Сравнение HYDB с RSEE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares High Yield Bond Factor ETF (HYDB) и Rareview Systematic Equity ETF (RSEE).
HYDB и RSEE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HYDB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность BlackRock High Yield Defensive Bond Index. Фонд был запущен 11 июл. 2017 г.. RSEE - это активно управляемый фонд от Rareview Funds. Фонд был запущен 20 янв. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности HYDB и RSEE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HYDB и RSEE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
HYDB iShares High Yield Bond Factor ETF | -0.40% | 8.10% | 9.11% | 14.02% | -8.39% |
RSEE Rareview Systematic Equity ETF | -3.85% | 20.54% | 18.54% | 10.21% | -1.61% |
Доходность по периодам
С начала года, HYDB показывает доходность -0.40%, что значительно выше, чем у RSEE с доходностью -3.85%.
HYDB
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -1.25%
- С начала года
- -0.40%
- 6 месяцев
- 0.62%
- 1 год
- 6.18%
- 3 года*
- 8.91%
- 5 лет*
- 4.56%
- 10 лет*
- —
RSEE
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- -8.31%
- С начала года
- -3.85%
- 6 месяцев
- -1.16%
- 1 год
- 19.20%
- 3 года*
- 13.08%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HYDB и RSEE
HYDB берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии RSEE в 1.27%.
Доходность на риск
HYDB vs. RSEE — Ранг доходности на риск
HYDB
RSEE
Сравнение HYDB c RSEE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares High Yield Bond Factor ETF (HYDB) и Rareview Systematic Equity ETF (RSEE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HYDB | RSEE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.05 | 0.82 | +0.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.51 | 1.32 | +0.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.19 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.30 | 1.31 | -0.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.28 | 5.57 | +0.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HYDB | RSEE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05 | 0.82 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.53 | +0.16 |
Корреляция
Корреляция между HYDB и RSEE составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYDB и RSEE
Дивидендная доходность HYDB за последние двенадцать месяцев составляет около 7.20%, что больше доходности RSEE в 0.25%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYDB iShares High Yield Bond Factor ETF | 7.20% | 7.04% | 6.95% | 7.00% | 6.30% | 4.70% | 5.81% | 5.68% | 6.16% | 2.70% |
RSEE Rareview Systematic Equity ETF | 0.25% | 0.24% | 9.02% | 0.84% | 1.97% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HYDB и RSEE
Максимальная просадка HYDB за все время составила -21.58%, примерно равная максимальной просадке RSEE в -21.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYDB и RSEE.
Загрузка...
Показатели просадок
| HYDB | RSEE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.58% | -21.60% | +0.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.84% | -14.97% | +10.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.28% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.56% | -9.95% | +8.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.43% | -3.86% | +1.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.00% | 3.53% | -2.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности HYDB и RSEE
Текущая волатильность для iShares High Yield Bond Factor ETF (HYDB) составляет 2.23%, в то время как у Rareview Systematic Equity ETF (RSEE) волатильность равна 7.74%. Это указывает на то, что HYDB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RSEE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HYDB | RSEE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.23% | 7.74% | -5.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.92% | 13.71% | -10.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.89% | 23.47% | -17.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.02% | 18.95% | -11.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.82% | 18.95% | -11.13% |