Сравнение HYDB с USHY
HYDB (iShares High Yield Bond Factor ETF) and USHY (iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF) are both High Yield Bonds funds from iShares - HYDB tracks the BlackRock High Yield Defensive Bond Index while USHY tracks the ICE BofA US High Yield Constrained Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, HYDB returned 4.69%/yr vs 4.29%/yr for USHY. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. HYDB charges 0.35%/yr vs 0.15%/yr for USHY.
Доходность
Сравнение доходности HYDB и USHY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HYDB показывает доходность 1.43%, что значительно ниже, чем у USHY с доходностью 1.64%.
HYDB
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 1.43%
- 6 месяцев
- 1.98%
- 1 год
- 7.09%
- 3 года*
- 9.23%
- 5 лет*
- 4.69%
- 10 лет*
- —
USHY
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- 0.46%
- С начала года
- 1.64%
- 6 месяцев
- 1.98%
- 1 год
- 6.99%
- 3 года*
- 9.01%
- 5 лет*
- 4.29%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HYDB и USHY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYDB iShares High Yield Bond Factor ETF | 1.43% | 8.10% | 9.11% | 14.02% | -9.99% | 5.14% | 7.39% | 16.13% | -3.18% | 0.38% |
USHY iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF | 1.64% | 8.81% | 8.45% | 12.73% | -11.18% | 5.02% | 6.17% | 14.24% | -2.41% | 0.16% |
Correlation
The correlation between HYDB and USHY is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.96 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2017 г. | 0.88 |
The correlation between HYDB and USHY has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HYDB vs. USHY — Ранг доходности на риск
HYDB
USHY
Сравнение HYDB c USHY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares High Yield Bond Factor ETF (HYDB) и iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF (USHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HYDB | USHY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.37 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.51 | 2.89 | -0.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.12 | 12.99 | -1.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HYDB | USHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.88 | 1.93 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | 0.59 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.58 | +0.13 |
Просадки
Сравнение просадок HYDB и USHY
Максимальная просадка HYDB за все время составила -21.58%, примерно равная максимальной просадке USHY в -22.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYDB и USHY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HYDB | USHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.58% | -22.44% | +0.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.83% | -2.43% | -0.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.58% | -4.66% | -0.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.28% | -15.56% | +1.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.11% | -0.06% | -0.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.39% | -2.66% | +0.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.64% | 0.54% | +0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности HYDB и USHY
iShares High Yield Bond Factor ETF (HYDB) и iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF (USHY) имеют волатильность 1.12% и 1.14% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HYDB | USHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.12% | 1.14% | -0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.93% | 2.92% | +0.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.78% | 3.65% | +0.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.04% | 7.34% | -0.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.76% | 8.25% | -0.49% |
Сравнение комиссий HYDB и USHY
HYDB берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии USHY в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYDB и USHY
Дивидендная доходность HYDB за последние двенадцать месяцев составляет около 7.00%, что больше доходности USHY в 6.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYDB iShares High Yield Bond Factor ETF | 7.00% | 7.04% | 6.95% | 7.00% | 6.30% | 4.70% | 5.81% | 5.68% | 6.16% | 2.70% |
USHY iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF | 6.91% | 6.79% | 6.89% | 6.63% | 6.08% | 5.07% | 5.30% | 5.92% | 6.30% | 0.73% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, HYDB and USHY move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
USHY has higher volatility (1.14%) compared to HYDB (1.12%). In terms of maximum drawdown, HYDB dropped -21.58% vs USHY's -22.44%.
On 5-year performance, HYDB leads with 4.69% vs 4.29% for USHY. On fees, USHY is cheaper at 0.15% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, HYDB has performed better with a 4.69% return vs 4.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
USHY is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.35% for HYDB.
HYDB has the higher dividend yield at 7.00%, compared with 6.91% for USHY.
HYDB tracks BlackRock High Yield Defensive Bond Index, while USHY tracks ICE BofA US High Yield Constrained Index. Their fees differ too: 0.35% for HYDB and 0.15% for USHY.
USHY currently has the higher Sharpe Ratio (1.93 vs 1.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HYDB и USHY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор