PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HYDB с WEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HYDB с WEX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

HYDB (iShares High Yield Bond Factor ETF) is High Yield Bonds fund tracking the BlackRock High Yield Defensive Bond Index, while WEX (WEX Inc.) is a stock. Over the past 5 years, HYDB returned 4.55%/yr vs -7.60%/yr for WEX. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности HYDB и WEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares High Yield Bond Factor ETF (HYDB) и WEX Inc. (WEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HYDB показывает доходность 1.56%, что значительно выше, чем у WEX с доходностью -10.67%.

HYDB

1 день
0.02%
1 месяц
0.22%
С начала года
1.56%
6 месяцев
1.43%
1 год
6.13%
3 года*
9.32%
5 лет*
4.55%
10 лет*
—

WEX

1 день
-1.04%
1 месяц
-10.09%
С начала года
-10.67%
6 месяцев
-12.85%
1 год
-8.00%
3 года*
-8.34%
5 лет*
-7.60%
10 лет*
5.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HYDB и WEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HYDB
iShares High Yield Bond Factor ETF		1.56%8.10%9.11%14.02%-9.99%5.14%7.39%16.13%-3.18%3.38%
WEX
WEX Inc.		-10.67%-15.02%-9.88%18.88%16.57%-31.02%-2.83%49.55%-0.83%28.73%

Correlation

The correlation between HYDB and WEX is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.36

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2017 г.

0.44

Over the past year, the correlation between HYDB and WEX has dropped to 0.23 - well below their long-term average of 0.44, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares High Yield Bond Factor ETF

WEX Inc.

Часто сравнивают с HYDB:
HYDB с HYGHYDB с SPHYHYDB с VWEAXHYDB с HYBBHYDB с SHYGHYDB с IGEBHYDB с EMCB
Часто сравнивают с WEX:
WEX с KTECWEX с RSEEWEX с SPYWEX с VOOWEX с SCHDWEX с AAPLWEX с MSFT

Доходность на риск

HYDB vs. WEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HYDB
Ранг доходности на риск HYDB: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYDB: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYDB: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYDB: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYDB: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYDB: 6161
Ранг коэф-та Мартина
WEX
Ранг доходности на риск WEX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WEX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WEX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WEX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WEX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WEX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HYDB c WEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares High Yield Bond Factor ETF (HYDB) и WEX Inc. (WEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HYDBWEXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.61
-0.21

+1.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.43
-0.03

+2.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.00

+0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.18

-0.26

+2.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.57

-0.58

+10.15

HYDB vs. WEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HYDB на текущий момент составляет 1.61, что выше коэффициента Шарпа WEX равного -0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYDB и WEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HYDB и WEX

Максимальная просадка HYDB за все время составила -21.58%, что меньше максимальной просадки WEX в -78.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYDB и WEX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HYDBWEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.58%

-78.96%

+57.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.83%

-31.40%

+28.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.58%

-53.15%

+47.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.28%

-53.15%

+38.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-64.60%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.22%

-45.06%

+44.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.38%

-17.55%

+15.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.64%

13.84%

-13.20%

Волатильность

Сравнение волатильности HYDB и WEX

Текущая волатильность для iShares High Yield Bond Factor ETF (HYDB) составляет 1.02%, в то время как у WEX Inc. (WEX) волатильность равна 11.12%. Это указывает на то, что HYDB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HYDBWEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.02%

11.12%

-10.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.02%

33.01%

-29.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.83%

38.06%

-34.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.05%

36.81%

-29.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.74%

40.09%

-32.35%

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYDB и WEX

Дивидендная доходность HYDB за последние двенадцать месяцев составляет около 6.99%, тогда как WEX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
HYDB
iShares High Yield Bond Factor ETF		6.99%7.04%6.95%7.00%6.30%4.70%5.81%5.68%6.16%2.70%
WEX
WEX Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HYDB and WEX have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WEX has higher volatility (11.12%) compared to HYDB (1.02%). In terms of maximum drawdown, HYDB dropped -21.58% vs WEX's -78.96%.

HYDB currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs -0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HYDB и WEX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор