Сравнение RSEE с RTAI

С начала года, RSEE показывает доходность -3.85%, что значительно ниже, чем у RTAI с доходностью -0.78%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

RSEE берет комиссию в 1.27%, что меньше комиссии RTAI в 3.78%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rareview Systematic Equity ETF (RSEE) и Rareview Tax Advantaged Income ETF (RTAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа RSEE на текущий момент составляет 0.82, что выше коэффициента Шарпа RTAI равного 0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSEE и RTAI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между RSEE и RTAI составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивидендная доходность RSEE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.25%, что меньше доходности RTAI в 5.49%

Максимальная просадка RSEE за все время составила -21.60%, что меньше максимальной просадки RTAI в -34.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSEE и RTAI.

Rareview Systematic Equity ETF (RSEE) имеет более высокую волатильность в 7.74% по сравнению с Rareview Tax Advantaged Income ETF (RTAI) с волатильностью 2.96%. Это указывает на то, что RSEE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RTAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.