Сравнение HYD с HODL
HYD (VanEck Vectors High-Yield Municipal Index ETF) and HODL (VanEck Bitcoin Trust) are both exchange-traded funds - HYD is a Municipal Bonds fund tracking the Bloomberg Barclays Municipal Custom High Yield Composite Index, while HODL is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Both are passively managed. Over the past year, HYD returned 7.59% vs -45.11% for HODL. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. HYD charges 0.35%/yr vs 0.25%/yr for HODL.
Доходность
Сравнение доходности HYD и HODL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HYD показывает доходность 2.48%, что значительно выше, чем у HODL с доходностью -32.31%.
HYD
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 1.18%
- С начала года
- 2.48%
- 6 месяцев
- 2.58%
- 1 год
- 7.59%
- 3 года*
- 4.29%
- 5 лет*
- -0.12%
- 10 лет*
- 1.89%
HODL
- 1 день
- -1.06%
- 1 месяц
- -21.99%
- С начала года
- -32.31%
- 6 месяцев
- -32.14%
- 1 год
- -45.11%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HYD и HODL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
HYD VanEck Vectors High-Yield Municipal Index ETF | 2.48% | 2.83% | 5.41% |
HODL VanEck Bitcoin Trust | -32.31% | -6.42% | 91.50% |
Correlation
The correlation between HYD and HODL is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | 0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HYD vs. HODL — Ранг доходности на риск
HYD
HODL
Сравнение HYD c HODL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors High-Yield Municipal Index ETF (HYD) и VanEck Bitcoin Trust (HODL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HYD | HODL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 0.83 | +0.57 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.38 | -0.86 | +3.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.17 | -1.46 | +9.64 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HYD и HODL
Максимальная просадка HYD за все время составила -35.61%, что меньше максимальной просадки HODL в -52.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYD и HODL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HYD | HODL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.61% | -52.83% | +17.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.21% | -52.83% | +49.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.23% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.72% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.61% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.69% | -52.83% | +51.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.31% | -16.90% | +12.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.93% | 30.84% | -29.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности HYD и HODL
Текущая волатильность для VanEck Vectors High-Yield Municipal Index ETF (HYD) составляет 0.93%, в то время как у VanEck Bitcoin Trust (HODL) волатильность равна 13.29%. Это указывает на то, что HYD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HODL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HYD | HODL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.93% | 13.29% | -12.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.07% | 34.55% | -31.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.00% | 44.21% | -40.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.46% | 49.88% | -43.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.61% | 49.88% | -37.27% |
Сравнение комиссий HYD и HODL
HYD берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии HODL в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYD и HODL
Дивидендная доходность HYD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.24%, тогда как HODL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HODL VanEck Bitcoin Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HYD VanEck Vectors High-Yield Municipal Index ETF | 4.24% | 4.29% | 4.29% | 4.13% | 3.96% | 3.50% | 4.01% | 4.08% | 4.43% | 4.29% | 4.58% | 4.82% |
Часто задаваемые вопросы
HYD and HODL have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HODL has higher volatility (13.29%) compared to HYD (0.93%). In terms of maximum drawdown, HYD dropped -35.61% vs HODL's -52.83%.
On 1-year performance, HYD leads with 7.59% vs -45.11% for HODL. On fees, HODL is cheaper at 0.25% per year. On volatility, HYD has been the lower-risk option at 0.93%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, HYD has performed better with a 7.59% return vs -45.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HODL is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.35% for HYD.
HYD has the higher dividend yield at 4.24%, compared with 0.00% for HODL.
HYD is categorized as Municipal Bonds, while HODL is Cryptocurrency. HYD tracks Bloomberg Barclays Municipal Custom High Yield Composite Index, while HODL tracks CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Their fees differ too: 0.35% for HYD and 0.25% for HODL.
HYD currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs -1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HYD и HODL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор