PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HYDB с WEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HYDB с WEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares High Yield Bond Factor ETF (HYDB) и WEX Inc. (WEX).

HYDB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность BlackRock High Yield Defensive Bond Index. Фонд был запущен 11 июл. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности HYDB и WEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares High Yield Bond Factor ETF (HYDB) и WEX Inc. (WEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HYDB и WEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HYDB
iShares High Yield Bond Factor ETF		-0.40%8.10%9.11%14.02%-9.99%5.14%7.39%16.13%-3.18%3.38%
WEX
WEX Inc.		0.93%-15.02%-9.88%18.88%16.57%-31.02%-2.83%49.55%-0.83%27.82%

Доходность по периодам

С начала года, HYDB показывает доходность -0.40%, что значительно ниже, чем у WEX с доходностью 0.93%.

HYDB

1 день
0.24%
1 месяц
-1.25%
С начала года
-0.40%
6 месяцев
0.62%
1 год
6.18%
3 года*
8.91%
5 лет*
4.56%
10 лет*
—

WEX

1 день
-1.75%
1 месяц
-4.84%
С начала года
0.93%
6 месяцев
-5.80%
1 год
-6.56%
3 года*
-6.49%
5 лет*
-7.03%
10 лет*
5.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares High Yield Bond Factor ETF

WEX Inc.

Часто сравнивают с HYDB:
HYDB с HYGHYDB с VWEAXHYDB с SPHYHYDB с HYBBHYDB с SHYGHYDB с IGEBHYDB с EMCB
Часто сравнивают с WEX:
WEX с KTECWEX с RSEEWEX с SPYWEX с VOOWEX с MSFTWEX с VGTWEX с AAPL

Доходность на риск

HYDB vs. WEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HYDB
Ранг доходности на риск HYDB: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYDB: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYDB: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYDB: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYDB: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYDB: 6060
Ранг коэф-та Мартина
WEX
Ранг доходности на риск WEX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WEX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WEX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WEX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WEX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WEX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HYDB c WEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares High Yield Bond Factor ETF (HYDB) и WEX Inc. (WEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HYDBWEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.05

-0.15

+1.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.51

0.08

+1.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.01

+0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.30

-0.14

+1.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.28

-0.32

+6.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HYDB vs. WEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HYDB на текущий момент составляет 1.05, что выше коэффициента Шарпа WEX равного -0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYDB и WEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HYDBWEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

-0.15

+1.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

-0.20

+0.85

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.15

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.28

+0.42

Корреляция

Корреляция между HYDB и WEX составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYDB и WEX

Дивидендная доходность HYDB за последние двенадцать месяцев составляет около 7.20%, тогда как WEX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020201920182017
HYDB
iShares High Yield Bond Factor ETF		7.20%7.04%6.95%7.00%6.30%4.70%5.81%5.68%6.16%2.70%
WEX
WEX Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HYDB и WEX

Максимальная просадка HYDB за все время составила -21.58%, что меньше максимальной просадки WEX в -78.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYDB и WEX.

Загрузка...

Показатели просадок

HYDBWEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.58%

-78.96%

+57.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.84%

-29.87%

+25.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.28%

-53.15%

+38.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-64.60%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.56%

-37.92%

+36.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.43%

-17.32%

+14.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.00%

13.25%

-12.25%

Волатильность

Сравнение волатильности HYDB и WEX

Текущая волатильность для iShares High Yield Bond Factor ETF (HYDB) составляет 2.23%, в то время как у WEX Inc. (WEX) волатильность равна 10.33%. Это указывает на то, что HYDB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HYDBWEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.23%

10.33%

-8.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.92%

25.30%

-22.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.89%

42.65%

-36.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.02%

35.65%

-28.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.82%

39.67%

-31.85%