Сравнение HYDB с THY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares High Yield Bond Factor ETF (HYDB) и Agility Shares Dynamic Tactical Income ETF (THY).
HYDB и THY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HYDB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность BlackRock High Yield Defensive Bond Index. Фонд был запущен 11 июл. 2017 г.. THY - это активно управляемый фонд от Toews Corp.. Фонд был запущен 25 июн. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности HYDB и THY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HYDB и THY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYDB iShares High Yield Bond Factor ETF | -0.40% | 8.10% | 9.11% | 14.02% | -9.99% | 5.14% | 11.57% |
THY Agility Shares Dynamic Tactical Income ETF | 0.19% | 4.44% | 5.38% | 4.97% | -5.62% | -0.46% | 4.04% |
Доходность по периодам
С начала года, HYDB показывает доходность -0.40%, что значительно ниже, чем у THY с доходностью 0.19%.
HYDB
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -1.25%
- С начала года
- -0.40%
- 6 месяцев
- 0.62%
- 1 год
- 6.18%
- 3 года*
- 8.91%
- 5 лет*
- 4.56%
- 10 лет*
- —
THY
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -0.49%
- С начала года
- 0.19%
- 6 месяцев
- -0.60%
- 1 год
- 5.75%
- 3 года*
- 4.77%
- 5 лет*
- 1.77%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HYDB и THY
HYDB берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии THY в 1.36%.
Доходность на риск
HYDB vs. THY — Ранг доходности на риск
HYDB
THY
Сравнение HYDB c THY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares High Yield Bond Factor ETF (HYDB) и Agility Shares Dynamic Tactical Income ETF (THY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HYDB | THY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.05 | 1.82 | -0.76 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.51 | 2.83 | -1.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.36 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.30 | 3.49 | -2.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.28 | 8.98 | -2.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HYDB | THY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05 | 1.82 | -0.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.39 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.48 | +0.21 |
Корреляция
Корреляция между HYDB и THY составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYDB и THY
Дивидендная доходность HYDB за последние двенадцать месяцев составляет около 7.20%, что больше доходности THY в 5.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYDB iShares High Yield Bond Factor ETF | 7.20% | 7.04% | 6.95% | 7.00% | 6.30% | 4.70% | 5.81% | 5.68% | 6.16% | 2.70% |
THY Agility Shares Dynamic Tactical Income ETF | 5.48% | 6.00% | 5.09% | 4.59% | 2.56% | 3.46% | 2.53% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HYDB и THY
Максимальная просадка HYDB за все время составила -21.58%, что больше максимальной просадки THY в -8.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYDB и THY.
Загрузка...
Показатели просадок
| HYDB | THY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.58% | -8.56% | -13.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.84% | -1.60% | -3.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.28% | -8.56% | -5.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.56% | -0.90% | -0.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.43% | -2.68% | +0.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.00% | 0.62% | +0.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности HYDB и THY
iShares High Yield Bond Factor ETF (HYDB) имеет более высокую волатильность в 2.23% по сравнению с Agility Shares Dynamic Tactical Income ETF (THY) с волатильностью 0.62%. Это указывает на то, что HYDB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с THY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HYDB | THY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.23% | 0.62% | +1.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.92% | 1.96% | +0.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.89% | 3.18% | +2.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.02% | 4.52% | +2.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.82% | 4.51% | +3.31% |