PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HYDR с PWER
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HYDR с PWER

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HYDR (Global X Hydrogen ETF) and PWER (Macquarie Energy Transition ETF) are both Alternative Energy Equities funds. HYDR is passively managed, while PWER is actively managed. Over the past year, HYDR returned 232.59% vs 70.46% for PWER. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HYDR charges 0.50%/yr vs 0.80%/yr for PWER.

Доходность

Сравнение доходности HYDR и PWER

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Hydrogen ETF (HYDR) и Macquarie Energy Transition ETF (PWER). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HYDR показывает доходность 101.95%, что значительно выше, чем у PWER с доходностью 30.93%.

HYDR

1 день
-3.90%
1 месяц
2.47%
С начала года
101.95%
6 месяцев
76.41%
1 год
232.59%
3 года*
14.46%
5 лет*
—
10 лет*
—

PWER

1 день
-0.32%
1 месяц
5.65%
С начала года
30.93%
6 месяцев
33.59%
1 год
70.46%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HYDR и PWER

2026 (YTD)202520242023
HYDR
Global X Hydrogen ETF		101.95%43.73%-33.08%5.66%
PWER
Macquarie Energy Transition ETF		30.93%35.28%-3.50%9.72%

Correlation

The correlation between HYDR and PWER is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 нояб. 2023 г.

0.60

The correlation between HYDR and PWER has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.60 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов HYDR и PWER

Секторы
HYDR
PWER

Промышленность

84.7%
12.2%

Сырьевые материалы

2.4%
41.0%

Потребительский циклический сектор

2.3%

-

Технологии

0.5%
3.8%

Энергетика

0.4%
41.1%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

1.9%

Промышленность

HYDR
84.7%
PWER
12.2%

Сырьевые материалы

HYDR
2.4%
PWER
41.0%

Потребительский циклический сектор

HYDR
2.3%
PWER

-

Технологии

HYDR
0.5%
PWER
3.8%

Энергетика

HYDR
0.4%
PWER
41.1%

Коммуникационные услуги

HYDR

-

PWER

-

Потребительский защитный сектор

HYDR

-

PWER

-

Финансовые услуги

HYDR

-

PWER

-

Здравоохранение

HYDR

-

PWER

-

Недвижимость

HYDR

-

PWER

-

Коммунальные услуги

HYDR

-

PWER
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Hydrogen ETF

Macquarie Energy Transition ETF

Часто сравнивают с HYDR:
HYDR с HJENHYDR с ICLNHYDR с BLX.TOHYDR с KRBNHYDR с VVMX.DEHYDR с AIRRHYDR с SPY
Часто сравнивают с PWER:
PWER с GRIDPWER с STAXPWER с ERTHPWER с RAYSPWER с ACESPWER с FANPWER с BILD

Доходность на риск

HYDR vs. PWER — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HYDR
Ранг доходности на риск HYDR: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYDR: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYDR: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYDR: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYDR: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYDR: 8787
Ранг коэф-та Мартина
PWER
Ранг доходности на риск PWER: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PWER: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PWER: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PWER: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PWER: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PWER: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HYDR c PWER - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Hydrogen ETF (HYDR) и Macquarie Energy Transition ETF (PWER). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HYDRPWERDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.32
3.60

+0.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.37
4.43

-0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.58

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.87

7.81

+0.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.50

32.25

-13.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HYDR vs. PWER - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HYDR на текущий момент составляет 4.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PWER равному 3.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYDR и PWER, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HYDRPWERРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.32

3.60

+0.73

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.24

1.23

-1.47

Просадки

Сравнение просадок HYDR и PWER

Максимальная просадка HYDR за все время составила -89.28%, что больше максимальной просадки PWER в -29.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYDR и PWER.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HYDRPWERРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.28%

-29.68%

-59.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.76%

-9.07%

-20.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-70.32%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-53.63%

-1.32%

-52.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-64.20%

-6.22%

-57.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.64%

2.19%

+10.45%

Волатильность

Сравнение волатильности HYDR и PWER

Global X Hydrogen ETF (HYDR) имеет более высокую волатильность в 18.28% по сравнению с Macquarie Energy Transition ETF (PWER) с волатильностью 6.14%. Это указывает на то, что HYDR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PWER. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HYDRPWERРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.28%

6.14%

+12.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.72%

15.52%

+20.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

54.22%

19.69%

+34.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

47.24%

23.35%

+23.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

47.24%

23.35%

+23.89%

Сравнение комиссий HYDR и PWER

HYDR берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии PWER в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYDR и PWER

Дивидендная доходность HYDR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.89%, что больше доходности PWER в 1.05%

ПозицияTTM20252024202320222021
HYDR
Global X Hydrogen ETF		1.89%3.82%0.40%0.00%0.00%0.06%
PWER
Macquarie Energy Transition ETF		1.05%1.37%1.05%0.06%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HYDR and PWER have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HYDR has higher volatility (18.28%) compared to PWER (6.14%). In terms of maximum drawdown, HYDR dropped -89.28% vs PWER's -29.68%.

On 1-year performance, HYDR leads with 232.59% vs 70.46% for PWER. On fees, HYDR is cheaper at 0.50% per year. On volatility, PWER has been the lower-risk option at 6.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, HYDR has performed better with a 232.59% return vs 70.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HYDR is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.80% for PWER.

HYDR has the higher dividend yield at 1.89%, compared with 1.05% for PWER.

They also come from different issuers: Global X and Macquarie. Their fees differ too: 0.50% for HYDR and 0.80% for PWER.

HYDR currently has the higher Sharpe Ratio (4.32 vs 3.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HYDR и PWER

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор