Сравнение HYDB с IBIT
HYDB (iShares High Yield Systematic Bond ETF) and IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) are both exchange-traded funds - HYDB is a High Yield Bonds fund tracking the BlackRock High Yield Defensive Bond Index, while IBIT is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Both are passively managed. Over the past year, HYDB returned 5.80% vs -46.35% for IBIT. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. HYDB charges 0.35%/yr vs 0.25%/yr for IBIT.
Доходность
Сравнение доходности HYDB и IBIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HYDB показывает доходность 1.75%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -26.71%.
HYDB
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.09%
- 6 месяцев
- 1.32%
- С начала года
- 1.75%
- 1 год
- 5.80%
- 3 года*
- 8.61%
- 5 лет*
- 4.57%
- 10 лет*
- —
IBIT
- 1 день
- -1.14%
- 1 месяц
- -2.10%
- 6 месяцев
- -32.61%
- С начала года
- -26.71%
- 1 год
- -46.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HYDB и IBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
HYDB iShares High Yield Systematic Bond ETF | 1.75% | 8.10% | 8.87% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -26.71% | -6.41% | 89.87% |
Correlation
The correlation between HYDB and IBIT is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | 0.34 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HYDB vs. IBIT — Ранг доходности на риск
HYDB
IBIT
Сравнение HYDB c IBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares High Yield Systematic Bond ETF (HYDB) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HYDB | IBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 0.82 | +0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.06 | -0.87 | +2.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.08 | -1.40 | +10.48 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HYDB и IBIT
Максимальная просадка HYDB за все время составила -21.58%, что меньше максимальной просадки IBIT в -53.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYDB и IBIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HYDB | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.58% | -53.30% | +31.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.83% | -53.30% | +50.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.58% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.28% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.11% | -48.95% | +48.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.36% | -17.71% | +15.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.64% | 33.14% | -32.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности HYDB и IBIT
Текущая волатильность для iShares High Yield Systematic Bond ETF (HYDB) составляет 0.72%, в то время как у iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) волатильность равна 10.89%. Это указывает на то, что HYDB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HYDB | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.72% | 10.89% | -10.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.03% | 34.83% | -31.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.79% | 44.38% | -40.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.05% | 49.92% | -42.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.72% | 49.92% | -42.20% |
Сравнение комиссий HYDB и IBIT
HYDB берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии IBIT в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYDB и IBIT
Дивидендная доходность HYDB за последние двенадцать месяцев составляет около 6.97%, тогда как IBIT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYDB iShares High Yield Systematic Bond ETF | 6.97% | 7.04% | 6.95% | 7.00% | 6.30% | 4.70% | 5.81% | 5.68% | 6.16% | 2.70% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HYDB and IBIT have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IBIT has higher volatility (10.89%) compared to HYDB (0.72%). In terms of maximum drawdown, HYDB dropped -21.58% vs IBIT's -53.30%.
On 1-year performance, HYDB leads with 5.80% vs -46.35% for IBIT. On fees, IBIT is cheaper at 0.25% per year. On volatility, HYDB has been the lower-risk option at 0.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, HYDB has performed better with a 5.80% return vs -46.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBIT is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.35% for HYDB.
HYDB has the higher dividend yield at 6.97%, compared with 0.00% for IBIT.
HYDB is categorized as High Yield Bonds, while IBIT is Cryptocurrency. HYDB tracks BlackRock High Yield Defensive Bond Index, while IBIT tracks CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Their fees differ too: 0.35% for HYDB and 0.25% for IBIT.
HYDB currently has the higher Sharpe Ratio (1.54 vs -1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HYDB и IBIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор