Сравнение HYDB с HYLB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares High Yield Bond Factor ETF (HYDB) и Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF (HYLB).
HYDB и HYLB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HYDB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность BlackRock High Yield Defensive Bond Index. Фонд был запущен 11 июл. 2017 г.. HYLB - это пассивный фонд от DWS, который отслеживает доходность Solactive USD High Yield Corporates Total Market Index. Фонд был запущен 7 дек. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности HYDB и HYLB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HYDB и HYLB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYDB iShares High Yield Bond Factor ETF | -0.16% | 8.10% | 9.11% | 14.02% | -9.99% | 5.14% | 7.39% | 16.13% | -3.18% | 3.38% |
HYLB Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF | 0.27% | 8.74% | 8.14% | 12.03% | -10.80% | 3.94% | 5.04% | 14.06% | -1.80% | 1.47% |
Доходность по периодам
С начала года, HYDB показывает доходность -0.16%, что значительно ниже, чем у HYLB с доходностью 0.27%.
HYDB
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -0.81%
- С начала года
- -0.16%
- 6 месяцев
- 1.00%
- 1 год
- 6.33%
- 3 года*
- 8.98%
- 5 лет*
- 4.61%
- 10 лет*
- —
HYLB
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -0.21%
- С начала года
- 0.27%
- 6 месяцев
- 1.52%
- 1 год
- 7.27%
- 3 года*
- 8.27%
- 5 лет*
- 4.00%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HYDB и HYLB
HYDB берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии HYLB в 0.15%.
Доходность на риск
HYDB vs. HYLB — Ранг доходности на риск
HYDB
HYLB
Сравнение HYDB c HYLB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares High Yield Bond Factor ETF (HYDB) и Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF (HYLB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HYDB | HYLB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.08 | 1.33 | -0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.54 | 1.98 | -0.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.32 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.33 | 1.93 | -0.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.40 | 10.02 | -3.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HYDB | HYLB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.08 | 1.33 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | 0.54 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | 0.57 | +0.13 |
Корреляция
Корреляция между HYDB и HYLB составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYDB и HYLB
Дивидендная доходность HYDB за последние двенадцать месяцев составляет около 7.19%, что больше доходности HYLB в 6.50%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYDB iShares High Yield Bond Factor ETF | 7.19% | 7.04% | 6.95% | 7.00% | 6.30% | 4.70% | 5.81% | 5.68% | 6.16% | 2.70% | 0.00% |
HYLB Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF | 6.50% | 6.29% | 6.31% | 5.84% | 5.53% | 4.45% | 5.22% | 5.71% | 5.95% | 5.85% | 0.27% |
Просадки
Сравнение просадок HYDB и HYLB
Максимальная просадка HYDB за все время составила -21.58%, что меньше максимальной просадки HYLB в -22.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYDB и HYLB.
Загрузка...
Показатели просадок
| HYDB | HYLB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.58% | -22.91% | +1.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.48% | -2.69% | -0.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.28% | -15.54% | +1.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.32% | -0.77% | -0.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.43% | -2.47% | +0.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.01% | 0.75% | +0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности HYDB и HYLB
iShares High Yield Bond Factor ETF (HYDB) и Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF (HYLB) имеют волатильность 2.24% и 2.22% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HYDB | HYLB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.24% | 2.22% | +0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.92% | 2.83% | +0.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.89% | 5.49% | +0.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.02% | 7.45% | -0.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.81% | 8.24% | -0.43% |