
Показатели просадок
| HYDR | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.28% | -55.19% | -34.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.76% | -12.05% | -17.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.50% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -73.65% | -5.53% | -68.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -64.40% | -9.09% | -55.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.42% | 2.54% | +9.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности HYDR и SPY
Global X Hydrogen ETF (HYDR) имеет более высокую волатильность в 13.62% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что HYDR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HYDR | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.62% | 5.35% | +8.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.08% | 9.50% | +28.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.41% | 19.06% | +30.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.23% | 17.06% | +29.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.23% | 17.92% | +28.31% |