PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HYDB с LDRH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HYDB с LDRH

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares High Yield Bond Factor ETF (HYDB) и iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF (LDRH).

HYDB и LDRH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HYDB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность BlackRock High Yield Defensive Bond Index. Фонд был запущен 11 июл. 2017 г.. LDRH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность BlackRock iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder Index. Фонд был запущен 7 нояб. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности HYDB и LDRH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares High Yield Bond Factor ETF (HYDB) и iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF (LDRH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HYDB и LDRH

2026 (YTD)20252024
HYDB
iShares High Yield Bond Factor ETF		-0.16%8.10%-0.53%
LDRH
iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF		0.75%7.18%0.21%

Доходность по периодам

С начала года, HYDB показывает доходность -0.16%, что значительно ниже, чем у LDRH с доходностью 0.75%.

HYDB

1 день
0.25%
1 месяц
-0.81%
С начала года
-0.16%
6 месяцев
1.00%
1 год
6.33%
3 года*
8.98%
5 лет*
4.61%
10 лет*
—

LDRH

1 день
0.09%
1 месяц
-0.13%
С начала года
0.75%
6 месяцев
1.88%
1 год
6.61%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares High Yield Bond Factor ETF

iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF

Часто сравнивают с HYDB:
HYDB с HYGHYDB с VWEAXHYDB с SPHYHYDB с HYBBHYDB с SHYGHYDB с IGEBHYDB с EMCB
Часто сравнивают с LDRH:
LDRH с FXNAXLDRH с VGHYLDRH с XHYFLDRH с SPHYLDRH с STIPLDRH с GHYBLDRH с IBHE

Сравнение комиссий HYDB и LDRH

И HYDB, и LDRH имеют комиссию равную 0.35%.

HYDB
iShares High Yield Bond Factor ETF
LDRH
iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF

Доходность на риск

HYDB vs. LDRH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HYDB
Ранг доходности на риск HYDB: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYDB: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYDB: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYDB: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYDB: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYDB: 5656
Ранг коэф-та Мартина
LDRH
Ранг доходности на риск LDRH: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LDRH: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LDRH: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LDRH: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LDRH: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LDRH: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HYDB c LDRH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares High Yield Bond Factor ETF (HYDB) и iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF (LDRH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HYDBLDRHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.08

1.71

-0.63

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.54

2.62

-1.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.41

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.33

2.38

-1.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.40

14.58

-8.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HYDB vs. LDRH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HYDB на текущий момент составляет 1.08, что ниже коэффициента Шарпа LDRH равного 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYDB и LDRH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HYDBLDRHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

1.71

-0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

1.63

-0.93

Корреляция

Корреляция между HYDB и LDRH составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYDB и LDRH

Дивидендная доходность HYDB за последние двенадцать месяцев составляет около 7.19%, что больше доходности LDRH в 7.05%

TTM202520242023202220212020201920182017
HYDB
iShares High Yield Bond Factor ETF		7.19%7.04%6.95%7.00%6.30%4.70%5.81%5.68%6.16%2.70%
LDRH
iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF		7.05%6.41%1.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HYDB и LDRH

Максимальная просадка HYDB за все время составила -21.58%, что больше максимальной просадки LDRH в -3.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYDB и LDRH.

Загрузка...

Показатели просадок

HYDBLDRHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.58%

-3.17%

-18.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.48%

-2.07%

-1.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.28%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.32%

-0.23%

-1.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.43%

-0.25%

-2.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.01%

0.46%

+0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности HYDB и LDRH

iShares High Yield Bond Factor ETF (HYDB) имеет более высокую волатильность в 2.24% по сравнению с iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF (LDRH) с волатильностью 1.34%. Это указывает на то, что HYDB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LDRH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HYDBLDRHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.24%

1.34%

+0.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.92%

2.03%

+0.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.89%

3.89%

+2.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.02%

3.61%

+3.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.81%

3.61%

+4.20%