PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение HYDB с YLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности HYDB и YLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares High Yield Bond Factor ETF (HYDB) и Principal Active High Yield ETF (YLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HYDB и YLD


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HYDB
iShares High Yield Bond Factor ETF
-0.40%8.10%9.11%14.02%-9.99%5.14%7.39%16.13%-3.18%3.38%
YLD
Principal Active High Yield ETF
0.88%6.55%9.19%12.93%-8.78%9.17%1.50%13.58%-3.30%2.66%

Доходность по периодам

С начала года, HYDB показывает доходность -0.40%, что значительно ниже, чем у YLD с доходностью 0.88%.


HYDB

1 день
0.24%
1 месяц
-1.25%
С начала года
-0.40%
6 месяцев
0.62%
1 год
6.18%
3 года*
8.91%
5 лет*
4.56%
10 лет*

YLD

1 день
-0.07%
1 месяц
-0.60%
С начала года
0.88%
6 месяцев
1.03%
1 год
6.77%
3 года*
8.51%
5 лет*
4.93%
10 лет*
5.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares High Yield Bond Factor ETF

Principal Active High Yield ETF

Сравнение комиссий HYDB и YLD

HYDB берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии YLD в 0.39%.


Доходность на риск

HYDB vs. YLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

HYDB
Ранг доходности на риск HYDB: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYDB: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYDB: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYDB: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYDB: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYDB: 6060
Ранг коэф-та Мартина

YLD
Ранг доходности на риск YLD: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YLD: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YLD: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YLD: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YLD: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YLD: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HYDB c YLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares High Yield Bond Factor ETF (HYDB) и Principal Active High Yield ETF (YLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


HYDBYLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.05

1.05

+0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.51

1.55

-0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.25

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.30

1.56

-0.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.28

8.23

-1.95

HYDB vs. YLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HYDB на текущий момент составляет 1.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа YLD равному 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYDB и YLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


HYDBYLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

1.05

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.78

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.63

+0.06

Корреляция

Корреляция между HYDB и YLD составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов HYDB и YLD

Дивидендная доходность HYDB за последние двенадцать месяцев составляет около 7.20%, что меньше доходности YLD в 7.38%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HYDB
iShares High Yield Bond Factor ETF
7.20%7.04%6.95%7.00%6.30%4.70%5.81%5.68%6.16%2.70%0.00%0.00%
YLD
Principal Active High Yield ETF
7.38%7.33%7.12%6.46%6.51%3.92%4.40%4.81%5.42%6.28%4.47%2.56%

Просадки

Сравнение просадок HYDB и YLD

Максимальная просадка HYDB за все время составила -21.58%, что меньше максимальной просадки YLD в -28.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYDB и YLD.


Загрузка...

Показатели просадок


HYDBYLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.58%

-28.34%

+6.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.84%

-4.42%

-0.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.28%

-13.89%

-0.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.56%

-0.85%

-0.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.43%

-2.74%

+0.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.00%

0.84%

+0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности HYDB и YLD

iShares High Yield Bond Factor ETF (HYDB) и Principal Active High Yield ETF (YLD) имеют волатильность 2.23% и 2.34% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


HYDBYLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.23%

2.34%

-0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.92%

3.40%

-0.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.89%

6.50%

-0.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.02%

6.38%

+0.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.82%

8.26%

-0.44%