Сравнение HYDB с FTSL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares High Yield Bond Factor ETF (HYDB) и First Trust Senior Loan Fund (FTSL).
HYDB и FTSL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HYDB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность BlackRock High Yield Defensive Bond Index. Фонд был запущен 11 июл. 2017 г.. FTSL - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 1 мая 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности HYDB и FTSL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HYDB и FTSL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYDB iShares High Yield Bond Factor ETF | -0.40% | 8.10% | 9.11% | 14.02% | -9.99% | 5.14% | 7.39% | 16.13% | -3.18% | 3.38% |
FTSL First Trust Senior Loan Fund | -0.69% | 5.98% | 8.27% | 11.58% | -2.50% | 3.94% | 2.99% | 10.11% | -1.30% | 1.00% |
Доходность по периодам
С начала года, HYDB показывает доходность -0.40%, что значительно выше, чем у FTSL с доходностью -0.69%.
HYDB
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -1.25%
- С начала года
- -0.40%
- 6 месяцев
- 0.62%
- 1 год
- 6.18%
- 3 года*
- 8.91%
- 5 лет*
- 4.56%
- 10 лет*
- —
FTSL
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 1.04%
- С начала года
- -0.69%
- 6 месяцев
- 0.98%
- 1 год
- 4.82%
- 3 года*
- 7.14%
- 5 лет*
- 4.89%
- 10 лет*
- 4.50%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HYDB и FTSL
HYDB берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии FTSL в 0.86%.
Доходность на риск
HYDB vs. FTSL — Ранг доходности на риск
HYDB
FTSL
Сравнение HYDB c FTSL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares High Yield Bond Factor ETF (HYDB) и First Trust Senior Loan Fund (FTSL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HYDB | FTSL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.05 | 1.56 | -0.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.51 | 2.05 | -0.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.42 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.30 | 2.06 | -0.76 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.28 | 7.37 | -1.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HYDB | FTSL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05 | 1.56 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 1.46 | -0.81 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.87 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.83 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между HYDB и FTSL составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYDB и FTSL
Дивидендная доходность HYDB за последние двенадцать месяцев составляет около 7.20%, что больше доходности FTSL в 6.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYDB iShares High Yield Bond Factor ETF | 7.20% | 7.04% | 6.95% | 7.00% | 6.30% | 4.70% | 5.81% | 5.68% | 6.16% | 2.70% | 0.00% | 0.00% |
FTSL First Trust Senior Loan Fund | 6.58% | 6.59% | 7.56% | 7.59% | 4.77% | 3.17% | 3.48% | 4.44% | 4.29% | 3.64% | 3.70% | 3.95% |
Просадки
Сравнение просадок HYDB и FTSL
Максимальная просадка HYDB за все время составила -21.58%, примерно равная максимальной просадке FTSL в -22.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYDB и FTSL.
Загрузка...
Показатели просадок
| HYDB | FTSL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.58% | -22.67% | +1.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.84% | -2.33% | -2.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.28% | -6.96% | -7.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -22.67% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.56% | -1.13% | -0.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.43% | -0.77% | -1.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.00% | 0.65% | +0.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности HYDB и FTSL
iShares High Yield Bond Factor ETF (HYDB) имеет более высокую волатильность в 2.23% по сравнению с First Trust Senior Loan Fund (FTSL) с волатильностью 1.36%. Это указывает на то, что HYDB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTSL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HYDB | FTSL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.23% | 1.36% | +0.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.92% | 1.91% | +1.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.89% | 3.11% | +2.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.02% | 3.36% | +3.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.82% | 5.19% | +2.63% |